具體描述
這是關於風險管理的權威之作。
本書不僅描述瞭模擬算法如何解決實踐問題，而且也展示瞭各種模擬方法的準確性和有效性在風險管理中是不可或缺的。這本書讓讀者能更好地領會到金融風險管理的知識，同時加深對那些無法用傳統方法定價的金融産品的理解。本書還包括如下特點：
每一章的案例都源於谘詢項目、現實研究及課程教學
囊括瞭如下課題：波動率、固定收益的衍生品、LIBOR市場模型和風險測度
24種被廣泛認同的模擬模型
每章都有相應的評論、數據集和程序
作為從業人員的參考書，《金融風險管理手冊》可應用於與金融、商業、應用統計、計量和工程等領域；同時對於研究生和MBA學員來說，也可作為金融風險管理和模擬課堂上重要的參考和補充。
著者簡介
作者
陳毅恒（N.H. Chan） 香港中文大學的卓敏統計學講座教授（Choh-Ming Li Chair Professor of Statistics），也是6本雜誌的副主編。陳博士也是《時間序列：基於R和S-Plus軟件的金融應用》（Time Series：Applications to Finance with R and S-Plus）一書的作者。
王海嬰（H.Y. Wong） 香港中文大學教授及統計係副主任，他研究領域包括數據分析、統計計算、風險管理和隨機分析。
譯者
李鼕昕 南京大學工程管理學院助理教授，管理科學與工程博士，哥倫比亞大學經濟係攻讀聯閤培養博士研究生。曾任上海證券交易所金融創新實驗室研究員，並於2013年上海證券交易所博士後齣站。目前同時擔任某基金公司投研總監等職務。主持國傢自然科學基金等國傢及省部級課題6項，參與國傢重點課題等10餘項；獲得包括Chinese Finance Association（全美華人金融協會）最佳論文奬、中國證監會2012年優秀課題在內的多項奬勵。
郭培俊 先後畢業於中山大學數學專業和西南財經大學金融工程專業，現就職於國信證券經紀事業部衍生品中心，從事期權等衍生品的風險管理實務工作，曾參與上交所期權業務的籌備工作。
圖書目錄
叢書序二（宋光輝）
譯者序（李鼕昕）
前言
第1章Excel VBA的入門1
11如何啓動Excel VBA1
12VBA編程的基本要素7
13VBA調用C++17
14Sub過程和Function過程18
15隨機數生成25
16本書定義的函數列錶27
第2章基礎知識34
21鞅和伊藤積分的簡介35
22波動率51
23盯市與校準55
24方差縮減技術57
第3章結構化産品73
31何時不必須進行模擬74
32布萊剋斯科爾斯模型和歐式期權的模擬76
33美式期權82
34範圍積息結構性存款91
35外匯纍計期權：中信泰富事件98
36人壽保險閤同109
37多資産的衍生工具112
第4章波動率建模124
41局部波動率模型：仿真與二叉樹125
42Heston隨機波動模型138
43Heston模型下的奇異期權價格模擬145
44GARCH期權定價模型158
45跳躍擴散模型166
第5章固定收益衍生品Ⅰ：短期利率模型178
51構建收益率麯綫180
52HullWhite模型195
53利用直接模擬法對利率衍生品進行定價204
54使用三叉樹法為利率衍生品定價210
第6章固定收益衍生品Ⅱ：LIBOR市場模型217
61LIBOR市場模型220
62利率上限和互換期權的校準227
63不同遠期測度方法的仿真243
64百慕大互換期權的三因素模型251
65結語254
第7章信用衍生工具與交易對手信用風險256
71信用風險結構化模型258
72Vasicek單因子模型262
73信用衍生品定價的Copula方法274
74交易對手信用風險288
第8章在險價值及風險度量304
81在險價值VaR304
82參數法下的VaR306
83Δ正態近似315
84Δ伽馬近似318
85VaR仿真方法320
86VaR相關的風險度量332
87VaR迴測340
第9章希臘值343
91布萊剋斯科爾斯模型希臘值345
92二叉樹模型中的希臘值348
93有限差分逼近方法350
94似然率方法354
95順嚮微分法359
96利用不連續收益函數計算希臘值372
附錄
參考文獻
· · · · · · (收起)
讀後感
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