具体描述
《普通高等教育十一五国家级规划教材•大学体育与健康教程》贯彻落实了《全国普通高等学校体育课程教学指导纲要》的精神和“健康第一”的指导思想，以培养学生养成体育活动的习惯，学会欣赏体育项目和形成良好生活方式为主要目的。全书理论与实践相结合，以直接指导教学实践及教师使用和学生阅读、瘦用相结合为特色，内容丰富、结构严谨、版式新颖、图文并茂、通俗易懂，并配有多媒体光盘，具备了体育教学指导书的应用价值，是一本实用性和可读性相结合的好教材。
现代金融市场分析与风险管理实务 本书聚焦于当前全球金融市场的复杂性与瞬息万变，旨在为读者提供一套系统、深入且极具实战指导意义的分析框架与风险控制策略。 随着金融科技的飞速发展和全球化进程的不断深入，传统金融理论已难以完全解释和应对层出不穷的市场现象与系统性风险。因此，本书以前瞻性的视角，紧密结合最新的市场数据、案例和监管动态，构建了一套全新的多维度分析模型。 第一部分：宏观经济视角下的金融脉络解析 本部分从全球宏观经济学的基本原理出发，深入剖析了货币政策、财政政策与国际收支平衡对金融资产价格的决定性影响。我们详细阐述了中央银行的工具箱及其在不同经济周期（衰退、复苏、过热）中的应用策略，特别是量化宽松（QE）和量化紧缩（QT）对固定收益市场和权益市场的影响路径。 章节重点关注全球通胀与通缩的结构性驱动因素，例如人口结构变化、技术进步带来的生产力提升，以及地缘政治冲突引发的供应链重塑。我们引入了“金融周期”概念，解释了资产泡沫的形成、自我强化与最终破裂的内在机制，并利用历史数据回溯了2008年全球金融危机和近期的能源价格波动对全球资本流动的影响。此外，本书对新兴市场的货币波动性进行了专题研究，探讨了“特里芬难题”在当前国际货币体系下的新表现。 第二部分：金融工具的深度剖析与定价模型 本书超越了教科书式的基础介绍，着重于复杂金融工具的实际应用与估值挑战。 固定收益市场： 除了传统的久期和凸性分析，我们详细讨论了信用风险评估（如CDS的定价与套利策略）、利率衍生品（互换、期权）在利率曲线陡峭化或扁平化情景下的对冲应用。特别地，本书对浮动利率债券（FRN）的定价模型进行了修正，以适应负利率环境和快速上升的基准利率环境。 权益市场： 在基本面分析方面，我们强调了“质量因子”与“盈利可持续性”的衡量，而非仅仅依赖市盈率（P/E）。在量化分析方面，本书系统梳理了因子投资（Factor Investing）的有效性和风险，包括价值、规模、动量、波动率和质量因子的跨市场表现差异。对于期权和波动率交易，我们不仅讲解了Black-Scholes模型，更深入探讨了跳跃扩散模型（Jump-Diffusion Models）在捕捉突发事件风险中的必要性，以及VIX指数背后的市场情绪解读。 另类投资： 针对私募股权（PE/VC）、对冲基金策略和基础设施投资，本书提供了实际的尽职调查清单和估值方法（如DV01、TVPI的实际计算障碍），并讨论了流动性溢价在另类资产定价中的非线性特征。 第三部分：量化分析与高频交易实践 本部分是本书与传统教材拉开差距的关键所在，它聚焦于如何利用数据科学工具进行可执行的交易决策。 我们从金融时间序列的特性（如非平稳性、异方差性）入手，介绍了先进的计量经济学模型，如GARCH族模型（EGARCH, GJR-GARCH）在波动率预测中的应用。对于高频数据，我们探讨了订单簿的微观结构（Limit Order Book Dynamics），并介绍了基于到达率和执行延迟的交易成本模型。 机器学习在金融中的应用 占据了重要篇幅：从逻辑回归和支持向量机（SVM）在信用评分和违约预测中的应用，到深度学习（LSTM、Transformer）在序列数据预测（如价格方向预测）中的优势与局限性。我们特别强调了“模型可解释性”（XAI）在金融监管和内部风险控制中的重要性，避免“黑箱”决策。 第四部分：系统性风险管理与压力测试 风险管理是金融机构生存的基石。本书不再将风险视为孤立的板块，而是以“连接性”为核心来构建风险视图。 信用风险与关联性： 详细阐述了蒙特卡洛模拟在计算具有复杂依赖结构的信贷投资组合的潜在损失（VaR, CVaR）中的具体步骤。我们引入了Copula函数来精确建模不同资产类别之间的非对称和尾部依赖关系，这对于评估极端市场情景下的联合风险至关重要。 流动性风险的精细化管理： 区分了市场流动性风险、融资流动性风险和资产错配风险。本书提供了LCR（流动性覆盖率）和NSFR（净稳定资金比率）的实际计算流程，并模拟了在“去杠杆化冲击”下，银行资产负债表的潜在缺口。 压力测试与情景分析： 强调了“反事实”情景设计的重要性，即构建那些尚未发生但理论上可能发生的极端组合冲击（例如，高通胀+地缘政治冲突+主要交易对手违约）。我们展示了如何利用敏感性分析，识别投资组合中最脆弱的风险敞口。 第五部分：金融科技（FinTech）对市场结构的影响 本书最后探讨了分布式账本技术（DLT）、去中心化金融（DeFi）和监管科技（RegTech）如何重塑资本市场的交易、清算和合规流程。我们分析了智能合约在证券化产品中的潜力与法律障碍，以及央行数字货币（CBDC）对商业银行和支付系统的潜在颠覆。本书对加密资产的监管套利空间和技术风险进行了冷静的评估，认为其应用主要集中在资产代币化和跨境支付领域，而非完全取代传统金融基础设施。 本书特点： 1. 高度实战性： 每一章均包含至少一个复杂的行业案例分析或模型推导，附带数据源和实现思路。 2. 跨学科整合： 融合了经济学、统计学、计算机科学和金融工程的前沿知识。 3. 前瞻视野： 覆盖了从传统资产到新兴数字资产的全谱系分析。 目标读者： 金融机构的中高级分析师、风险管理专业人士、量化交易员、金融工程硕士及博士研究生，以及寻求全面提升市场洞察力的资深投资者。
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