金融學中的優化方法 pdf epub mobi txt 電子書下載2025

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出版者:科學齣版社

作者:考努江斯 (Gerard Cornuejols)

出品人:

頁數:293

译者:梁治安

出版時間:2013-6-1

價格:85

裝幀:平裝

isbn號碼:9787030376312

叢書系列:

圖書標籤:

金融
數學
Optimization
金融與理財
~
quant
金融學
優化方法
數學建模
投資組閤
風險管理
量化金融
運籌學
算法
金融工程
最優化理論

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具體描述

優化模型在金融決策中越來越起到重要的角色。從資産分配到風險管理，從期權定價到模型的校準的許多金融計算問題都可以用現代優化方法有效解決。這門課程討論幾類在金融模型中遇到的優化模型（包括綫性、二次、整數、動態、隨機、錐、和魯棒規劃）。對於每一類問題，在介紹相關理論（最優性條件，對偶性等）和有效解法後，我們討論用這些方法可以建模的幾個數理金融問題。除瞭像馬剋維茨均方差優化模型這樣古典的和著名的模型之外，這本書對一些金融問題給齣較新的優化模型。

著者簡介

圖書目錄

譯者前言
前言
緻謝
第1章緒論
1.1 優化問題
1.1.1 綫性與非綫性規劃
1.1.2 二次規劃
1.1.3 錐優化
1.1.4 整數規劃
1.1.5 動態規劃
1.2 具有數據不確定性的優化
1.2.1 隨機規劃
1.2.2 魯棒優化
1.3 金融數學
1.3.1 投資組閤選擇和資産配置
1.3.2 期權定價和對衝
1.3.3 風險管理
1.3.4 資産／負債管理
第2章綫性規劃：理論與算法
2.1 綫性規劃問題
2.2 對偶性
2.3 最優性條件
2.4 單純形方法
2.4.1 基本解
2.4.2 單純形迭代
2.4.3 單純形錶
2.4.4 圖形解釋
2.4.5 對偶單純形方法
2.4.6 單純形方法的其他形式
第3章綫性規劃模型：資産／負債現金流配置
3.1 短期融資
3.1.1 建模
3.1.2 應用SOLVER求解模型
3.1.3 SOLVER輸齣結果解釋
3.1.4 模型程序
3.1.5 綫性規劃的特徵
3.2 專項投資組閤
3.3 綫性規劃的靈敏度分析
3.3.1 短期融資
3.3.2 專項投資組閤
3.4 案例分析
第4章綫性規劃模型：資産定價和套利
4.1 衍生證券和資産定價的基本原理
4.1.1 復製
4.1.2 風險中性概率
4.1.3 資産定價基本定理
4.2 利用綫性規劃檢測套利機會
4.3 附加練習
4.4 案例分析：債券投資管理中的稅收追隨者效應
第5章非綫性規劃：理論和算法
5.1 引言
5.2 軟件
5.3 單變量優化
5.3.1 二分法
5.3.2 牛頓方法
5.3.3 近似綫性搜索
5.4 無約束優化
5.4.1 最速下降法
5.4.2 牛頓方法
5.5 約束優化
5.5.1 廣義簡化梯度法
……
第6章 NLP模型：波動率估計
第7章二次規劃：理論和算法
第8章二次規劃模型：投資組閤優化
第9章錐優化工具
第10章金融中的錐優化方法
第11章整數規劃：理論和算法
第12章整數規劃模型：構建指數基金
第13章動態規劃方法
第14章動態規劃模型：期權定價
第15章動態規劃模型：構建資産抵押證券
第16章隨機規劃：理論和算法
第17章隨機規劃模型：風險價值和條件風險價值
第18章隨機規劃模型：資産／負債管理
第19章魯棒優化：理論與工具
第20章金融中的魯棒優化模型
· · · · · · (收起)