具體描述
《債券戰略投資》可以幫助你建立適應每種經濟周期的投資組閤，並提高你的管理收益。太平洋資産管理公司的執行副總裁，投資組閤經理維尼爾?班薩利分享瞭他在長期實業中進行投資組閤管理所積纍下的經驗，他管理的投資組閤在金融危機中也仍然錶現齣穩健優異的業績。維尼爾?班薩利深入研究瞭固定收益投資中的所有內生風險因素，收益率麯綫變換、流動性風險、政府宏觀政策等。在基於期權視角的風險收益框架上，你將會從這本書中獲取關於估值、投資以及風險管理的正確認識，並從此自信地將它們運用於你的投資組閤管理實踐中。
作者依據長期的專業經驗，以及學術研究動態，在本書中描述瞭許多在其他任何地方你都不可能找到，但卻非常具有價值的洞見：
a) 基於期權的基石估值
b) 測量流動性風險與壓力
c) 資産篩選與風險因子
d) 建立最高水平最新技術的宏觀模型
e) 市場中的無效率
f) 跨市場聯係
g) 收益與風險預測
h) 尾部風險測量與管理
《債券戰略投資》使用非常簡潔直觀的語言描述瞭所有你需要懂得的專業知識。它嚮讀者展示瞭關於風險管理的最新研究框架。盡管這本書的內容具有極高水平，但是作者強調在進行實踐比如時機測試或者市場波動性考量等時，要更加重視常識與常規方法。
這本書是商業世界中最富有見識的行傢所作，《債券戰略投資》可能是你從事投資實踐至今能夠找到的最快最有效的工具包。
著者簡介
維尼爾·班薩利（VINEER BHANSLI）博士，太平洋投資管理公司董事總經理、投資組閤經理，主要負責太平投資管理公司的數量化投資組閤管理。在加入太平洋投資管理公司之前，他曾就職於紐約瑞信第一波士頓的固定收益交易組，所羅門兄弟的固定收益套利組，以及花旗銀行的奇異與混閤期權交易組。曾著有《奇異與混閤期權、固定收益金融的定價與管理：數量化方法》，是《理論與應用金融國際學報》的副編輯。作者1987年從加州理工學院獲得他的物理與工程學學士與碩士，以及於1992年在哈佛大學獲得理論物理博士。作者目前住在加州的拉古納海灘。
劉乃郗
中國農業大學經濟學博士生，研究領域為國際經濟、數量金融、宏觀經濟、農業經濟，擁有中國地質大學（北京）數學學士與中國社會科學院金融MBA學位。
圖書目錄
叢書序（英文版）
叢書介紹
推薦序
譯者序
緻謝
前言
第1章風險與收益/1
11固定收益産品的風險因子/4
12度量風險的方法/5
13四種主要風險因子/6
14建立投資組閤的"結構化"方法/10
15迴顧與展望/15
第2章構建基石/21
21風險測度與相對價值套利的期權方法/21
22遠期定價/26
23資産互換/36
24情景分析估值/38
25β：風險修正和資産聚集/43
第3章資産組閤結構/46
31理解利差/46
32理解蝴蝶策略（蝶式策略）/50
33凸性和時間消減/52
34獲取風險溢價/54
35抵押支持債券資産滾動中的結構性價值/59
36期權閤約中的結構性價值/63
37互換和結構性阿爾法/64
38CDS交易中的結構性價值/66
39均值迴歸：直接期權交易的結構性價值/67
310市政債券的結構性價值/69
311波動性與貨幣套利交易/71
312匯率和利率市場的互動/83
313購者自慎/87
第4章宏觀分析/92
41模型建立中的宏觀經濟學/94
42信貸市場中關聯風險的宏觀驅動因素/115
43基礎宏觀分析的風險管理：預測β/124
44新的宏觀分析：當政府也是市場參與者時/129
第5章復製/136
51期貨閤約的杠杆效應/136
52復製/137
53固定收益ETFs/143
第6章壓力測試與尾部風險管理/146
61壓力測試/146
62尾部風險管理/161
63波動性的行為/170
第7章資産配置中的債券/176
71資産配置/177
72債券組閤中的股權風險/197
73資産組閤管理中的尾部風險/200
74杠杆限製下的持倉/204
後記/208
· · · · · · (收起)
讀後感
原版书是本好书，切入点很棒，不过被翻译毁掉了，因为大量的翻译错误导致直接阅读中文版不能领会到精髓，例如第一章在开始的时候原版书有一段翻译过来应该是，华尔街的做市柜台使用库存管理模型来管理交易对手之间的重要风险，由于持仓时间短因此模型可以相对比较简单粗糙，而...
評分期待了很久的书，本来想读中文版能省点时间，但是第一章就被打败了。 翻译的太差了，译者数学和固定收益功底都不足以翻译这本书。回撤被翻译成客户支取（提款）。carry翻译成利差。equity没有翻译出来。很明显对标准差没有理解。
評分期待了很久的书，本来想读中文版能省点时间，但是第一章就被打败了。 翻译的太差了，译者数学和固定收益功底都不足以翻译这本书。回撤被翻译成客户支取（提款）。carry翻译成利差。equity没有翻译出来。很明显对标准差没有理解。
評分原版书是本好书，切入点很棒，不过被翻译毁掉了，因为大量的翻译错误导致直接阅读中文版不能领会到精髓，例如第一章在开始的时候原版书有一段翻译过来应该是，华尔街的做市柜台使用库存管理模型来管理交易对手之间的重要风险，由于持仓时间短因此模型可以相对比较简单粗糙，而...
用戶評價
翻譯的比較嗝。。。。還是看原版吧
评分翻譯的比較嗝。。。。還是看原版吧
评分固定收益，超額收益是風險補償，可視為期權
评分翻譯的比較嗝。。。。還是看原版吧
评分翻譯的極其差勁！讀的好絕望！也同時在看英文原版，問題是還是看不懂！果然不是行業裏的人，理解不到！怎麼辦誰來救救我
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