第一部分離散時間情形
第一章確定性下的差分方程
第一節一維一階綫性差分方程
第二節一維二階綫性差分方程
第三節高維一階綫性差分方程組
第四節非綫性動態係統
第二章隨機綫性差分方程
第一節一階隨機綫性差分方程組
第二節綫性理性預期模型
第三節Kalman濾波
第三章確定性下的動態規劃
第一節壓縮映射的不動點性質
第二節最優化原理
第三節值函數的性質
第四節動態特徵
第四章不確定性下的動態規劃
第一節最優化原理
第二節值函數的性質
第三節Euler方程
第五章綫性二次規劃
第一節確定性下的綫性二次規劃問題
第二節隨機綫性二次規劃問題
第三節綫性二次逼近問題
第六章數值方法
第一節介紹
第二節動態規劃的常用算法
第三節求解Bellman方程的例子
附錄Matlab程序
第七章應用
第一節離散時間的Ramsey模型
第二節投資儲蓄問題
第三節消費理論
第四節資産定價理論
第五節Stockman模型
第六節離散選擇問題
第二部分連續時間情形
第八章微分方程動力係統
第一節可求解的微分方程
第二節微分方程的穩定性
第九章確定性下的最優控製和動態規劃
第一節自由端點問題
第二節固定邊界問題
第三節各種終點受約束情形
第四節比較靜態分析
第五節帶代數約束的控製問題
第六節確定性的動態規劃方法
第十章最優控製原理的應用
第一節Ramsey模型
第二節國外經濟援助的作用
第三節政府公共開支對經濟的影響
第四節效用函數中的財富
第五節投資理論
第十一章連續時間數值方法
第一節有限差分法
第二節微擾法
第三節投影法
第十二章不確定性的動態規劃方法
第一節Ito公式
第二節不確定性問題的動態規劃方法
第十三章連續時間動態規劃方法的應用
第一節Merton模型
第二節不確定性下的投資理論
第三節隨機增長模型
第四節政府公共開支的增長與波動的影響
第五節行使選擇權問題
第三部分數學附錄
第十四章凸集閤和凸函數
第一節凸集閤
第二節凸函數
第三節Benveniste和Scheinkman定理
第十五章綫性規劃與非綫性規劃問題
第一節綫性規劃
第二節非綫性規劃
第三節應用
第十六章度量空間和賦範嚮量空間
第一節基本概念
第二節對應及極大值定理
第十七章測度理論和積分
第一節測度空間
第二節可測函數和積分
第三節乘積空間和單調類定理
第四節條件期望
第十八章Markov過程及其收斂性
第一節基本概念
第二節離散空間上的Markov鏈
第三節一般空間上的Markov過程和轉移函數
第四節收斂性與穩定分布
參考文獻
· · · · · · (收起)