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出版者:中国劳动社会保障出版社

作者:张建武

出品人:

页数:255

译者:

出版时间:2006-8

价格:25.00元

装帧:简裝本

isbn号码:9787504536815

丛书系列:

图书标签:

• 宏观经济学
• 劳动力经济学
• 劳动力市场
• 配置
• 经济增长
• 结构性变化
• 失业
• 工资
• 政策分析
• 区域经济学

现代金融市场中的风险管理与投资策略 图书简介 本书旨在深入剖析现代金融市场运行的复杂机制，并系统梳理当前主流的风险管理技术与投资策略。面对日益动态、高度联通的全球金融体系，理解资产定价、市场行为以及不确定性对投资组合的冲击，是实现稳健财富增值的基石。本书内容涵盖从基础金融理论的巩固到高阶量化模型的应用，为金融专业人士、资深投资者以及高净值资产管理者提供了一套兼具理论深度与实务指导的知识框架。 第一部分：金融市场的演化与结构分析 第一章：全球金融体系的重塑与新范式 本章首先追溯了自布雷顿森林体系解体以来，全球金融市场的结构性变迁。重点探讨了金融创新（如衍生品市场的大规模扩张、场外交易的规范化）如何改变了风险在系统内的传导路径。我们分析了金融科技（FinTech）对传统中介机构的颠覆效应，特别是区块链技术、高频交易对市场微观结构的影响。此外，本书将审视全球监管环境的趋同与分化，例如巴塞尔协议III、多德-弗兰克法案等关键监管改革如何重塑了银行资本充足性和流动性管理的要求。理解这些宏观背景的变化，是构建有效风险框架的前提。 第二章：资产定价模型的深度解析 资产定价是金融学的核心。本章首先回顾了经典模型，如资本资产定价模型（CAPM）及其局限性。随后，我们将深入探讨多因素模型，特别是Fama-French三因子及五因子模型，并结合行为金融学的视角，讨论是否存在系统性的风险溢价偏离。对于固定收益市场，本书详细阐述了利率期限结构理论，包括即期利率、远期利率的构建方法，并使用Heath-Jarrow-Morton（HJM）框架和Libor-OIS贴现框架来解释短期利率动态下的债券定价。在期权和衍生品领域，我们将超越Black-Scholes-Merton模型，讨论随机波动率模型（如Heston模型）在捕捉波动率微笑和偏斜方面的优势与应用。 第三章：市场效率、信息流与异象研究 市场效率假说（EMH）是衡量市场信息吸收能力的关键理论。本章将通过实证检验，探讨在不同市场阶段（如危机后、技术爆发期），弱式、半强式和强式效率的表现。我们关注信息不对称如何催生套利机会与市场失灵。一个重要的研究方向是“市场异象”——那些经典模型难以解释的异常回报现象，例如规模效应、价值效应、动量效应等。本书将结合现代统计方法，区分这些异象是真实的风险溢价还是统计上的虚假相关，并探讨如何将其纳入投资组合的构建逻辑中。 第二部分：风险计量与量化工具 第四章：信用风险与违约建模 信用风险是固定收益投资的核心挑战。本章首先区分了违约风险、恢复率风险和信用利差风险。在微观层面，我们将介绍结构化模型（如Merton模型）和简化模型（如Jarrow-Turnbull框架）在估计违约概率（PD）和违约损失率（LGD）中的应用。重点将放在基于统计和机器学习技术的压力测试和情景分析上，特别是如何利用宏观经济变量来构建前瞻性的信用风险预测模型。对于机构投资者而言，如何对信用违约互换（CDS）进行定价和风险对冲，也将作为重要的实操案例展开。 第五章：市场风险的计量与压力测试 市场风险是投资组合管理中最直接的挑战。本章系统介绍了市场风险的计量工具，从基础的久期和凸性分析到更复杂的统计方法。重点讲解了历史模拟法、参数法（方差-协方差法）的原理及局限性。本书的核心内容在于风险价值（Value at Risk, VaR）的计算与应用，包括其面临的“尾部风险”捕捉不足问题。随后，我们将引入预期缺口（Expected Shortfall, ES），作为更稳健的尾部风险度量标准，并讨论如何将其嵌入日常的交易限额和资本配置决策中。章节末尾将模拟实际的监管压力测试流程。 第六章：操作风险、流动性风险与操作可行性分析 除了传统的市场和信用风险，现代金融机构面临的操作风险和流动性风险同样致命。操作风险（如系统故障、欺诈、流程失误）的计量依赖于定性和定量的结合，本书将介绍“损失数据驱动”的方法论。在流动性风险方面，本书区分了融资流动性风险和资产变现流动性风险，并探讨了在市场冻结情况下，如何通过流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）等指标来评估投资组合的抗冲击能力。实证分析将聚焦于如何避免“流动性陷阱”，即在市场下跌时，被迫以低价抛售资产的行为。 第三部分：投资组合构建与动态管理 第七章：现代投资组合理论（MPT）的扩展与应用 在巩固马科维茨均值-方差优化框架的基础上，本章着重探讨如何处理实际投资组合构建中的约束条件，例如交易成本、最小持仓规模、税务效率以及ESG（环境、社会和治理）考量。我们将介绍如何利用贝叶斯方法来平滑历史数据的估计误差（Shrinkage Estimation），以提高有效前沿的稳定性。同时，对于由非正态分布资产（如高收益债券或另类投资）构成的组合，本书将介绍使用偏度、峰度作为优化目标的扩展模型。 第八章：战术性资产配置与宏观对冲策略 战略性资产配置（SAA）提供长期基准，而战术性资产配置（TAA）则要求投资者根据短期市场信号进行动态调整。本章详细阐述了TAA的决策框架，包括基于经济周期模型（如领先指标分析）和基于市场情绪指标（如波动率微笑、期权持仓变化）的调整方法。在对冲策略方面，本书深入探讨了如何利用跨资产类别的相对价值套利机会，例如股指期货对现货的基差交易、汇率远期对冲利率套利等。成功的TAA需要精确的择时和严格的风险预算控制。 第九章：另类投资与对冲基金的有效配置 另类投资（如私募股权、对冲基金、房地产）因其低相关性和潜在的高夏普比率，成为现代多元化投资组合的重要组成部分。本章的重点在于“非透明度”带来的挑战。我们将评估替代数据源和专家判断在评估另类资产风险和回报中的作用。针对对冲基金，本书将系统分析不同策略（如事件驱动、全球宏观、相对价值）的风险暴露特征，并讨论如何使用因子模型来解构对冲基金的回报来源，确保配置的真正多元化效果，而非仅仅是增加了复杂性。 第十章：行为金融学在投资决策中的实践 成功的投资管理不仅是数学模型的应用，更是对投资者心理的洞察。本章将焦点从理性人假设转向人类决策偏差，如损失厌恶、处置效应（Disposition Effect）、锚定效应和羊群效应。我们将探讨如何设计投资流程来“去情绪化”决策，例如使用预先设定的再平衡规则或设立“冷却期”来抑制冲动交易。最后，本书将探讨机构投资者如何利用行为经济学原理，设计更有效的激励机制，以确保基金经理的行为与长期委托人利益保持一致。 结论：面向未来的金融风险治理 总结本书的主要发现，展望未来金融市场在应对气候变化相关风险（如碳定价风险）以及地缘政治不确定性方面的挑战。本书倡导的最终目标是建立一个韧性（Resilient）、适应性强（Adaptive）的投资与风险管理体系，能够在不确定的环境中持续产生风险调整后的超额收益。

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当我看到“宏观劳动力配置”这个书名时，我立刻联想到国家经济政策的制定与执行。我一直在关注，政府在劳动力市场中到底应该扮演怎样的角色？是仅仅提供一个公平的竞争环境，还是需要进行更积极的干预？这本书是否会探讨，不同的宏观经济政策，比如财政政策、货币政策、产业政策，是如何影响劳动力配置的？例如，减税政策是否会鼓励企业增加招聘，从而影响劳动力需求？而教育投资的增加，又会如何影响劳动力供给的质量和结构？我特别好奇书中是否会分析，一些国家为了应对人口老龄化，例如通过鼓励生育、延迟退休、吸引外国劳动力等措施，是如何进行宏观层面的劳动力配置调整的？这些政策的实际效果如何，是否存在一些争议？我希望这本书能够提供一些严谨的分析和客观的评价，让我能够更全面地理解政府在劳动力市场中的作用。

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当我在书架上看到“宏观劳动力配置”这本书时，我立即被它所承诺的深度所吸引。我一直认为，理解一个国家的经济，就必须理解其劳动力市场的运作机制，而劳动力市场的运作机制，其背后无不涉及到宏观层面的配置问题。我好奇书中是否会深入剖析，在不同的经济体制下，劳动力配置的效率和公平性会有怎样的差异？例如，计划经济体制下，劳动力配置的优势和劣势分别是什么？而市场经济体制下，又存在哪些潜在的失灵之处？我特别想了解，在当前全球化的大背景下，跨国劳动力流动对各国宏观劳动力配置会产生怎样的影响？是否存在一些国际性的劳动力市场协议，或者国际组织在协调各国劳动力配置方面发挥着怎样的作用？这本书是否会提供一些具有前瞻性的观点，比如在未来，随着人口结构的变化，比如老龄化和少子化，宏观劳动力配置会面临哪些新的挑战？我希望这本书能够提供一个广阔的视野，让我能够从更宏观的角度去审视劳动力市场的变化。

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这本书的封面设计给我留下了深刻的印象，那种深邃的蓝色背景，搭配着烫金的标题“宏观劳动力配置”，一下子就勾起了我对这个主题的好奇心。我一直对经济学中的宏观层面非常感兴趣，尤其是关于资源如何被最有效地利用，以及这些配置如何影响整体经济的健康发展。劳动力作为最基础也是最重要的经济资源，其配置问题无疑是宏观经济学中一个核心的议题。我特别想了解的是，在不同的经济发展阶段，不同的社会制度下，劳动力是如何被分配到不同的行业、不同的岗位上的。书中是否会深入探讨不同产业对劳动力的吸纳能力差异？比如，制造业、服务业、高科技产业，它们在劳动力需求、技能要求、薪酬水平等方面有哪些显著的区别？而政府的政策，比如产业扶持政策、教育培训政策、户籍制度改革等，又在其中扮演了怎样的角色？我期待书中能够提供一些具体的案例分析，比如某个国家在经历经济转型时期，是如何成功或者不成功地进行劳动力重新配置的，这些经验教训对于我们理解当下以及未来的劳动力市场变化，无疑具有重要的参考价值。

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“宏观劳动力配置”这个书名，让我联想到的是一个庞大而复杂的系统工程。我一直在思考，在一个快速变化的时代，如何才能保持劳动力市场的灵活性和韧性，以应对各种突发性的冲击？比如，经济危机、自然灾害、或者重大的技术变革，它们对劳动力配置会带来怎样的短期和长期影响？这本书是否会探讨，一些国家是如何通过建立健全的劳动力市场监测和预警机制，来应对这些挑战的？我希望书中能够提供一些关于风险管理和危机应对的策略，以及如何通过政策调整，来保障劳动力的基本权益和生活水平。我特别关注书中是否会分析，在绿色经济和可持续发展的趋势下，宏观劳动力配置会迎来哪些新的机遇和挑战？比如，发展可再生能源、节能环保产业等，需要哪些新的劳动力技能和配置模式？我期待这本书能够带来一些关于未来发展方向的思考。

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我对“宏观劳动力配置”这个书名有一种莫名的亲切感，因为它触及了我内心深处对社会结构和个人价值实现方式的疑问。我常常思考，个体在宏观劳动力市场中，究竟有多大的自主选择权？是否存在一种“结构性失业”，是由于劳动力供给与需求在技能、地理位置或行业上不匹配所造成的？这本书是否会深入探讨导致这种不匹配的深层原因？比如，教育体系的滞后性，或者信息不对称的问题？我希望书中能够提供一些关于如何打破这些壁垒的思路，让劳动力能够更自由、更有效地流动，找到最适合自己的位置。我对于书中是否会涉及一些关于劳动力迁移的社会和文化因素感到好奇。例如，家庭因素、文化认同、社会网络等，在多大程度上影响着个体的职业选择和地域迁移？这些非经济因素，在宏观劳动力配置中扮演着怎样的隐形角色？我期待这本书能够带来一些非传统的、更具人文关怀的视角。

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我对“宏观劳动力配置”这个主题的兴趣，源于我对社会整体福祉的关切。我一直认为，一个国家经济的健康发展，离不开每一个个体的积极参与和价值实现。我好奇书中是否会探讨，在劳动力配置过程中，是否存在一些“非市场化”的因素在起作用？比如，社会关系、人脉资源，或者一些隐性的歧视，是否会对个体的职业机会和发展造成影响？我希望书中能够揭示这些隐藏的机制，并探讨如何建立一个更加公平、公正的劳动力配置体系。我特别想了解，在不同文化背景下，劳动力配置的模式和观念有何差异？比如，东方文化中的集体主义是否会影响个体的职业选择，以及家庭在劳动力配置中的作用？而西方文化中的个人主义，又会带来怎样的影响？我期待这本书能够提供一些跨文化的比较研究，让我能够拓宽视野，理解劳动力配置的多样性。

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“宏观劳动力配置”这个书名，让我联想到的是一个国家最宝贵的资源——人力资本的有效利用。我一直在思考，如何才能最大限度地发挥每个人的潜力，并将他们配置到最能创造价值的岗位上？这本书是否会深入探讨，影响劳动力配置效率的关键因素有哪些？比如，信息获取的便捷性、职业培训的质量、劳动力市场的透明度、以及社会保障体系的完善程度等等。我希望书中能够提供一些具有操作性的建议，不仅对政府和企业有参考价值，对我个人在职业发展上也能够有所启发。比如，当面临职业选择的十字路口时，如何去分析宏观的劳动力市场趋势，从而做出更明智的决策？我特别关注书中是否会涉及一些关于创新创业对劳动力配置的影响。当新的商业模式和企业不断涌现时，它们又如何吸纳和配置劳动力，从而推动经济的转型升级？

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我对于“宏观劳动力配置”这个主题的关注，更多地源于对社会公平和可持续发展的思考。我总觉得，一个国家经济的繁荣，不应该仅仅体现在GDP的增长上，更应该体现在全体国民都能有体面、有尊严的工作，并且能够根据自己的能力和兴趣获得合理的回报。这本书是否会探讨劳动力配置与收入分配之间的关系？比如，当劳动力过度集中于某些低附加值的行业时，是否会导致整体收入水平的下降，以及贫富差距的加剧？反之，如果劳动力能够有效地配置到高附加值的产业，是否能够带动整体经济的增长，并缩小贫富差距？我尤其希望书中能分析不同地区之间的劳动力配置差异，比如城乡之间的劳动力流动，以及发达地区和欠发达地区之间的劳动力资源分布。是否存在一些政策工具，能够引导劳动力更加均衡地流向有发展潜力但缺乏劳动力的地区，从而实现区域协调发展？我对书中是否会涉及一些量化的分析和数据支持感到非常期待，这能够让我的理解更加深入和具体。

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“宏观劳动力配置”这个主题，对我而言，不仅仅是一个经济学概念，更是一种社会发展的脉络。我常常在思考，历史上的重大经济变革，比如工业革命，是如何重塑了劳动力配置的格局？又比如，一些国家在发展过程中，是如何通过战略性的劳动力配置，来实现产业升级和经济腾飞的？我希望这本书能够提供一些历史的纵深感，让我能够看到劳动力配置在不同历史时期的演变轨迹。是否会分析，在农业社会、工业社会、信息社会这几个不同的发展阶段，劳动力配置的特点和规律有何不同？我特别关注书中是否会探讨，一些国家是如何通过制定长远的劳动力发展规划，来应对未来经济发展的需求？比如，在新能源、人工智能、生物技术等新兴产业领域，需要提前储备哪些人才，又需要进行怎样的教育和培训投入？我期待这本书能够给我带来一些关于国家发展战略层面的启示。

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这本书的引言部分，虽然我还没有深入阅读，但仅仅是标题“宏观劳动力配置”就足够让我展开联想。我常常在思考，究竟是什么样的力量在宏观层面上决定了劳动力的流向？是市场的看不见的手，还是政府的看得见的手？或者两者之间的博弈？我希望这本书能够详细阐述宏观劳动力配置的理论框架，比如是否存在一些经典的经济学模型能够解释这种配置过程。例如，一些关于劳动力市场均衡的理论，或者是关于产业结构变动与劳动力转移的动态模型。我特别关注书中是否会讨论技术进步对劳动力配置的影响。在人工智能和自动化技术飞速发展的今天，大量传统岗位面临被取代的风险，而新兴岗位又对劳动力的技能提出了新的要求。这种结构性的转变，无疑是对宏观劳动力配置提出的巨大挑战。书中是否会探讨如何通过教育体系的改革，以及终身学习的理念，来帮助劳动力适应这种变化？我非常期待能从中找到一些关于如何培养未来所需劳动力的见解，这不仅对个人发展有益，对整个国家的竞争力也至关重要。

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