具体描述
《美国数学会经典影印系列:金融数学引论(英文版)》一开始讨论了欧式和美式衍生产品在离散二叉树模型（即离散时间和离散状态）下套期保值和定价的基本思想的发展，然后介绍了一个一般的离散有限市场模型，并在此场合中证明了资产定价的一些基本定理。概率论中的诸如条件期望、滤波、（超）鞅、等价鞅测度、鞅表示等工具，在这个简单的离散框架下被首次用到，从而搭建了通向连续（时间和状态）场合的桥梁，后者需要布朗运动和随机分析的概念。连续场合中最简单的模型是著名的Black—Scholes模型，欧式和美式衍生产品的定价和套期保值因此有所发展。《美国数学会经典影印系列:金融数学引论(英文版)》最后介绍了连续市场模型的一些基本定理，这个模型在多个方面推广了简单Black—Scholes模型。
作者简介
目录信息
Chapter 1.Financial Markets and Derivatives
1.1.Financial Markets
1.2.Derivatives
1.3.Exercise
Chapter 2.Binomial Model
2.1.Binomial or CRR Model
2.2.Pricing a European Contingent Claim
2.3.Pricing an American Contingent Claim
2.4.Exercises
Chapter 3.Finite Market Model
3.1.Definition of the Finite Market Model
3.2.First Fundamental Theorem of Asset Pricing
3.3.Second Fundamental Theorem of Asset Pricing
3.4.Pricing European Contingent Claims
3.5.Incomplete Markets
3.6.Separating Hyperplane Theorem
3.7.Exercises
Chapter 4.Black—Scholes Model
4.1.Preliminaries
4.2.Black—Scholes Model
4.3.Equivalent Martingale Measure
4.4.European Contingent Claims
4.5.Pricing European Contingent Claims
4.6.European Call Option — Black—Scholes Formula
4.7.American Contingent Claims
4.8.American Call Option
4.9.American Put Option
4.10.Exercises
Chapter 5.Multi—dimensional Black—Scholes Model
5.1.Preliminaries
5.2.Multi—dimensional Black—Seholes Model
5.3.First Fundamental Theorem of Asset Pricing
5.4.Form of Equivalent Local Martingale Measures
5.5.Second Fundamental Theorem of Asset Pricing
5.6.Pricing European Contingent Claims
5.7.Incomplete Markets
5.8.Exercises
Appendix A.Conditional Expectation and LP—Spaces
Appendix B.Discrete Time Stochastic Processes
Appendix C.Continuous Time Stochastic Processes
Appendix D.Brownian Motion and Stochastic Integration
D.1.Brownian Motion
D.2.Stochastic Integrals （with respect to Brownian motion）
D.3.Ito Process
D.4.Ito Formula
D.5.Girsanov Transformation
D.6.Martingale Representation Theorem
Bibliography
Index
· · · · · · (收起)
读后感
评分
评分
评分
评分
用户评价
拿到这本书，首先映入我的眼帘的是它简洁而又充满力量的书名——“金融数学引论”。这个名字本身就传递了一种信息：它不是一本冰冷枯燥的数学公式集，而是一扇通往金融世界数学奥秘的入门之门。我是一名金融行业的从业者，日常工作中经常会接触到各种复杂的金融模型和工具，但往往在深入理解其背后的数学原理时会感到力不从心。我希望这本书能够填补我在这一方面的知识空白，让我能够更透彻地理解金融市场的运作机制，更有效地分析和预测市场走向。尤其是书中对于概率论、随机过程以及偏微分方程在金融领域的应用，我非常感兴趣。我知道这些数学工具是构建现代金融模型的基础，如果这本书能够用一种易于理解的方式将它们解释清楚，并展示其在期权定价、风险管理、投资组合优化等方面的具体应用，那么它无疑将成为我手中不可或缺的参考书。我对作者的专业背景和写作风格也充满了好奇，希望他能够将深奥的数学理论用一种清晰、逻辑严谨但又不失趣味性的方式呈现出来，让我在学习的过程中能够感受到金融数学的魅力，而不是被复杂的公式和符号所淹没。这本书的出版，对于像我这样希望在金融领域深化专业技能的读者来说，无疑是一个福音，我迫不及待地想翻开它，开始我的探索之旅。
评分这本书的封面设计给我留下了一种“深邃而又引人入胜”的印象。它不是那种一眼就能看透的简单图画，而是用一种抽象的几何图形组合，营造出一种数学逻辑的复杂美感，同时色彩的运用也显得非常高级，没有过于张扬，却能抓住人的注意力。我是一名金融专业的学生，正准备撰写毕业论文，我的研究方向是金融衍生品的定价和风险管理。在撰写论文的过程中，我发现很多关键的理论和模型都离不开金融数学的支持。我希望这本书能够为我提供一个全面而深入的金融数学框架，尤其是在数值方法（如蒙特卡洛模拟、有限差分法）在金融领域的应用方面，我希望能够得到详尽的讲解。我希望书中不仅能给出理论的推导，还能提供一些实际的编程实现思路，这对于我完成论文将会非常有帮助。这本书的纸张质量很好，印刷清晰，阅读体验很舒适，也方便我在图书馆或其他地方查阅。总的来说，这本书给我的感觉是“知识密集型”，我期待它能够帮助我解决在研究中遇到的各种数学难题，并为我未来的学术和职业生涯打下坚实的基础。
评分这本书的封面设计就很有意思，不是那种常见的素色或者插图，而是用了一种抽象的几何图形，颜色搭配也很有深度，像是初次见面就预示着这本书要带我们进入一个结构清晰但又不乏美妙的数学世界。翻开扉页，作者的简介虽然简短，但那种对金融数学的热情和深刻理解跃然纸上，让人立刻产生一种想要跟随他一起探索的冲动。目录的设计也非常人性化，逻辑清晰，层层递进，从最基础的概念讲起，逐渐深入到更复杂的模型和应用，仿佛为我们规划好了一条条通往金融数学殿堂的清晰路径。即使是对金融数学完全陌生的初学者，也能在目录的引导下，大致了解这本书的体系和内容，这无疑大大降低了阅读门槛，让人充满信心。我特别期待书中关于风险管理和衍生品定价的部分，我知道这往往是金融数学最核心也是最吸引人的部分，希望这本书能够给出足够详实、透彻的讲解，不仅仅是理论的堆砌，更能结合实际案例，让我们看到这些抽象的数学工具如何在现实的金融市场中发挥作用，解决实际问题。这本书的装帧质量也很不错，纸张厚实，印刷清晰，即使是长期翻阅也不会感到疲惫，这对于一本需要经常查阅和深入研究的专业书籍来说，是非常重要的考量因素。总的来说，从封面到目录，再到对作者的初步了解，这本书都给我留下了非常积极的第一印象，让我对即将开始的阅读之旅充满了期待和好奇。
评分从我拿到这本书的那一刻起，我就被它散发出的那种专业而又不失亲和力的气息所吸引。书名“金融数学引论”的设计非常简洁，但其内在的含义却不容小觑，它预示着一段探索金融世界数学奥秘的旅程即将开始。我是一名金融行业的初级研究员，在工作中经常需要查阅和理解各种复杂的金融模型，但有时会因为对数学原理的理解不够透彻而感到困惑。我尤其关注书中关于金融计量经济学和时间序列分析的部分，因为这些工具在金融预测和风险评估中起着至关重要的作用。我希望这本书能够提供详尽的数学推导过程，并辅以实际的市场数据进行演示，让我能够真正掌握如何运用这些方法来解决实际问题。此外，书中关于金融衍生品定价的章节，特别是对Black-Scholes模型及其变种的介绍，也是我非常期待的内容。我希望这本书能够帮助我建立起对这些模型的清晰认知，并理解它们在不同市场环境下的适用性。这本书的排版设计也十分用心，清晰的章节结构，恰当的图表引用，以及对数学符号的规范使用，都体现了作者和出版方的高水准。这本书带给我的第一印象是，它是一本非常有价值的工具书，将成为我职业生涯中不可或缺的助手。
评分当我翻开这本书时，首先映入眼帘的是一种“清晰而有力量”的视觉呈现。封面设计摒弃了繁复的图案，而是选择了一种抽象的几何结构，色彩搭配简洁大气，仿佛预示着本书将要揭示的金融数学世界的内在逻辑和秩序。我是一名金融市场的交易员，日常工作中需要对各种金融产品进行定价和风险评估。我深知，准确的模型和扎实的数学基础是做出明智交易决策的关键。我非常希望这本书能够系统地梳理金融数学的核心工具，并展示它们在实际交易中的应用。特别是关于概率论、统计学在金融市场预测中的运用，以及如何利用数学模型来构建和管理交易策略，这些是我非常关注的方面。我希望这本书能够提供足够详实和具有操作性的指导，让我能够将书中的理论知识转化为实实在在的交易优势。这本书的排版和字体选择也十分考究，阅读起来非常流畅，不会因为视觉上的不适而影响学习效率。总而言之，这本书给我带来的第一感觉是“专业且实用”，我期待它能成为我提升交易技能的有力武器。
评分我是一名对金融世界充满好奇心的学生，尤其对隐藏在金融市场背后那些精妙的数学逻辑着迷。这本书的封面设计，运用了几何图形的组合，色彩搭配也显得非常沉稳，没有花哨的装饰，却透露出一种内在的秩序感和力量感，这与我理解的数学所带来的严谨和逻辑美感十分契合。我对金融数学的了解还处于一个初级的阶段，很多概念，比如随机过程、风险中性定价等，虽然在课堂上有所接触，但总感觉理解不够深入，也缺乏将这些理论与实际金融应用相结合的清晰思路。我希望这本书能够填补这一部分的空白，用一种循序渐进、由浅入深的方式，带领我逐步领略金融数学的魅力。我特别期待书中能够详细讲解如何运用数学工具来分析金融衍生品，例如期货、期权和掉期，以及如何通过数学模型来评估和管理金融风险。清晰的图表和生动的案例，我想会是帮助我理解这些抽象概念的有效途径。这本书的装帧质量也相当不错，纸张的触感很好，印刷清晰，阅读起来非常舒服。整体而言，这本书给我带来了一种“启蒙”的期待感，我希望它能够点亮我对金融数学的理解，为我未来的学习和职业发展打下坚实的基础。
评分这本书给我最直观的感受是它的“厚重感”。当然，这里的厚重感不仅仅指物理上的重量，更多的是它所承载的知识分量和作者在金融数学领域深厚的积累。封面设计上的几何图形，与其说是装饰，不如说是一种视觉化的语言，暗示着金融数学的严谨结构和内在逻辑。我是一名在校的金融学研究生，正在攻读风险管理方向。在我的学习过程中，我越来越清晰地认识到，扎实的数学功底是理解和掌握高级金融理论的关键。许多现代金融理论，尤其是那些涉及衍生品定价、资产证券化和量化交易的领域，都离不开金融数学的支撑。我希望这本书能够为我提供一个坚实的数学基础，让我能够更自信地去学习和研究这些领域。我特别关注书中对于马尔科夫链、布朗运动以及伊藤引理等核心概念的讲解。我知道这些是构建许多随机模型的基础，如果这本书能够用清晰的语言和恰当的示例来阐述这些概念，并展示它们是如何被应用于金融市场中的，那么它将对我当前的学术研究和未来的职业发展都具有极其重要的意义。这本书的排版也显得非常专业，清晰的章节划分，合适的行间距，以及高质量的印刷，都表明了出版方和作者对这本书的用心。
评分这本书给我最深刻的印象是它所传递出的那种“逻辑为王”的气质。封面设计没有多余的修饰，只是用一种简洁的几何图形勾勒出金融数学的骨架，色彩的运用也十分克制，给人一种沉稳而理性之感。我是一名即将毕业的金融学硕士，论文方向是量化金融。在这个过程中，我越发意识到数学功底对于理解现代金融理论的重要性。许多前沿的金融研究，无论是资产定价、投资组合理论还是风险管理，都建立在坚实的金融数学基础之上。我特别希望这本书能够深入浅出地讲解诸如随机微积分、风险中性定价理论以及各种衍生品定价模型（如二叉树模型、蒙特卡洛模拟等）。我知道这些概念是量化金融的核心，如果这本书能够提供清晰的数学推导，并结合实际的金融市场案例来解释其应用，那将对我非常有帮助。我希望这本书能够帮助我建立起严谨的逻辑思维，让我能够更自信地去分析和解决复杂的金融问题。这本书的纸质和印刷都相当精良，拿在手里很有分量，也方便我长时间阅读和查阅。总的来说，这本书给我带来的“学习动力”非常足，我期待它能成为我进入金融量化领域的一块重要敲门砖。
评分这本书的包装非常有质感，选用的是那种哑光的硬纸封面，触感温润，拿在手里感觉很稳重。书名“金融数学引论”几个字采用了烫银工艺，在光线下闪烁着低调的光芒，显得十分专业和大气。我一直认为，一本好的专业书籍，除了内容本身的价值，其外观和装帧也是非常重要的，它能够直接影响读者的阅读体验和对书籍的态度。我是一名金融分析师，日常工作需要大量的模型分析和数据处理。在过去的工作中，我时常会遇到一些非常棘手的金融问题，比如如何对复杂的金融产品进行估值，如何更精确地预测市场波动，以及如何构建更有效的风险对冲策略。这些问题往往都指向了金融数学的核心领域。我一直渴望找到一本能够系统地梳理这些数学工具，并将其与实际金融应用紧密结合的书籍。从这本书的目录来看，它似乎涵盖了我最需要关注的几个方面，例如蒙特卡洛模拟在金融中的应用，以及利率模型的构建。我希望这本书能够提供足够详细的推导过程和实际操作的指导，让我能够真正掌握这些工具，并在我的工作中灵活运用。这本书给我带来的第一印象，是它的专业性、严谨性和实用性，我对此非常期待。
评分当我第一次看到这本书时，最吸引我的是它所传递出的那种“严谨而又通俗”的风格。书名“金融数学引论”本身就具有一种引导性和包容性，暗示着它不仅仅是给数学家看的，也同样适合金融领域的从业者。我从事金融行业多年，深知数学在现代金融体系中的核心地位。很多时候，我们看到的金融报告或者分析，都隐藏着复杂的数学模型和计算过程。我希望通过这本书，能够更加深入地理解这些模型背后的逻辑，而不是仅仅停留在表面的结果。尤其是书中关于期权定价模型，例如Black-Scholes模型，以及其背后的数学推导，是我一直想要深入学习的。如果这本书能够清晰地阐述这些模型是如何被建立起来的，以及它们是如何在实际市场中得到应用的，那么它将对我具有巨大的价值。此外，我也很关注书中关于随机微分方程的讲解，我知道这是很多高级金融模型的基础。这本书的排版设计也很到位，字体清晰，段落分明，页边距也留得恰到好处，这些细节都极大地提升了阅读的舒适度。总的来说，这本书给我留下的第一印象是：它是一本既有深度又有广度的金融数学入门读物，非常适合想要提升自身专业素养的金融从业者。
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