Actuarial Theory for Dependent Risks pdf epub mobi txt 电子书下载 2026

简体网页||繁体网页

☆☆☆☆☆

出版者:John Wiley & Sons Inc

作者:Denuit, M. (EDT)/ Dhaene, J./ Goovaerts, M./ Kaas, R.

出品人:

页数:458

译者:

出版时间:2005-11

价格:940.00元

装帧:HRD

isbn号码:9780470014929

丛书系列:

图书标签:

经济
Actuarial Science
Dependent Risks
Risk Theory
Insurance
Stochastic Processes
Mathematical Finance
Copula
Extreme Value Theory
Actuarial Modeling
Probability Theory

下载链接在页面底部

facebook linkedin mastodon messenger pinterest reddit telegram twitter viber vkontakte whatsapp 复制链接

想要找书就要到小美书屋

book.quotespace.org

立刻按 ctrl+D收藏本页

你会得到大惊喜!!

具体描述

The increasing complexity of insurance and reinsurance products has seen a growing interest amongst actuaries in the modelling of dependent risks. For efficient risk management, actuaries need to be able to answer fundamental questions such as: Is the correlation structure dangerous? And, if yes, to what extent? Therefore tools to quantify, compare, and model the strength of dependence between different risks are vital. Combining coverage of stochastic order and risk measure theories with the basics of risk management and stochastic dependence, this book provides an essential guide to managing modern financial risk.

* Describes how to model risks in incomplete markets, emphasising insurance risks.

* Explains how to measure and compare the danger of risks, model their interactions, and measure the strength of their association.

* Examines the type of dependence induced by GLM-based credibility models, the bounds on functions of dependent risks, and probabilistic distances between actuarial models.

* Detailed presentation of risk measures, stochastic orderings, copula models, dependence concepts and dependence orderings.

* Includes numerous exercises allowing a cementing of the concepts by all levels of readers.

* Solutions to tasks as well as further examples and exercises can be found on a supporting website.

An invaluable reference for both academics and practitioners alike, Actuarial Theory for Dependent Risks will appeal to all those eager to master the up-to-date modelling tools for dependent risks. The inclusion of exercises and practical examples makes the book suitable for advanced courses on risk management in incomplete markets. Traders looking for practical advice on insurance markets will also find much of interest.

《风险的相互依存性：精算视角下的建模与管理》简介：风险，作为经济社会中无处不在的变量，其影响早已超越个体孤立的范畴。当我们审视金融市场的波动、自然灾害的连锁反应，抑或是信用违约的传染效应时，一个不可回避的事实浮现出来：风险并非独立存在，而是相互关联、相互影响。这种相互依存性，为传统的精算学模型带来了前所未有的挑战，也催生了对更精细化、更具洞察力的风险管理方法的迫切需求。《风险的相互依存性：精算视角下的建模与管理》一书，正是基于这一核心洞察，深入探讨了风险之间错综复杂的联系，并从精算科学的角度，为理解、量化和管理这些相互依存的风险提供了一套系统性的理论框架和实践工具。本书并非简单罗列已知风险，而是聚焦于“关联”这一关键要素，揭示了风险如何通过各种渠道传播、放大，以及最终影响整体系统的稳定性。本书的独特价值在于其对“精算视角”的强调。精算师以其严谨的数学分析能力、深厚的概率统计知识以及对风险的深刻理解而著称。本书将这些精算领域的专业方法论，巧妙地嫁接到对风险相互依存性的研究中。它不仅阐述了风险关联的理论基础，更重要的是，提供了可操作的模型和量化方法，使读者能够对这些复杂的依赖关系进行科学的评估和管理。本书的结构设计旨在循序渐进，由浅入深。第一部分：风险相互依存性的理论基石本部分将首先为读者建立对风险相互依存性这一概念的清晰认识。我们将从最基础的定义入手，区分不同类型的风险关联，例如：共同因素驱动的关联：探讨宏观经济因素（如利率、通货膨胀、经济周期）、系统性冲击（如金融危机、全球疫情）如何同时影响多个风险暴露。我们将解析这些共同因素的作用机制，并通过实例说明它们如何引发市场风险、信用风险的同步恶化。网络效应与传播：深入研究风险是如何通过网络结构进行传播的。这包括金融机构之间的债权债务关系、供应链的上下游联动、信息传播的链式反应等。本书将运用图论、网络分析等工具，来理解风险在不同实体或个体间的蔓延路径和放大效应。行为与心理因素：承认人类行为在风险相互依存性中的重要作用。我们将分析羊群效应、恐慌性抛售、过度自信等非理性行为如何加剧风险的关联性和传染性，以及这些心理因素如何被纳入精算模型中进行考量。因果关系与相关性：明确区分观察到的相关性和实际的因果关系。本书将指导读者如何避免仅仅基于相关性而做出错误的风险判断，并介绍统计方法来探索和验证风险之间的潜在因果链条。在理论基础上，本书将引入精算学中常用的概率模型，探讨如何用数学语言描述和度量风险的相互依存性。这将包括：联合概率分布与条件概率：介绍如何构建多变量的联合概率分布来刻画风险的共同行为，以及条件概率在评估特定风险发生时其他风险概率变化中的作用。依赖性度量：详细讲解各种依赖性度量指标，例如相关系数、协方差、Kendall's tau、Spearman's rho等，并深入分析它们各自的优缺点以及在不同场景下的适用性。 Copula 函数：作为量化非线性依赖关系的重要工具，Copula 函数将在本书中得到详尽的介绍。我们将探讨不同类型的Copula（如高斯Copula、t-Copula、Gumbel Copula等），及其在刻画极端事件共现性方面的优势，并展示如何将其应用于实际的风险建模。第二部分：相互依存风险的量化模型本部分将聚焦于构建能够有效量化相互依存风险的精算模型。我们将从基础模型出发，逐步深入到更复杂的建模技术：多元回归与时序模型：介绍如何利用多元回归模型和向量自回归（VAR）等时序模型来捕捉风险因素之间的动态关系，并预测其未来走向。蒙特卡洛模拟在依赖性建模中的应用：详细阐述如何利用蒙特卡洛模拟来生成考虑了风险相互依存性的合成数据，以及如何在此基础上进行风险暴露的评估和情景分析。我们将重点介绍如何通过Copula函数或其它依赖性模型来驱动模拟过程，确保模拟结果能够真实反映风险间的关联。信用风险传染模型：专门探讨信用风险的相互传染现象。本书将介绍各种信用风险传染模型，例如基于网络理论的模型、基于状态转移的模型、以及结合宏观经济因素的模型，并分析它们如何量化一个违约事件对其他实体违约概率的影响。保险风险聚合模型：关注保险领域，探讨不同保险产品或业务线之间的风险相互作用。例如，巨灾风险（地震、洪水）可能同时影响多个地理区域的财产保险，而健康风险的聚集可能导致医疗保险的巨额赔付。本书将介绍如何对这些风险进行聚合和协同评估。精算模型中的贝叶斯方法：介绍贝叶斯统计方法在处理不确定性和风险依赖性方面的优势，以及如何利用贝叶斯模型来更新风险评估，特别是当有新的信息出现时。极端事件的建模（Extreme Value Theory）：鉴于相互依存的风险往往在极端情况下表现得尤为显著，本书将深入探讨极值理论（EVT）在量化极端共现事件中的作用。我们将介绍如何利用EVT来估计联合尾部概率、最大值、极值联合风险等关键指标。第三部分：相互依存风险的管理与应用在模型构建和量化之后，本书将转向实际的管理策略和应用层面。压力测试与情景分析：强调压力测试和情景分析在评估相互依存风险下的稳健性。本书将指导读者如何设计有针对性的压力测试，以模拟极端但可能发生的风险关联情景，并评估其对资本充足率、盈利能力和偿付能力的影响。资本管理与风险缓释：探讨在考虑风险相互依存性的前提下，如何进行有效的资本配置和风险缓释。这将包括：多元化策略的优化：分析如何通过科学的多元化来降低整体风险暴露，并避免过度依赖看似独立的风险头寸。再保险与风险转移：介绍如何利用再保险等风险转移工具来管理相互依存风险，并评估不同再保险结构的有效性。衍生品在风险对冲中的应用：探讨如何利用各种金融衍生品（如互换、期权、期货）来对冲特定的风险关联，并管理其潜在的放大效应。监管要求与精算实践：结合当前金融监管的趋势，例如资本充足率要求（如Solvency II）、操作风险管理等，分析相互依存风险的量化和管理如何满足监管的要求。本书将探讨精算师在风险管理框架中的角色，以及如何将复杂的风险依赖性分析转化为可供决策者参考的洞察。案例研究与行业实践：通过一系列真实的案例研究，展示不同行业（如银行、保险、资产管理）在应对相互依存风险时所面临的挑战和采取的策略。这些案例将涵盖金融危机、自然灾害、技术风险等多种情景，为读者提供宝贵的实践经验。新兴风险与未来展望：关注日益增长的新兴风险，例如气候变化风险、网络安全风险、地缘政治风险等，以及它们如何与传统风险相互作用，形成新的、更复杂的相互依存性。本书将展望未来精算科学在应对这些挑战中的发展方向，并提出对未来研究和实践的建议。《风险的相互依存性：精算视角下的建模与管理》一书，旨在为精算师、风险管理专业人士、金融工程师、学术研究者以及任何对风险管理有深度需求的人士，提供一个全面、严谨且实用的知识体系。通过深入理解风险的内在联系，掌握科学的量化工具，并灵活运用有效的管理策略，我们才能在日益复杂和动态的世界中，更有效地驾驭风险，实现可持续发展。本书不仅是对精算理论的拓展，更是对现代金融风险管理实践的有力支撑。