譯者序
緻謝
貢獻者
內容簡介（第一捲）
第一章 《計量經濟學理論》雜誌對格蘭傑教授的訪談
第一部分 譜分析
第二章 對紐約股市價格指數的譜分析
第三章 一個經濟變量的典型譜形
第二部分 季節性
第四章 季節性：原因、解釋及涵義
第五章 季節調整是綫性還是非綫性數據過濾過程
第三部分 非綫性
第六章 非綫性時間序列建模
第七章 利用相關指數來決定一個經濟序列是否混沌
第八章 檢驗時間序列模型中被忽視的非綫性性——神經網絡方法與其他方法的比較
第九章 擴展記憶變量之間的非綫性建模
第十章 天氣與電力銷售之間關係的半參數估計
第四部分 方法論
第十一章 時間序列模型及其解釋
第十二章 時間序列模型的可逆性
第十三章 接近正態性以及一些計量經濟模型
第十四章 構造計量經濟模型的時間序列方法
第十五章 對政策模型評估的若乾建議
第十六章 共同因素聚閤的含義
第五部分 預測
第十七章 潮河泛濫的概率估計
第十八章 運用廣義誤差成本函數進行預測
第十九章 對經濟預測評估的若乾建議
第二十章 復閤預測
第二十一章 邀請綜述：復閤預測——二十年後
第二十二章 變權數復閤預測
第二十三章 變換序列預測
第二十四章 白噪聲預測
第二十五章 我們可以改善經濟預測的質量嗎
第二十六章 電力負荷及其峰值的短期預測
內容簡介（第二捲）
第一部分 因果關係
第一章 通過計量經濟學模型和交叉譜方法來研究因果關係
第二章 因果關係檢驗：個人觀點
第三章 因果關係概念的一些新發展
第四章 廣告與總消費：一個因果關係研究
第二部分 單整和協整
第五章 計量經濟學中的僞迴歸
第六章 時間序列數據的性質及其在計量經濟學模型設定中的應用
第七章 誤差修正模型的時間序列分析
第八章 協整與誤差修正：錶示、估計和檢驗
第九章 協整經濟變量研究的發展
第十章 季節性單整和協整
第十一章 短期國庫券收益率的協整分析
第十二章 協整係統中共同長期記憶分量的估計
第十三章 協整係統的分離和“持久一短暫”分解
第十四章 單整時間序列的非綫性變換
第十五章 帶有吸引子的長期記憶序列
第十六章 協整變量的新近發展
第三部分 長期記憶
第十七章 長期記憶時間序列模型及分數差分介紹
第十八章 長期記憶關係與動態方程的結閤
第十九章 股票市場收益的長期記憶性質及一個新模型
· · · · · · (收起)