經濟世界的不確定性 pdf epub mobi txt 電子書 下載2025

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《經濟世界的不確定性》內容簡介：本書由拉爾斯?彼得?漢森（Lars Peter Hansen）和托馬斯?薩金特（Thomas J. Sargent ）所著，兩位作者分彆於2013年和2011年獲得諾貝爾經濟學奬。作者在書中將穩健性控製理論應用於經濟學和金融學當中。該書中的穩健性控製允許經濟決策者質疑其模型並采取預防性決策以防止模型誤設的不良後果，從而擴展瞭理性預期模型。該特徵對於理解風險價格而言意義重大。此外，書中的內容還討論瞭如何對決策者的模型誤設擔憂進行校準並量化分析。

拉爾斯•彼得•漢森（Lars Peter Hansen），芝加哥大學教授，國際著名經濟學傢（宏觀經濟學和動態經濟學）。他因為對“資産定價理論的傑齣貢獻”而被授予2013年度諾貝爾經濟學奬。他是美國國傢科學院和美國金融學會的會員，且是世界計量經濟學會前任主席。漢森教授的著作研究瞭經濟決策者在不確定性下的行為及其動態模型，他的主要貢獻在於設計瞭與經濟模型的概率結構相一緻的計量經濟學方法，並將該方法應用於消費、儲蓄和資産定價理論。

托馬斯•薩金特（Thomas J. Sargent），紐約大學經濟學教授。由於其對“宏觀經濟學中因果分析的實證研究”而被授予2011年度諾貝爾經濟學奬。他目前是美國國傢科學院、世界計量經濟學會的會員，並曾任美國經濟學會、世界計量經濟學會以及動態經濟學會的主席。在諾貝爾奬頒奬典禮上，薩金特教授將自己的工作形容為使用經濟學和統計學來理解市場和政府如何改進人們的福利。

關於譯者：汪川，經濟學博士、博士後，現為中國社會科學院財經戰略研究院副研究員，主要研究方嚮為宏觀經濟學。汪川博士長期跟蹤分析宏觀經濟和金融形勢，主持國傢自然基金和國傢部委多項課題，參與國傢社科基金重大項目、國傢自然科學基金應急項目以及中國社會科學院院創新工程項目；在核心期刊發錶論文數十篇，多次獲得中國社會科學院優秀信息對策奬和優秀論文奬。

第1章 概論
1.1 有關模型不確定性的問題
1.2 有關模型不確定性的十篇論文
第2章 綫性指數二次高斯貼現控製
2.1 成本公式
2.2 成本遞歸函數和綜閤函數
2.3 無限期下的成本
2.4 時不變的綫性控製過程
2.5 對於無限期貼現問題的求解
2.6 結束語
第3章 穩健的持久收入和定價
3.1 引言
3.2 遞歸風險敏感性控製
3.3 穩健持久收入理論
3.4 估計
3.5 資産定價
3.6 從市場風險價格中量化穩健性
3.7 跨期平均風險權衡
3.8 結束語
附錄
第4章 模型設定、穩健性、風險價格和模型檢測的四個半群
4.1 導論
4.2 概述
4.3 數學預備知識
4.4 對四個半群的研究
4.5 模型誤設及穩健性控製
4.6 投資組閤分配
4.7 風險要求權定價
4.8 統計性判彆
4.9 熵與不確定性市場價格
4.10 結束語
附錄
第5章 穩健控製和模型不確定性
5.1 引言
5.2 基準資源分配問題
5.3 模型誤設
5.4 雙穩健控製問題
5.5 乘積公式的遞歸性
5.6 兩個偏好排序
5.7 偏好次序的遞歸性
5.8 結束語
第6章 穩健控製和模型誤設
6.1 引言
6.2 概述
6.3 三個普通控製問題
6.4 對於模型誤設的擔憂
6.5 概率測度集閤上的雙穩健控製問題
6.6 固定概率空間上的博弈
6.7 序貫時間規則下的懲罰性問題
6.8 序貫時間規則下的約束設定
6.9 遞歸多元先驗分布
6.10 結束語
附錄
第7章 置疑或波動性
7.1 概述
7.2 股票溢價和無風險利率之謎
7.3 選擇設定
7.4 類型1主體：Kreps - Porteus - Epstein - Zin - Tallarini
7.5 高風險厭惡的類型1主體經濟
7.6 重新闡釋
7.7 重新闡釋Tallarini
7.8 消除不確定性的福利收益
7.9 貝葉斯方法和學習
7.10 結束語
附錄
第8章 穩健性估計和無承諾控製
8.1 概述
8.2 無模型不確定性的控製問題
8.3 使用鞅錶示模型誤設
8.4 兩類算子
8.5 模型不確定性的控製問題
8.6 茲1 = 茲2 的例子
8.7 信號扭麯隱含的最壞情形模型
8.8 遞歸的多元先驗概率模型
8.9 風險敏感和復閤型彩票
8.10 其他的例子
8.11 結束語
第9章 脆弱的信念和不確定性價格
9.1 概述
9.2 隨機貼現和風險
9.3 三種信息結構
9.4 風險價格
9.5 完全信息下的學習
9.6 穩健性擔憂的價格效應
9.7 機製說明
9.8 結束語
附錄
第10章 信念、懷疑和學習：評估宏觀經濟風險
10.1 概述
10.2 理性預期和計量經濟學傢
10.3 統計精度
10.4 風險價格和統計模糊
10.5 統計挑戰
10.6 學習
10.7 信念與偏好
10.8 學習和不確定性溢價
10.9 擴展
10.10 結束語
第11章 模糊的三種類型
11.1 說明性模型
11.2 無穩健性模型
11.3 概率扭麯錶示
11.4 模糊的第一種類型
11.5 無穩健性的異質性信念
11.6 第二種模糊類型
11.7 模糊的第三種類型
11.8 比較
11.9 數值例子
11.10 結束語
附錄
參考文獻
· · · · · · (收起)