期货交易核心技术实战精髓

期货交易核心技术实战精髓 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

出版者:地震出版社
作者:周翔
出品人:
页数:255
译者:
出版时间:2013-4
价格:38.00元
装帧:
isbn号码:9787502841843
丛书系列:
图书标签:
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具体描述

穿越迷雾:金融市场实战操作的艺术与科学 本书简介: 在瞬息万变的金融市场中,真正的盈利能力并非源于追逐小道消息或依赖运气,而是建立在深厚的理论基础、严谨的风险控制体系以及久经考验的实战策略之上。本书旨在为那些渴望在金融领域建立可持续、可复制盈利模式的专业人士和严肃的投资者提供一套完整的、从宏观视角到微观执行层面的操作指南。我们不提供保证收益的“圣杯”,而是揭示市场运行的内在逻辑,教授如何构建一个能够适应不同市场周期的交易系统。 第一部分:市场结构与行为金融学的深度剖析 本书伊始,将带领读者深入理解现代金融市场的底层架构。我们不会停留在教科书式的定义,而是聚焦于市场如何实际运作,以及这些结构如何被利用或规避。 1.1 市场的非线性与涌现现象: 金融市场是一个复杂的适应性系统(CAS)。我们将探讨价格波动背后的动力学原理,例如幂律分布(Power Law Distribution)在资产价格变化中的体现,以及如何识别和应对高阶非线性和临界点现象。理解市场的“非正常”是进行有效交易的前提。 1.2 行为偏差与决策陷阱: 行为金融学是理解市场非理性定价的关键。本书详细剖析了损失厌恶、羊群效应、锚定效应、过度自信等核心认知偏差,并重点阐述了这些偏差如何通过高频交易算法、机构投资者的行为模式被放大,形成市场中的“泡沫”或“恐慌性抛售”。更重要的是,我们将提供一套实用的心理框架,帮助交易员在压力下维持决策的客观性。 1.3 订单流的艺术:量化解读市场意图: 理解限价订单簿(Limit Order Book, LOB)的深度信息是超越技术指标的关键。我们将详细讲解订单流的构建逻辑,如何通过分析挂单的压力、撤单的频率以及大单的执行轨迹,来推断市场参与者的真实意图。这包括对“冰山订单”和“时间滑点”的敏感度分析,从而在微观层面捕捉到短期动量的反转点。 第二部分:构建稳健的交易基础设施与风险防火墙 任何成功的交易策略都依赖于一个坚不可摧的风险管理框架。本部分着重于如何将理论转化为可执行、可量化的操作流程,确保资本的长期生存。 2.1 资本配置的动态优化模型: 我们摒弃单一的固定仓位模型,转而探讨基于波动性和市场相关性的动态资本配置策略。内容包括:如何在不同资产类别(股票、固定收益、大宗商品)之间进行有效的对冲与套利配置;基于Kelly准则的修正应用,以及如何通过压力测试来确定最大可容忍的回撤水平。 2.2 波动率建模与定价: 波动率是期权交易和风险敞口衡量的核心。本书将系统介绍GARCH族模型(EGARCH, GJR-GARCH)在捕捉波动率集群效应上的应用,以及随机波动率模型(Heston Model)在实际定价中的局限与优势。重点在于如何利用历史波动率的截面数据,构建前瞻性的风险预算。 2.3 交易执行的效率与成本控制: 对于追求毫秒级优势的专业交易员,执行质量至关重要。我们将深入探讨延迟(Latency)、市场冲击成本(Market Impact Cost)和最优执行算法(如VWAP, TWAP的进阶应用)。内容包括如何使用算法交易管理系统(TAMS)来最小化滑点,以及理解交易所收取的不同费用结构对净收益的影响。 第三部分:多因子模型与复杂套利策略的实战部署 本部分聚焦于高阶的量化分析方法,并将其应用于实际的跨市场或跨资产套利机会的挖掘与利用。 3.1 统计套利与协整关系的应用: 统计套利并非简单的均值回归。我们将详述如何使用时间序列分析中的协整检验(Cointegration Tests)来识别真正具有长期均衡关系的资产对。内容包括如何构建稳定的配对交易模型,如何管理残差项的非平稳性,以及如何应对配对关系的突然“破裂”——即结构性变化。 3.2 跨市场与跨资产的相对价值挖掘: 相对价值交易要求对不同市场之间存在的暂时性定价偏差保持高度敏感。我们将分析商品期货与现货市场之间的“基差”(Basis)交易策略,如现货对期货的Carry Trade,以及利率期货与债券现货之间的期限结构套利。强调如何有效管理这些策略所需的抵押品和保证金要求。 3.3 机器学习在信号生成中的角色: 机器学习并非魔法,而是处理高维复杂数据的强大工具。本书探讨了如何使用非线性模型(如随机森林、梯度提升树)来整合数百个技术指标、宏观数据和替代数据(Alternative Data),以生成更具预测能力的交易信号。强调特征工程的重要性,并警示过拟合的风险及模型稳定性测试(如Walk-Forward Analysis)。 第四部分:衍生品策略的高级应用与结构化设计 衍生工具提供了极高的杠杆和灵活性,但同时也带来了复杂性。本部分深入讲解如何设计复杂的期权和期货组合,以实现精确的风险敞口调整和收益目标。 4.1 期权波动率曲面的深入解读: 波动率微笑(Volatility Smile)和偏度(Skew)是期权交易的财富之源。我们将解析影响波动率曲面的核心因素(如尾部风险、不确定性),并教授如何通过构建蝶式、跨式、或更复杂的Gamma中性策略,从波动率的形态变化中获利,而非仅仅依赖于标的资产的方向性移动。 4.2 远期与期货的展期(Roll)策略精要: 对于需要长期持有期货头寸的机构而言,展期成本是重要的侵蚀因素。本书详细分析了正向市场(Contango)和反向市场(Backwardation)下,不同展期方法(如滚动到最近月、滚动到特定月份)对总收益的影响,并提出了最小化展期成本的优化模型。 4.3 结构化产品的风险逆向工程: 了解结构化产品的内在风险,是避免成为“被收割者”的基础。我们将解构几种常见的场外(OTC)和场内结构化产品,揭示其潜在的路径依赖性风险和提前赎回条款的陷阱,帮助读者在设计或购买结构化产品时,能够准确评估其真实风险价值。 结语:持续学习与迭代的交易哲学 金融市场是一个不断进化的生态系统。本书的最终目标是培养读者建立一种“终身学习者”的心态。我们将总结如何建立一个结构化的回溯测试(Backtesting)和前瞻性测试(Paper Trading)框架,确保任何新引入的策略都能经过严格的、无偏见的检验。我们坚信,纪律、耐心和对市场持续的好奇心,才是穿越牛熊周期的真正核心技术。

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读后感

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用户评价

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“核心技术”与“实战精髓”,这两个词语组合在一起,瞬间点燃了我对《期货交易核心技术实战精髓》这本书的浓厚兴趣。在我看来,期货交易的魅力在于其复杂性和不确定性,而能够在这复杂性中找到盈利之道,就必须掌握那些经过市场检验的“核心技术”。那么,书中是如何定义和阐述这些“核心技术”的呢?它是否涵盖了从宏观经济分析到微观的K线形态,从技术指标的运用到交易心理的塑造?我尤其看重“实战”二字,它意味着这本书不仅仅是纸上谈兵,而是包含了作者在真实交易中的宝贵经验。我迫切希望书中能够通过大量的实盘案例,来展示这些技术是如何在真实市场环境中应用的。例如,在不同类型的市场周期中,如何选择最适合的交易策略?在面对突发的市场消息时,如何做出快速而准确的判断?我希望书中能够提供一套系统化的交易流程,从市场分析、交易信号的识别,到入场、加仓、减仓、止损、止盈的策略,每一个环节都能够有清晰的指导。同时,交易心理的建设也是期货交易成功的关键,我希望书中能够深入探讨如何克服交易中的恐惧、贪婪和犹豫,如何在市场波动中保持冷静和理性。它能否帮助我构建一个稳定、可复制的交易系统,从而在期货市场中实现持续的盈利,是我最期待的。

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“核心技术”与“实战精髓”,这两个词组组合在一起,瞬间点燃了我对《期货交易核心技术实战精髓》这本书的浓厚兴趣。我一直坚信,期货交易的本质在于在不确定性中寻找确定性,而这份确定性,往往就蕴含在那些被反复验证、并能有效指导交易决策的“核心技术”之中。那么,书中是如何界定这些“核心技术”的呢?它是否涵盖了价格行为分析、形态学、波浪理论、技术指标的有效运用,甚至是量化交易的初步理念?我尤其看重“实战”二字,它意味着这本书不仅仅是理论的探讨,更是对这些技术在真实市场环境中应用的具体展示。我迫切想知道,书中是否会通过详尽的图表和案例,来解析不同交易场景下的操作细节?例如,在趋势市场中,如何识别趋势的转折点,如何把握趋势的延续?在震荡市场中,又该如何构建盈利模式,避免被套损?我希望书中能够提供一套清晰的交易流程,从行情分析、交易信号的识别,到入场时机的选择、仓位的合理分配,再到止损止盈的设置和交易后的复盘总结,每一个环节都能够有具体的指导。对于资金管理和风险控制,我希望书中能够有更深入的探讨,不仅仅是简单的止损,而是如何根据市场波动性、交易品种特性以及个人风险承受能力,来制定动态的仓位管理策略,最大化资金的使用效率,同时最大限度地规避潜在的风险。交易心理的磨练同样是期货交易中的一大难关,我希望书中能够分享一些有效的心理调适方法,帮助交易者克服贪婪、恐惧、后悔等负面情绪,保持客观的判断和坚定的执行力。这本书能否帮助我建立一套属于自己的、有逻辑支撑的交易系统,并在实战中不断优化和完善,是我最期待的。

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《期货交易核心技术实战精髓》,光听名字就充满了力量感和实用性。作为一名期货投资者,我深知理论知识固然重要,但真正决定成败的,往往是那些在市场风浪中锤炼出来的“核心技术”和“实战经验”。我非常好奇,书中是如何定义“核心技术”的?它是否包括了对价格行为的深度解读,对市场情绪的精准捕捉,抑或是对技术指标的创新性应用?我对书中“实战精髓”部分的期待尤为强烈。我希望它不仅仅是列举一堆交易技巧,而是能够通过详实的案例分析,展示这些技术是如何在真实的市场环境中应用的。例如,在牛市和熊市中,交易策略需要做出哪些调整?在突发事件发生时,如何进行风险管理,减少损失?我特别关注书中对交易心理学的阐述。在我看来,很多时候,交易的失败并非源于技术本身的缺陷,而是交易者内心的贪婪、恐惧和侥幸心理在作祟。如果书中能够提供一套行之有效的方法,帮助交易者管理自己的情绪,保持交易的纪律性,那么这本书的价值将是难以估量的。我希望书中能够解答一些我长期以来在交易中遇到的困惑。例如,如何准确判断趋势的拐点?在盘整行情中,如何提高交易的胜率?如何科学地进行仓位管理,以应对不同程度的市场波动?我期待这本书能够像一位经验丰富的向导,带领我在复杂的期货市场中找到一条清晰的交易之路,帮助我构建一个稳定盈利的交易系统,并不断优化它。

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《期货交易核心技术实战精髓》这个书名,直击我作为期货交易者的痛点。我一直认为,在信息爆炸的时代,获取知识的成本越来越低,但真正有价值的、能够直接应用于实战的“核心技术”却难以寻觅。这本书是否能够做到这一点,是我最想知道的。我对书中是如何剖析“核心技术”的,以及这些技术在“实战”中的具体体现,充满了好奇。它是否会深入解读技术指标的内在逻辑,而不是仅仅停留在表面的用法?它是否会结合量化分析,来揭示市场行为的规律?我尤其期待书中能够有大量的图表分析和案例研究,通过真实的交易数据来验证这些“核心技术”的有效性。例如,某个交易信号出现时,背后隐藏着怎样的市场逻辑?交易者应该如何根据这个信号做出决策?在交易过程中,如何进行仓位管理和风险控制,以应对可能出现的意外情况?我希望书中能够提供一套完整的交易体系,涵盖从市场分析、交易信号的识别、入场时机的把握、仓位管理,到交易后的复盘和总结,每一个环节都有详实的操作指导。交易心理的建设也是期货交易中至关重要的一环,我希望书中能够分享一些行之有效的心理调适方法,帮助交易者克服贪婪、恐惧、后悔等负面情绪,保持稳定的心态。它能否帮助我建立一套科学的交易流程,并在实战中不断优化,从而在期货市场中取得持续的盈利,是我最渴望了解的。

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“实战精髓”,这两个词语仿佛自带一种历经风雨后的沉淀与力量,让我对《期货交易核心技术实战精髓》这本书产生了强烈的共鸣。我一直坚信,期货交易的成功,并非依靠运气,而是源于对市场深刻的理解和对交易技术的精湛运用。那么,书中是如何界定这些“核心技术”的呢?它是否涵盖了价格行为分析、趋势识别、波动率管理,甚至是如何将宏观经济数据转化为交易信号?我特别关注书中“实战”二字的内涵,它意味着本书并非空中楼阁,而是将理论与实践紧密结合。我希望书中能够通过详尽的图表和真实的交易案例,来展示这些技术在不同市场环境下的应用。例如,在趋势市场中,如何识别趋势的力度和方向,并抓住趋势的延续?在震荡市场中,又该如何寻找确定性的交易机会,规避不确定性?我期待书中能够提供一套完整的交易流程,从市场分析、交易策略的制定、入场时机的选择,到风险控制和仓位管理,每一个环节都能够有清晰的指导。对我而言,交易心理的磨练与技术分析同等重要,我希望书中能够深入探讨如何克服交易中的情绪化因素,如何在市场波动中保持冷静和理性,以及如何从失败的交易中汲取教训,不断成长。它能否帮助我构建一个既符合市场规律,又能发挥我个人优势的交易系统,从而在期货市场中实现稳健的盈利,是我最为关心的。

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“实战精髓”这个词,仿佛自带一种历经千帆后的沉淀与智慧。《期货交易核心技术实战精髓》这本书的出现,让我眼前一亮。我迫切想知道,书中是如何将那些复杂难懂的期货交易技术,提炼成易于理解和掌握的“精髓”的?它是否囊括了从基础的图表分析到更深层次的市场洞察,再到具体的执行策略?我对书中如何分析市场的“动”和“静”特别感兴趣。市场在不同的周期下,其内在的驱动逻辑和适合的交易策略会有很大不同。这本书是否会详细解读如何识别市场所处的周期,并在不同的周期下采取相应的交易方法?例如,在单边趋势行情中,如何识别趋势的强度和持续性,如何利用趋势进行放大收益?而在盘整格局中,又如何寻找交易机会,规避无谓的亏损?我希望书中不仅仅是提供技术工具,更重要的是能够教会我如何运用这些工具,形成一套完整的交易逻辑。这套逻辑需要包含对市场信息的综合判断,对技术信号的筛选和确认,以及对风险的提前预判和规避。在我看来,任何交易技术,如果不能在实战中带来持续的盈利,那么其价值便大打折扣。因此,我非常期待书中能够有大量的实盘案例分析,通过具体的图表和数据,来展示这些“核心技术”在真实交易中的应用过程,以及其背后的决策逻辑。同时,交易心理的建设也是期货交易成功的关键因素之一。我希望书中能够深入探讨如何克服交易中的情绪化偏差,如何在高压的市场环境中保持冷静和理性,如何从失败的交易中汲取教训并快速成长。它能否为我提供一套系统化的方法,帮助我构建一个既符合市场规律,又能发挥我个人优势的交易系统,是我最为关注的。

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作为一名在期货市场摸爬滚打多年的老兵,我深知“实战”二字的分量。市场瞬息万变,理论知识固然重要,但脱离了实际操作的理论,往往如同空中楼阁,难以立足。《期货交易核心技术实战精髓》这个书名,瞬间抓住了我内心最深处的渴望。我非常想知道,书中所谓的“核心技术”是如何提炼出来的?它是否经历了市场的千锤百炼,并在无数次的实盘验证中证明了自己的价值?我期待书中能够不仅仅讲解“是什么”,更要深入挖掘“为什么”。比如,为什么某个技术指标在该品种的特定周期下表现突出?它的背后隐藏着怎样的市场行为逻辑?是否会分享一些作者在实操过程中遇到的典型困境,以及是如何通过运用书中技术来克服这些困难的?我特别关注书中对“精髓”二字的解读,这是否意味着它能够提炼出那些最能影响交易成败的根本性要素,而非泛泛而谈的交易技巧?在我看来,期货交易的精髓不仅在于发现机会,更在于管理风险,在于制定一套严谨的交易纪律,并在任何情况下都能够严格执行。书中是否会对交易心理学有深入的探讨?例如,如何克服贪婪与恐惧,如何在连续亏损后迅速调整心态,如何在盈利后保持谦逊,避免过度自信?这些都是困扰大多数交易者的“心魔”,如果书中能提供有效的解决方案,那将是无价之宝。我希望书中不仅仅是给出各种技术分析的工具,更重要的是教会我如何将这些工具融会贯通,形成一套适合自己的交易体系。这个体系需要具备高度的灵活性,能够适应不同品种、不同行情下的变化,同时又拥有足够的稳定性,能够确保在大多数情况下都能取得正向收益。我对书中是否会涉及一些关于资金管理和头寸设计的具体方法论,以及如何根据市场波动性来动态调整交易策略,抱有极大的兴趣。

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读到《期货交易核心技术实战精髓》这个书名,我第一时间联想到的便是自己在期货交易中曾经经历过的无数次试错和探索。我渴望这本书能够像一位经验丰富的导师,将那些宝贵的实战经验总结提炼,以一种清晰、易懂的方式呈现出来。我特别想知道,书中是如何定义“核心技术”的?它是否涵盖了从宏观经济分析到微观的技术指标解读,再到具体的交易执行和风险控制的整个交易链条?对我而言,最吸引我的莫过于“实战”二字。我希望书中能够有大量的案例分析,用真实的市场数据来展示这些技术是如何在实践中发挥作用的。例如,某个交易信号出现时,作者是如何做出决策的?交易过程中遇到了哪些突发情况,又是如何应对的?最终的交易结果如何,从中又可以总结出哪些经验教训?我期待书中能够深入剖析期货市场的供需关系、宏观经济指标对期货价格的影响路径,以及如何将这些外部信息转化为具体的交易策略。同时,我也希望书中能够对不同类型的期货品种,例如商品期货、股指期货、外汇期货等,在技术分析和交易策略上是否存在显著差异进行探讨。对我而言,交易心理的修炼与技术分析同等重要,甚至更为关键。我非常想了解书中是如何指导交易者建立强大的心理素质,如何在市场波动中保持冷静和理性,避免情绪化的交易决策。例如,如何有效管理仓位,如何制定合理的止损止盈计划,以及如何在高频交易和日内短线交易中保持纪律性?这些细节性的指导,对于提升交易的稳定性和盈利能力至关重要。我希望这本书能够帮助我构建一个完善的交易系统,一个既有理论支撑,又能经受住市场考验的实战体系,真正做到“知行合一”。

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“核心技术”与“实战精髓”,这两个词组的组合,让我对《期货交易核心技术实战精髓》这本书充满了期待。在期货交易的世界里,我一直认为,掌握一套行之有效的“核心技术”是成功的基石,而将这些技术在真实的交易中灵活运用,并从中提炼出“精髓”,则是通往盈利的必经之路。我非常好奇,书中是如何定义和阐述这些“核心技术”的?它是否涵盖了对价格形态的解读,对成交量的分析,对市场情绪的感知,以及对宏观经济数据的综合运用?我对书中“实战精髓”部分的期待更是无以复加。我希望它不仅仅是理论的罗列,而是能够通过大量的实盘案例,深入剖析交易的每一个环节。例如,在捕捉趋势时,如何识别趋势的启动、延续和反转?在震荡市场中,如何寻找低风险的交易机会?在交易过程中,如何科学地设置止损和止盈,以最大化收益并控制风险?我尤其关注书中对交易心理学的探讨。许多成功的交易者都强调心理素质的重要性,而我也深有体会,情绪的波动往往是导致交易失误的重要原因。如果书中能够提供一套行之有效的方法,帮助交易者克服贪婪、恐惧等情绪的干扰,保持理性与纪律,那么这本书无疑将成为我交易道路上的重要指引。我希望这本书能够教会我如何在不同的市场环境下,根据具体情况灵活运用技术,并从中总结出适合自己的交易方法。它能否帮助我构建一个稳定、可复制的盈利模式,从而在期货市场中稳健前行,是我最为关注的。

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初识《期货交易核心技术实战精髓》,我脑海中浮现的并非是枯燥的理论堆砌,而是期货市场那波诡云谲的图景,以及身处其中的交易者们如何凭借智慧与经验,在风险与机遇的夹缝中捕捉利润。我尤其好奇的是,书中所谓的“核心技术”究竟是什么?它是否能够帮助普通投资者拨开市场的迷雾,看清那些隐藏在价格波动背后的真实驱动力?对于许多初入期货市场的朋友来说,最大的障碍往往不是资金不足,而是对市场运作机制的理解偏差,以及对自身交易心理的控制失灵。这本书会不会深入剖析这些关键点,提供一套切实可行的解决方案?我期待书中能够有对不同市场周期下,不同交易策略的详细阐述,例如在震荡市中如何寻找趋势的苗头,在趋势市中又如何坚定持仓,甚至在突发黑天鹅事件时,交易者应如何应对,最大限度地规避损失。此外,关于风险管理的部分,我希望它能不仅仅停留在“止损”这样简单粗暴的概念上,而是能够延展到头寸管理、仓位控制、止损位设置的逻辑依据,以及不同品种、不同交易方向的风险敞口差异化处理等等,这些都是实战中至关重要的环节。究竟书中是否能够提供一些具体的案例分析,通过真实的市场数据来验证这些“核心技术”的有效性?例如,某个具体的交易品种,在某个时间段内,是如何运用书中的方法进行交易的,其交易逻辑是什么,最终的盈亏情况如何?这种接地气的分析,对于理解和吸收技术至关重要。而且,我对书中是否会涉及一些比较前沿的交易理念,比如量化交易的入门级应用,或者结合宏观经济数据进行期货分析的思路,也充满了期待。总而言之,我希望这本书能够成为我期货交易道路上的一盏明灯,指引我走出迷茫,走向成熟。

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很基础实用的一本书,基本上很多技术分析,都讲到。期货,对懂得人很简单,对不懂的人很难。师傅领进门,修行靠个人!

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很基础实用的一本书,基本上很多技术分析,都讲到。期货,对懂得人很简单,对不懂的人很难。师傅领进门,修行靠个人!

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很基础实用的一本书,基本上很多技术分析,都讲到。期货,对懂得人很简单,对不懂的人很难。师傅领进门,修行靠个人!

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基础东西要形成肌肉记忆。看到图形,模拟出很多图形,然后等待或者下单。没什么好客气的。

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看完了,还是不行!哥还是没办法将所有的专业术语对上相对于的蜡烛形态锁在位子的名词

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