目 錄
序 李若榖（1）
1 國傢風險導論（1）
1.1 導言（3）
1.2 國傢風險概念與內涵（5）
1.2.1 關於國傢風險的幾種解釋（5）
1.2.2 國傢風險廣義和狹義概念（9）
1.2.3 國傢風險評估對象的界定與特點（9）
1.3 評估與監控國傢風險的目的（14）
1.3.1 防範和化解國傢風險，避免因國傢風險導緻的損失（15）
1.3.2 更好地進行産品定價，獲得預先的風險補償準備（16）
1.3.3 符閤外部監管的要求（17）
1.3.4 符閤內部監控和閤規的要求（18）
1.3.5 通過自我評估國傢風險，從而有針對地調整政策，提高國傢聲譽（19）
1.4 國傢風險評估與監控體係（20）
1.4.1 國傢風險管理體係（20）
1.4.2 國傢風險管理核心框架（21）
1.5 國傢風險評估、報告與評級（23）
1.5.1 國傢風險評估、報告與評級（23）
1.5.2 國傢風險評估、報告與評級機構（24）
1.6 本書的結構（34）
1.7 小結（35）
2 政治與社會風險（37）
2.1 導言（39）
2.1.1 美國的國際國彆風險指南（ICRG）分解法（40）
2.1.2 英國“經濟學傢情報社”（EIU）考慮的因素（40）
2.2 政治風險（42）
2.2.1 政治製度與國傢風險（42）
2.2.2 內部政治與國傢風險（42）
2.2.3 外部政治與國傢風險（52）
2.2.4 國傢風險中的其他政治因素（59）
2.3 社會風險（60）
2.3.1 恐怖主義（61）
2.3.2 社會狀況與民族關係（65）
2.3.3 價值觀（67）
2.4 法律、秩序與道德（68）
2.4.1 國傢風險中的法律因素（69）
2.4.2 國傢風險中的秩序因素（70）
2.4.3 國傢風險中的道德因素（72）
2.5 商業和投資環境（74）
2.5.1 國際商業和投資環境（74）
2.5.2 競爭力與自由度（77）
2.6 小結（83）
3 經濟與金融風險（85）
3.1 導言（87）
3.1.1 經濟與金融風險構成國傢風險中的重要部分（87）
3.1.2 世界經濟與國際貿易走勢對國傢風險的影響（88）
3.1.3 地緣經濟與地區一體化的考慮（94）
3.1.4 內部因素分析（96）
3.1.5 經濟與金融風險分析的方法論（97）
3.2 經濟金融風險指標體係（98）
3.2.1 經濟風險指標體係（98）
3.2.2 金融風險指標體係（101）
3.3 指標解析與風險評估（104）
3.3.1 GDP（108）
3.3.2 貨幣（113）
3.3.3 財政（114）
3.3.4 國際收支（116）
3.3.5 外債（117）
3.3.6 外匯（120）
3.3.7 外貿（122）
3.3.8 外資（122）
3.4 經濟金融風險報告案例（125）
3.4.1 俄羅斯經濟金融風險綜閤分析（125）
3.4.2 印度的貿易風險分析（128）
3.4.3 智利的貿易風險分析（130）
3.5 小結（133）
4 自然災害與突發事件風險（135）
4.1 導言（137）
4.2 自然災害風險（147）
4.2.1 人類麵臨著越來越嚴重的自然災害（148）
4.2.2 幾種主要的自然災害及其導緻的損失（154）
4.3 突發事件風險（161）
4.3.1 什麼是突發事件（161）
4.3.2 突發事件導緻的風險（169）
4.4 預防與應急管理（182）
4.4.1 災害風險的預防（182）
4.4.2 應急機製與危機管理（185）
4.5 小結（195）
5 國傢風險報告與評級（197）
5.1 導言（199）
5.2 國傢風險報告（201）
5.2.1 國傢概況（201）
5.2.2 國傢風險報告（202）
5.2.3 國傢風險預警（205）
5.3 國傢風險評級（208）
5.3.1 導言（208）
5.3.2 風險評級錶（209）
5.3.3 PRS和ICRG的國傢風險評級（211）
5.3.4 EIU的國傢風險評級（230）
5.3.5 WMRC的國傢風險評級（238）
5.3.6 其他機構的國傢風險評級（240）
5.4 小結（250）
6 風險計量與數學模型（253）
6.1 導言（255）
6.1.1 傳統方法對風險的計量（255）
6.1.2 國傢風險計量的研究（256）
6.2 國傢風險計量（257）
6.3 國傢風險模型（262）
6.3.1 PCA分析法（262）
6.3.2 判彆分析法（264）
6.3.3 logit模型（269）
6.3.4 probit模型（271）
6.3.5 VaR（273）
6.3.6 MacDougall政治風險模型（275）
6.4 小結（277）
7 國傢風險管理與監控（279）
7.1 導言（281）
7.1.1 係統風險與非係統風險（281）
7.1.2 風險取嚮的類型（282）
7.1.3 風險與收益的動態平衡（283）
7.2 風險管理的價值（284）
7.2.1 投資者為什麼甘於冒風險（284）
7.2.2 多國公司（MNC）匯率風險價值（285）
7.2.3 國傢風險對公司價值的影響（285）
7.2.4 國傢風險管理的價值取嚮（286）
7.3 國傢風險內部監管（上）（287）
7.3.1 降低與規避國傢風險（287）
7.3.2 國傢風險預測與預警（288）
7.3.3 內部報告與評級製度（289）
7.3.4 風險處置與後評估（291）
7.4 國傢風險內部監管（中）（293）
7.4.1 多樣化信貸與投資政策（293）
7.4.2 國彆政策——國傢限製和限額（296）
7.4.3 風險保險與擔保（300）
7.4.4 聯閤融資（302）
7.4.5 風險定價政策（302）
7.4.6 風險準備與補償（304）
7.4.7 調整資本結構和融資結構（307）
7.4.8 調整經營策略（307）
7.5 國傢風險內部監管（下）（308）
7.5.1 管理國際貿易中的國傢風險（308）
7.5.2 管理國際貸款中的國傢風險（310）
7.5.3 管理國際投資中的國傢風險（313）
7.6 國傢風險外部監管（316）
7.6. 1國傢風險國內監管及其規則（317）
7.6.2 國傢風險國際監管及其規則（322）
7.6.3 國際評級與輿論（325）
7.7 小結（326）
8 附錄（329）
8.1 國傢風險的分析和國傢風險的計量與控製巴塞爾銀行監管委員會（331）
8.2 國傢風險管理指引瑞士銀行傢協會（349）
8.3 美國銀行業國傢風險管理慣例聯邦政府機構間國傢風險敞口
聯閤檢查委員會國傢風險管理小組（357）
8.4 亞洲禽流感疫情報告EIU亞洲風險預警中心（401）
圖錶專欄索引（405）
一 圖題索引（405）
二 錶題索引（406）
三 專欄題索引（409）
主要參考文獻（411）
後 記（415）
· · · · · · (
收起)
