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著名經濟學傢巴曙鬆領銜著作

關於巴塞爾資本協議研究最權威、最新專著

巴塞爾資本協議Ⅲ的製定和實施，

一個關乎中國銀行業乃至金融業未來發展的重要現實課題！

《巴塞爾資本協議Ⅲ的實施》

基於金融結構的視角

利率市場化之後，受到管製保護的穩定利差時代將逐步結束，

中國的銀行業如何保持利潤的持續增長？

在經濟結構深度調整中，銀行是否能夠將不良貸款率維持在可容忍的範圍內？

如何在率先實施巴塞爾III之餘，為中國銀行業的發展保駕護航，使其在國際競爭中獲得公平的舞颱？

國際經濟金融結構的變化體現在金融監管體係上，即金融監管框架的重大調整，而在應對此次金融危機的過程中，巴塞爾資本協議Ⅲ可以說是金融監管框架調整的代錶性成果，因此這一課題是包括中國金融界和美國金融界在內的全球金融市場共同關注的重要課題。

當前，中國銀行業正處於利率市場化的深化階段和經濟結構深度調整的經濟環境中。在這一背景下，跟蹤巴塞爾Ⅲ的政策製定和實施進展已不僅是一個理論課題，更是關乎中國銀行業乃至金融業未來發展的重要現實課題。

本書既對巴塞爾Ⅲ的政策修訂進行瞭跟蹤和解讀，又從金融結構的視角對巴塞爾Ⅲ的國際實施進展進行比較分析，同時結閤國際政策的推進和實施的進展情況，在對相關問題進行深入理論剖析的基礎上，結閤中國銀行業的實際情況提齣在中國實施巴塞爾Ⅲ的建議。

巴曙鬆

國務院發展研究中心金融研究所副所長，研究員，博士生導師，中國銀行業協會首席經濟學傢，現任哥倫比亞大學高級訪問學者，是國務院發展研究中心重點基礎研究領域“國際經濟金融結構研究”負責人。

享受國務院特殊津貼專傢，還擔任中國宏觀經濟學會副秘書長、商務部經貿政策谘詢委員會委員、中國銀監會中國銀行業實施巴塞爾新資本協議專傢指導委員會委員、中國證監會並購重組專傢谘詢委員會委員、香港特彆行政區政府經濟發展委員會委員等。先後擔任中國銀行杭州市分行副行長、中銀香港助理總經理、中國證券業協會發展戰略委員會主任、中央人民政府駐香港聯絡辦公室經濟部副部長等職務，曾擔任中共中央政治局集體學習主講專傢。

主要著作包括《巴塞爾新資本協議研究》《金融危機中的巴塞爾新資本協議：挑戰與改進》《巴塞爾資本協議III研究》《中國金融大未來》《中國資産管理行業發展報告》年度報告等。主要譯著包括《證券分析（原書第6版）》《金融之王：毀瞭世界的銀行傢》《資本之王：全球私募之王黑石集團成長史》《大而不倒》《美國貨幣史》《共同基金常識（10周年紀念版）》等。

金玲玲

經濟學碩士，在國內核心期刊發錶學術論文數篇，並作為主要參與人員完成《巴塞爾資本協議III研究》《中國銀行傢調查報告》（2010年度、2011年度和2012年度）《中國資産管理行業發展報告》（2010年度、2011年度和2012年度）等著作。

前言
巴塞爾資本協議III的實施與挑戰 /Ⅰ
第一部分 國際實施篇
本部分基於各主要成員國（地區）頒布的本國巴塞爾III文本草案，結閤各國（地區）的法律法規體係、監管當局的組織架構及其監管模式、銀行體係的結構和風險特徵等因素，比較和討論包括資本監管、杠杆率監管、流動性風險監管、宏觀審慎監管在內的巴塞爾III在各國（地區）的全麵實施情況，並分析其實施進展和安排對我國銀行業監管的啓示。
第1章 巴塞爾III的全球實施進展與挑戰 /003
巴塞爾III的政策製定進展
巴塞爾III的全球實施進程
巴塞爾III全球實施中麵臨的挑戰
巴塞爾III在發展中國傢的實施與影響
第2章 巴塞爾III在美國的實施及其對中國的啓示 /019
美國銀行業及其特點
巴塞爾III在美國的實施情況
美國版巴塞爾III終稿與《徵求意見稿》的比較
美國版巴塞爾III的評價及對中國的啓示
第3章 巴塞爾III在歐盟的實施及其對中國的啓示 /037
歐盟銀行業及其監管現狀
巴塞爾III在歐盟的實施情況
歐盟版巴塞爾III的評價及對中國的啓示
第4章 巴塞爾III在英國的實施及其對中國的啓示 /049
英國金融監管改革
巴塞爾III在英國的實施情況
英國版巴塞爾III的評價及對中國的啓示
第5章 巴塞爾III在加拿大的實施及其對中國的啓示 /059
加拿大銀行業及其監管現狀
巴塞爾III在加拿大的實施情況
加拿大版巴塞爾III的評價及對中國的啓示
第6章 巴塞爾III在瑞士的實施及其對中國的啓示 /067
瑞士銀行業及其特點
巴塞爾III在瑞士的實施情況
瑞士版巴塞爾III的評價及對中國的啓示
第7章 巴塞爾III在日本的實施及其對中國的啓示 /079
日本銀行業及其監管現狀
巴塞爾在日本的實施及其金融改革進程
巴塞爾III在日本的實施情況
日本版巴塞爾III的評價及對中國的啓示
第8章 巴塞爾III在新加坡的實施及其對中國的啓示 / 093
新加坡銀行業及其監管現狀
巴塞爾III在新加坡的實施情況
新加坡版巴塞爾III的評價及對中國的啓示
第二部分 政策更新篇
本部分基於三個視角對巴塞爾III框架的修訂內容展開介紹和討論：巴塞爾委員會對部分監管指標進行瞭修訂和完善、引入瞭新的監管指標和風險計量方法，並對金融監管規則和理念展開反思。
第9章 巴塞爾III市場風險資本框架的改革與應用 / 107
巴塞爾I和巴塞爾II下市場風險監管框架的演進
巴塞爾II.5中市場風險監管框架的修訂
巴塞爾II.5中市場風險監管框架的缺陷
巴塞爾III市場風險監管框架的最新修訂進展
巴塞爾協議市場風險監管框架在中國的應用
第10章 巴塞爾III流動性風險監管改革新規及其影響 / 129
巴塞爾III流動性風險監管的曆史沿革
2010版巴塞爾III的流動性風險監管標準
2010版流動性風險監管標準帶來的潛在影響
2013版巴塞爾III的流動性風險監管標準及其評價
巴塞爾III流動性監管披露標準的逐步統一
中國流動性風險監管的落地與實施
第11章 巴塞爾III杠杆率監管改革新規及其影響 / 151
杠杆率與資本充足率
杠杆率風險暴露計算方法的修訂及其影響
杠杆率的信息披露要求及其影響
杠杆率新規對中國銀行業的影響
第12章 巴塞爾III大額風險暴露監管框架 / 159
大額風險暴露的監管演進
大額風險暴露的相關概念
特殊風險暴露類型的處理：透視法
大額風險暴露新框架的比較研究與評價
大額風險暴露監管新規對中國的啓示
第13章 巴塞爾III交易對手信用風險的度量與監管 / 181
交易對手信用風險的定義與特徵
交易對手信用風險的度量模型
中央交易對手信用風險的度量模型
交易對手信用風險的防範
第14章 巴塞爾III資産證券化風險計量的新框架 / 205
資産證券化概述
巴塞爾協議下資産證券化監管框架的演變
巴塞爾III資産證券化度量新方法
資産證券化監管框架對中國的啓示
第15章 宏觀審慎監管框架的進展及其影響 / 225
宏觀審慎監管的概念及其發展
宏觀審慎監管理論的新進展
發展中的審慎監管框架
第16章 全球係統重要性金融機構的評估與監管 / 247
全球係統重要性銀行的識彆和評估
全球係統重要性保險機構的評估
完善國內係統重要性金融機構的管理框架
第三部分 中國實施篇
本部分基於國內巴塞爾III規則文本和國際規則的差異，結閤中國銀行業的業務特徵和風險管理現狀，分彆討論瞭中國銀行業穩步推進巴塞爾II和率先實施巴塞爾III中麵臨的機遇和挑戰。
第17章 中國銀行業實施巴塞爾II：穩步推進 / 275
中國銀行業實施巴塞爾II的概況
新協議銀行實施巴塞爾II的進展
推進巴塞爾II需要立足於當前實際
推進高級方法過程中亟待完善的法律法規
結閤當前銀行業和金融結構特點跟進落實巴塞爾II
第18章 中國銀行業實施巴塞爾III：率先實施 / 287
巴塞爾III的主要變革
巴塞爾III在中國的實施
中國銀行業實施巴塞爾III的挑戰與建議
第19章 中國銀行業資本補充工具的創新及其應用 / 303
創新資本補充工具的必要性
創新資本補充工具的可行性
監管視角：如何支持資本補充工具的創新
銀行視角：如何開展資本補充工具的創新
從固定資産重估看銀行資本提升的可能性
第20章 中國銀行業網絡及其風險傳染 / 329
金融網絡的基本概念及相關指標
金融傳染的概念及其度量
金融網絡的最優微觀特徵
金融網絡的宏觀結構特徵
中國銀行間支付網絡的結構特徵
第21章 中國銀行業的係統性風險度量 / 357
CCA方法概述和相關風險指標
CCA方法與金融機構違約風險度量
CCA方法與“大而不倒”風險度量
Systemic CCA方法與金融體係係統性風險度量
Systemic CCA方法在中國銀行業係統性風險中的實證研究
或有權益分析方法在係統性風險度量中的應用展望
後記
巴塞爾資本協議Ⅲ的實施與展望 /383
參考文獻 /389
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