具體描述
在中國市場上，量化交易即便不能算作一個新興的事物，也仍然是相對小眾的。而與其小眾現狀並存的，是廣大市場參與者對其未來前景的期待，以及加強瞭解、學習的願望。
本書的目的，就是力圖將這樣一種帶有黑箱性質的交易策略及其研發方法，以盡量科學化的方式介紹給讀者。
全書的主要貢獻包括以下幾個方麵：
介紹瞭一套具有實操性的量化交易策略研發流程，涵蓋瞭買賣決策、倉位調整、交易成本測算等核心元素，同時搭建瞭收益與風險的策略架構，將擇時策略和選股策略進行瞭邏輯上的統一，為構建完整的量化交易策略提供瞭清晰的思路。
結閤實際工作經驗，指齣瞭策略研發過程中可能遇到的問題，以及整個量化交易策略研發體係的局限所在，並針對性地給齣瞭解決方案，避免讀者在實踐過程中再走彎路、浪費時間和精力。
由淺入深地介紹瞭推進分析、凱利公式、最優投資組閤理論等工具，幫助讀者掌握量化研究的技術細節。結閤數據科學，提齣瞭多層推進分析、推進分析下的驗證等技術手段，拓展瞭策略研發人員的處理能力和思維模式。
以循序漸進的方式，不斷添加組件形成一個完整的量化交易策略研發體係。並在此過程中，始終輔以中國市場的真實數據，構造直觀的策略案例。通過這樣的處理，幫助讀者更為有效地掌握書中內容，進而創建自己的量化交易策略。
著者簡介
楊博理，華中科技大學管理學院博士後、博士，劍橋大學聯閤培養博士，裏昂高等商學院訪問學者，華中科技大學數學係碩士、學士。現就職於宜信大數據創新中心，任指旺首席量化科學傢，負責宜信“指旺財富”平颱上的投資策略研究。曾就職於長江證券，從事金融工程研究和量化交易策略的開發，同時 參與一傢公募基金的籌備工作，負責基金投資風控體係的構建與維護。
賈芳，華中科技大學管理學院在讀博士生、碩士、學士。
圖書目錄
第1章 引言
1.1量化交易策略簡述
1.2量化交易策略的優缺點
第2章 量化交易策略的研發流程
2.1量化交易策略的基本研發流程
2.2量化交易策略研發流程的進一步論述
第3章 注意事項與應對
3.1未來信息的規避
3.2過度擬閤與欠擬閤
3.3迴溯測試與真實環境的差異
第4章 簡單的擇時策略
4.1擇時策略的基本框架
4.2均綫趨勢策略的簡單優化
4.3均綫反轉策略的簡單優化
4.4自迴歸策略的簡單優化
第5章 簡單的選股策略
5.1因子選股的基本框架
5.2市值因子
5.3反轉因子
5.4多因子選股策略的簡單優化
第6章 推進分析
6.1推進分析框架
6.2多層推進分析
6.3推進分析下的驗證
第7章 推進的擇時策略
7.1均綫趨勢策略的推進分析
7.2均綫反轉策略的推進分析
7.3均綫混閤策略的推進分析
7.4自迴歸策略的推進分析
7.5自迴歸策略的多層推進分析
第8章 推進的選股策略
8.1多因子選股策略的推進分析
8.2多因子選股策略的多層推進分析
第9章 風險
9.1常用的風險度量
9.2其他風險度量
9.3風險和收益的結閤
9.4止損
第10章 倉位決策
10.1凱利公式
10.2實用的倉位決策方法
第11章 倉位優化的擇時策略
11.1倉位優化的均綫趨勢策略
11.2倉位優化的自迴歸策略
第12章 投資組閤決策
12.1最優投資組閤理論
12.2實用的投資組閤優化方法
第13章 優化的股票配置策略
13.1多因子風險模型
13.2投資組閤優化的多因子策略
第14章 交易成本
14.1交易成本估計
14.2考慮交易成本的擇時策略
14.3考慮交易成本的股票配置策略
第15章 策略評價
15.1策略評價體係
15.2策略評價報告
第16章 結語
16.1內容總結
16.2研發流程的局限與應對
參考文獻
· · · · · · (收起)
讀後感
挺不错的，写的很朴实，不像别的书一样自吹自擂。对量化策略的研究流程讲的很好，包括涉及的很多概念，比较适合入门。要是想要学习具体的策略，就不要看了，作者一再强调，只是要讲清楚研究流程。 居然还有140字的限制！ ---------------------------------------------------...
評分挺不错的，写的很朴实，不像别的书一样自吹自擂。对量化策略的研究流程讲的很好，包括涉及的很多概念，比较适合入门。要是想要学习具体的策略，就不要看了，作者一再强调，只是要讲清楚研究流程。 居然还有140字的限制！ ---------------------------------------------------...
評分把量化投资比喻成炼金术，并非是因为它有点石成金的神奇；而是因为在量化投资科学严谨的外表下，量化的内核带着几分神秘主义气息。量化的神秘感大多来自于其复杂构造，但对于所有投资的套路，在不到退出市场的那 一刻，永远都存在着失败的可能。拥有再光鲜的历史业绩也无法摆脱...
評分挺不错的，写的很朴实，不像别的书一样自吹自擂。对量化策略的研究流程讲的很好，包括涉及的很多概念，比较适合入门。要是想要学习具体的策略，就不要看了，作者一再强调，只是要讲清楚研究流程。 居然还有140字的限制！ ---------------------------------------------------...
評分第一章 引言 1. 采用数量化手段构建而成并进行决策的交易策略。 2.量化的优点：可度量性，可验证性，较强的客观性，移植成本小。 量化的缺点：研发难，必须舍弃无法量化的因素，转向缓慢。 第二章 量化策略研发流程 1. 2. 3. 4. 5. 第三章 注意事项和应对 1.未来信息的规避 2....
用戶評價
簡單瞭點
评分沒有關鍵細節~
评分這本書前麵寫得比較囉嗦，裏麵內容大部分可能麵嚮個人量化投資者，真正機構關注的東西不多！
评分作為一本定位是入門書的基礎作品，我覺得作者完全勝任瞭這份工作：邏輯清楚、深入淺齣、不濫用公式、科學嚴謹。如果所有基金經理都嚴格遵守作者推薦的推進測試和雙層推進測試的科學方法，市場上就不會飄著那麼多不堪入目的迴溯測試推介材料。五顆星鼓勵作者的治學精神，誠然，作者的策略並沒有太深入和豐富，可是畢竟我有瞭賺錢的方法也不會輕易秀給大傢看，隻會把方法的幼年版拿齣來寫書。
评分簡單瞭點
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