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出版者:Wiley

作者:S. David Promislow

出品人:

页数:392

译者:

出版时间:2006-02-10

价格:USD 90.00

装帧:Hardcover

isbn号码:9780470016893

丛书系列:

图书标签:

• Actuarial
• Actuarial Science
• Actuarial Mathematics
• Probability
• Statistics
• Financial Mathematics
• Interest Theory
• Life Contingencies
• Risk Management
• Mathematics
• Finance

好的，这是一份关于一本名为《保险精算基础》的图书的详细简介，内容侧重于精算科学的核心原理、应用领域以及它在现代金融和风险管理中的重要性，完全避免提及您提供的原书名或任何AI相关信息。 --- 书名：《保险精算基础：风险、定价与准备金的理论与实践》 内容简介 在当今复杂多变的经济环境中，风险管理已成为金融稳定和长期可持续发展的基石。《保险精算基础》旨在为读者提供一套全面、深入且兼具实践指导性的知识体系，涵盖了现代精算科学的理论基石、核心方法论以及在人寿保险、健康保险、养老金以及财产与意外伤害保险等关键领域的应用。本书不仅面向有志于成为专业精算师的在校学生和初级从业者，同时也为风险管理者、金融分析师以及需要理解复杂风险模型的决策者提供了坚实的理论支撑和实用的分析工具。 第一部分：概率论与统计学在精算中的应用基础 本书的开篇将稳固读者在概率论和统计学方面的基础，着重阐述这些数学工具如何被“精算化”。 随机变量与分布模型： 详细介绍离散型和连续型随机变量，重点剖析了在生命表构建和索赔额建模中常用的分布，如伯努利分布、泊松分布、负二项分布、对数正态分布以及威布尔分布。书中深入探讨了这些分布的矩、偏度和峰度，并解释了它们在刻画不同类型的风险（如死亡率的变异性或巨额索赔的发生频率）中的适用性。 生存模型与生命表： 这是人寿精算的核心。本书细致讲解了从人口统计数据推导出生存概率、死亡概率及保证利益的各类生命表。引入了先进的平滑技术和模型选择标准，确保生命表不仅准确反映历史经验，还能合理外推未来趋势。讨论了多变量模型，例如描述配偶或合伙人联合风险的建模方法。 风险理论的统计视角： 探讨了如何利用大数定律和中心极限定理来分析保险集合的聚合风险。引入了统计推断的概念，用于参数估计和模型拟合优度检验，确保模型基于可靠的经验数据。 第二部分：时间价值与贴现率的确定 资金的时间价值是所有金融工程和精算计算的基石。本部分详述了如何将未来的不确定现金流折算为当前的现值。 利率模型与期限结构： 区分了确定性利率和随机利率环境。详细分析了零息票债券的定价理论，并构建了收益率曲线模型，如Nelson-Siegel模型，用于描述市场上的即期利率期限结构。 递减年金与递增年金： 针对人寿保险和养老金的现金流特性，本书详细推导了确定性利率下各类保险的精算现值和年金现值公式。强调了使用不同期限的贴现因子来精确匹配现金流发生的时间点。 随机利率下的估值： 随着金融市场波动性的增加，随机利率模型变得至关重要。书中介绍了如Vasicek和CIR等短期利率模型，并解释了如何通过随机贴现因子来计算期权性金融工具的精算价值。 第三部分：保险产品的定价与准备金评估 本部分是精算实践的集中体现，涵盖了如何为保险产品设定合理的费率，并计算维持这些承诺所需的财务储备。 精算负债的计算： 阐述了“未来保费收入”与“未来赔付和费用支出”之间差额的精算理念。详细介绍了准备金的计算方法，包括纯保费法、缴费期满法以及各种评估基准（如到期法、未到期法）。 费率厘定的三大支柱： 费率厘定被分解为三个核心要素：死亡/发病率（风险的发生率）、费用（经营成本）和利率（资金的投资回报率）。本书提供了如何结合经验数据和市场预期来确定这些要素的实用指南。 复杂保险的定价： 针对具有嵌入期权特征的产品（如带有现金退保价值的万能寿险、保证利率的年金），本书引入了精算方法（Actuarial Method）和特别准备金（Special Reserve）的概念，确保定价和负债评估能够全面覆盖嵌入的复杂风险。 第四部分：风险管理与偿付能力评估 现代保险监管强调充足的资本和稳健的风险管理框架。《保险精算基础》深入探讨了这一领域。 风险聚合与分散： 探讨了如何使用相关性结构（如Copula模型）来度量不同风险来源之间的相互依赖性。重点分析了保险风险（如死亡率风险、灾难性风险）与市场风险（如利率风险、股票风险）的联合建模。 偿付能力框架： 介绍了当前全球主流的偿付能力监管体系（如基于风险资本的模式），解释了风险度量指标（如TVaR、VaR）在确定最优资本水平中的作用。书中详细阐述了如何通过压力测试和情景分析来评估保险公司在极端不利条件下的生存能力。 再保险策略： 论述了再保险作为风险转移工具的重要性。详细分析了比例再保险（Proportional Reinsurance）和非比例再保险（Excess of Loss）的机制，并探讨了如何从精算角度评估再保险合同的成本效益。 第五部分：精算建模的进阶主题 为满足高级读者的需求，本书包含了对前沿和专门领域的介绍。 精算建模的理论基础： 引入了随机过程理论，特别是布朗运动和复合泊松过程，用于描述长期索赔流和资产组合的动态演化。 投资与负债的资产负债管理（ALM）： 强调资产与负债的久期匹配和现金流匹配的重要性。书中提供了一套基于套期保值和投资组合优化的ALM框架，用以管理利率和再投资风险。 结论 《保险精算基础》力求在严谨的数学推导和实际的业务应用之间架起桥梁。通过对概率模型、时间价值、定价技术和风险管理的系统性阐述，读者将能够掌握构建、评估和管理复杂金融风险产品的核心能力，为应对未来金融市场的挑战做好充分准备。本书的案例分析和习题设计紧密结合行业标准，确保知识的有效内化和转化。

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我是一名从业多年的精算师，一直在寻找一本能够帮助我梳理和深化精算数学理论的书籍，《Fundamentals of Actuarial Mathematics》完全超出了我的预期。这本书的理论深度和广度都令人印象深刻，它不仅仅是停留在基础的概率统计，而是深入探讨了寿险精算、非寿险精算以及养老金精算等多个领域的前沿理论和实践。我特别欣赏书中对“精算模型”的构建和分析，作者不仅介绍了常用的精算模型，如泊松过程、布朗运动等，还详细讲解了如何根据实际业务需求来选择和调整模型，以及如何评估模型的有效性。例如，在介绍“负债的精算评估”时，书中详细列举了不同的负债评估方法，并对各种方法的优缺点进行了比较，这对于我们在实际工作中进行负债管理和风险评估非常有指导意义。书中还探讨了精算在资本管理、偿付能力监管等方面的应用，这对于我理解当前金融监管政策和公司战略规划非常有帮助。我曾在工作中遇到过一些关于产品设计和定价的复杂问题，这本书中的案例分析和理论解释，让我找到了解决问题的思路和方法。这本书的深度足以让有一定基础的精算师们受益匪浅，它能够帮助我们更系统、更全面地认识精算科学，并且在实践中不断提升专业能力。

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这本书的封面设计简洁大气，我第一眼就被吸引了。封面上“Fundamentals of Actuarial Mathematics”几个字清晰有力，背景色调沉稳，没有那些花里胡哨的插图，这让我觉得这本书内容会非常扎实。翻开书页，纸张的质感也很好，不是那种粗糙的印刷纸，而是带有一点点细腻的触感，闻起来也没有刺鼻的油墨味，这在阅读体验上是很重要的加分项。我之前也读过一些精算相关的书籍，但很多都显得过于枯燥，像是在啃一本厚重的字典。然而，《Fundamentals of Actuarial Mathematics》在排版上非常用心，字体大小适中，行间距也让人感觉舒适，这对于需要长时间阅读的学科来说，简直是福音。而且，章节之间的划分也很清晰，理论知识的讲解与实际应用的结合，让我能够更好地理解抽象的概念。例如，在介绍生命表的时候，书中不仅解释了不同类型生命表的构建原理，还提供了具体的案例分析，让我看到了这些理论是如何在现实世界中发挥作用的。书中对概率论和统计学在精算中的应用进行了深入的探讨，这是精算科学的基础，而这本书在这方面做得非常到位。我特别欣赏它在解释复杂公式时，会辅以直观的图示和例子，而不是直接丢出一堆符号，这对于我这种非数学专业背景的读者来说，简直是救星。即使是初学者，也能在作者的引导下，逐渐掌握这些关键的概念。总而言之，从装帧设计到内容呈现，这本书都给我留下了非常好的第一印象，让我充满期待地踏上了精算数学的学习之旅。

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这本书的作者在数学和精算领域有着深厚的造诣，体现在他对复杂概念的精辟讲解和对精算原理的透彻阐释上。《Fundamentals of Actuarial Mathematics》在数学严谨性和可读性之间找到了一个完美的平衡点。我特别喜欢书中关于“生命表的构建和应用”的章节，作者不仅详细介绍了不同类型的生命表，如累计死亡率生命表、期初死亡率生命表等，还深入分析了这些生命表在不同年龄段、不同性别、不同健康状况下的死亡率差异，以及这些差异如何影响保险产品的定价和准备金的计算。书中还通过一个案例，展示了如何利用“期满保险”的精算公式来计算不同年龄段的人在未来某个特定年龄时仍然生存的概率，以及如何根据这个概率来计算相应保费。这本书让我深刻理解了精算数学的精妙之处，以及数学工具在解决实际问题中的强大力量。即使是对数学感到畏惧的读者，也能在作者清晰的引导下，逐渐掌握这些关键的精算概念，并体会到精算数学的魅力。

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这本书的案例研究部分是我最看重的，因为理论知识如果脱离了实际应用，就显得空洞乏味。《Fundamentals of Actuarial Mathematics》在这方面做得非常出色，书中穿插了大量的真实案例，从保险产品的定价到养老金计划的精算评估，都进行了详尽的分析。我特别喜欢书中关于“寿险精算”的案例，例如，它分析了某款定期寿险产品的保费是如何根据被保险人的年龄、健康状况、职业等因素来确定的，并且详细说明了死亡率表和贴现率在保费计算中的作用。书中还通过一个案例，展示了保险公司如何计算“准备金”，即在未来支付保险赔款所需的资金，以及如何对准备金进行动态管理。这种将理论知识与实际业务紧密结合的方式，让我在学习过程中能够更直观地理解抽象的精算概念。书中还提到了“偿付能力监管”的要求，例如Solvency II指令，并且分析了保险公司需要满足的资本充足率和风险管理要求。这本书的实践导向性非常强，让我不仅学到了理论，更学到了如何将这些理论应用于实际的精算工作中。

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坦白说，我对精算数学一直有些畏惧，觉得它是一门非常枯燥且难以掌握的学科。《Fundamentals of Actuarial Mathematics》彻底改变了我的看法。这本书在讲解过程中，非常注重理论与实践的结合，通过大量的真实案例，将抽象的数学概念具象化。例如，书中在讲解“生命周期模型”时，并没有仅仅给出公式，而是引用了某保险公司针对老年人群体设计的长期护理保险产品作为例子，详细分析了该产品在不同年龄段、不同健康状况下的保费设计和风险评估过程，让我瞬间明白了这些理论是如何服务于实际产品的。书中对“风险管理”的阐述也让我受益匪浅，它不仅介绍了风险识别、风险度量等基本概念，还详细讲解了如何利用精算技术来管理和转移风险，比如在产品设计中如何考虑死亡率风险、利率风险等。书中提供的“蒙特卡洛模拟”在风险分析中的应用，更是让我耳目一新，它提供了一种强大的工具来量化和管理复杂的风险。即使是对精算一窍不通的新手，也能在作者清晰的语言和丰富的案例引导下，逐步建立起对精算数学的认识。这本书让我意识到，精算数学并非高不可攀，而是一门充满实际应用价值且逻辑严密的学科。

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在学习精算数学的过程中，我一直在寻找一本能够帮助我巩固和深化所学知识的书籍。《Fundamentals of Actuarial Mathematics》的出现，无疑为我带来了极大的帮助。这本书的知识体系非常完整，从基础的概率统计到高级的精算模型，都进行了系统的阐述。我尤其欣赏书中对“精算学中的风险管理”的探讨，它不仅介绍了常见的风险类型，如死亡风险、利率风险、投资风险等，还详细讲解了如何利用数学模型来量化和管理这些风险。书中还通过一个案例，展示了保险公司如何运用“偿付能力监管”的要求来评估自身的财务状况，并采取相应的风险管理措施，以确保公司的稳健经营。我曾遇到过一个关于“年金支付”的问题，书中关于“支付期权”的章节，为我提供了解决问题的思路和方法，让我能够更准确地计算不同支付方式下的年金现值。这本书的内容涵盖面广，逻辑清晰，对于任何希望深入了解精算数学的人来说，都是一本不可多得的宝贵资源。它不仅能够帮助我们掌握精算学的基本原理，更能提升我们在实践中运用精算知识解决问题的能力。

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这本书的条理性和逻辑性是我非常看重的。在学习精算数学这样一门庞杂的学科时，清晰的结构和严密的逻辑至关重要。《Fundamentals of Actuarial Mathematics》在这方面做得非常出色。从基础的概率论和统计学原理，到复杂的精算模型和风险管理技术，每一章节都承接得非常自然，层层递进。书中对“精算假设”的探讨让我印象深刻，它详细讲解了在寿险精算中常用的死亡率、发病率、退保率等精算假设是如何确定的，以及这些假设的准确性对精算结果的影响。书中还分析了不同国家和地区在精算假设上的差异，以及如何根据具体情况进行调整，这对于我们在国际化背景下进行精算工作非常有启发。此外，书中对“偿付能力”的分析也相当深入，它不仅解释了偿付能力比率的计算方法，还探讨了资本管理在应对市场波动和风险事件中的作用。我尤其欣赏书中对“精算建模工具”的介绍，例如R语言和Python在精算数据分析中的应用，这为我们提供了一种将理论知识转化为实际操作的有效途径。这本书的严谨性体现在每一个细节上，无论是公式的推导过程，还是案例的分析，都力求精确和完整，让我能够信任并依赖书中的知识。

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我一直对金融数学和风险管理领域抱有浓厚的兴趣，但却苦于找不到一本能够系统性介绍精算数学的书籍。《Fundamentals of Actuarial Mathematics》的出现，恰好填补了我的这一需求。这本书的深度和广度都令人称赞，它不仅涵盖了精算数学的基础概念，如概率论、统计学、复利计算等，还深入探讨了寿险精算、非寿险精算、养老金精算等多个专业领域。我尤其欣赏书中对“金融衍生品在风险对冲中的应用”的分析，它介绍了如何利用期权、期货等金融工具来管理和对冲保险业务中的利率风险和汇率风险。书中还详细讲解了“寿险精算师”的工作内容，包括产品设计、费率厘定、准备金评估、风险管理等方面，让我对这个职业有了更全面的认识。我曾遇到过一个关于“寿险合同变更”的复杂问题，书中关于“精算评估”的章节，为我提供了解决问题的思路和方法，让我能够更准确地评估合同变更对未来现金流的影响。这本书的内容详实，逻辑清晰，对于任何希望深入了解精算数学的人来说，都是一本不可多得的宝贵资源。

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这本书简直是为我量身定做的！我是一名在校的精算专业学生，一直以来都觉得精算数学的概念非常抽象，尤其是涉及到各种概率模型和风险评估的时候，常常会感到力不从心。但是，《Fundamentals of Actuarial Mathematics》用一种非常清晰且循序渐进的方式，将这些复杂的理论一一剖析。书中对保险精算的核心概念，比如保费厘定、准备金计算以及再保险原理，都进行了详尽的阐述。我尤其喜欢作者在讲解这些概念时，会反复强调其背后的逻辑和意义，而不是简单地罗列公式。比如，在解释“已发生未报告损失”（IBNR）的计算方法时，书中不仅介绍了不同的估算模型，还深入分析了每种模型适用的场景和潜在的局限性，并且通过实际的保险公司索赔数据作为案例，让我能够更加直观地理解这些模型的应用。这种“知其然，更知其所以然”的教学方式，让我在学习过程中不仅仅是记忆公式，更是真正理解了这些公式是如何服务于精算工作的。书中还包含了许多练习题，难度设置也比较合理，从基础概念的巩固到复杂问题的解决，都能起到很好的锻炼作用。我认真做了里面的练习题，并且对照答案仔细分析，确实帮助我巩固了知识，也发现了自己理解的盲点。不得不说，这本书的作者在教学方法上有着深厚的功底，能够将如此艰深的数学理论，以如此易于理解的方式呈现出来，实在令人佩服。

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我是一名对金融分析和风险管理感兴趣的普通读者，偶然间翻阅了《Fundamentals of Actuarial Mathematics》。我原本以为这本书会充斥着晦涩难懂的数学公式，但事实并非如此。作者用一种非常通俗易懂的语言，将精算数学的原理展现在我面前。书中对“精算数学在保险产品设计中的应用”的讲解，是我最喜欢的部分。例如，在介绍“年金”的设计时，书中详细解释了不同类型的年金产品，如固定年金、浮动年金、定期年金等，以及它们在保费计算、给付方式上的差异。书中还通过一个虚构的退休储蓄计划，演示了如何根据个人的预期寿命、投资回报率等因素来设计合理的年金方案，让我在轻松的阅读中就理解了复杂的金融产品。书中对“精算风险管理”的介绍也很有意思，它将风险比作“不确定性”，并介绍了如何利用数学工具来量化和管理这些不确定性，比如在保险定价时如何考虑“长寿风险”和“利率风险”。这本书让我看到了数学在金融领域的巨大应用价值，也让我对精算师这个职业有了更深入的了解。即便不是精算专业人士，也能从这本书中获得不少关于风险、保险和金融规划的知识。

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惊人的豆瓣，连这种书都找得到！

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