具体描述
本书从宏观和微观两种视角，同时分析国民经济增长和金融体系变革两条脉络，以及两者之间的内在联系。运用历史的观点，追本朔源，力求从此方中找到彼方，从彼方再中找到此方，描绘出改革开放后经济增长和金融风险发展史。在研究过程中采用理论研究和实证研究相结合的方法。在理论方面，广泛借鉴国内外的经济增长理论和金融风险理论成果，建立本文的理论分析基础；同时通过对我国经济增长过程中政府、企业和金融机构之间相互关系的分析，对我国经济转轨过程中金融风险的成因和现状进行了实证研究。本文在研究过程中，还运用博弈论方法，对企业、银行和政府进行了经济行为分析。全书共分九章，分别为：一、金融及金融风险；二、经济增长与金融市场化；三、经济增长中周期性波动与金融风险；四、投融资格局演变及非对称性；五、金融博弈与信贷扩张；六、企业融资结构变迁及债务困境；七、我国金融市场结构及金融风险；八、存量金融风险的化解；九、增量金融风险的防范。
好的，这是一份关于一本名为《金融风险：宏观与微观透视》的图书的详细简介，该简介不包含该书的任何具体内容，而是着重于该领域的研究范畴、方法论和重要性。 --- 书籍简介：金融风险的复杂性与管理前沿 导论：理解现代金融系统的脆弱性 在当今高度相互关联的全球经济体系中，金融风险已不再是孤立的局部问题，而是影响宏观经济稳定乃至社会福祉的核心议题。从次贷危机到主权债务危机，再到近年来新兴市场的剧烈波动，金融风险的传染性、复杂性及其潜在的破坏力愈发凸显。 本书旨在提供一个全面而深入的框架，用以剖析金融风险的生成机制、传导路径及其演变规律。我们试图超越单一学科的局限，整合经济学、金融学、计量经济学乃至行为科学的工具，构建一个多维度的风险认知体系。本书聚焦于风险的“宏观”层面——即系统性风险、跨市场溢出效应以及政策干预的有效性；同时，也深入探讨“微观”层面——包括单个金融机构的信用风险、操作风险、流动性风险以及内部治理结构的有效性。 第一部分：宏观视角的风险图谱与量化挑战 宏观金融风险的分析，其核心在于识别和衡量那些可能引发系统性危机的潜在因子。这一部分内容将系统性地梳理当前宏观金融研究的前沿领域。 一、系统性风险的定义与度量 系统性风险是金融领域最令人忧虑的现象之一，它指的是单个机构或市场的冲击可能通过复杂的相互依赖关系迅速扩散，威胁整个金融体系的稳定。本书将探讨多种衡量系统性风险的指标。例如，边际期望损失（MES）、条件在险价值（CVaR）在评估系统重要性金融机构（SIFIs）风险敞口方面的应用。此外，还将审视基于网络理论（Network Theory）的分析方法，如何通过构建金融机构间的资产负债表关联图，揭示潜在的“多米诺骨牌效应”，识别关键的风险枢纽和薄弱环节。 二、宏观审慎政策工具箱的演进 面对系统性风险的挑战，各国监管机构已从传统的微观审慎监管转向宏观审慎框架。本部分将详尽分析各类宏观审慎工具的作用机理及其在不同经济周期中的应用。这包括对逆周期资本缓冲（CCyB）、贷款价值比（LTV）和债务收入比（DTI）限制的深入探讨。重点在于评估这些工具的有效性、实施的复杂性以及可能带来的“监管寻租”或“风险转移”等副作用。研究将关注如何平衡金融稳定与信贷供给对实体经济的支持作用。 三、跨市场溢出与溢出效应的计量分析 全球化背景下，资本的快速流动使得一国市场的冲击极易向其他市场扩散。本书将侧重于研究这种溢出效应（Spillover Effects）的精确量化。我们将讨论如何运用格兰杰因果关系检验、向量自回归模型（VAR）以及更先进的动态条件相关模型（DCC-GARCH）来捕捉不同资产类别（如股票、债券、外汇）和不同地理区域间的风险传染路径。特别关注新兴市场在面对发达国家货币政策转向时所经历的冲击吸收能力。 第二部分：微观机制的精细剖析与机构行为分析 微观金融风险管理是金融稳健性的基石。本部分将着重分析单个金融机构内部风险的识别、计量、定价以及内部控制的有效性。 一、信用风险的计量与前瞻性视角 信用风险是银行和信贷机构面临的最基本风险。本书将超越传统的基于历史违约率的分析，转向采用更具前瞻性的模型。这包括对结构性模型（如Merton模型）和概率模型（如Logit/Probit模型）的比较分析，并引入预期信用损失（ECL）框架下的会计处理与风险管理的融合。此外，还将探讨非银行金融机构（如影子银行体系）中信用风险的隐蔽性和监管套利问题。 二、流动性风险与资金错配管理 在金融危机中，流动性枯竭往往是压垮机构的“最后一根稻草”。本书将深入剖析流动性风险的来源，包括资产负债表的期限结构错配、资金来源的集中度风险以及融资渠道的脆弱性。分析将围绕流动性覆盖比率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）等巴塞尔协议III框架下的监管要求，并探讨在压力情景下，如何进行有效的压力测试（Stress Testing）来评估机构的生存能力。 三、操作风险、治理结构与合规挑战 随着金融科技（FinTech）的迅速发展，操作风险的范畴正在被重新定义。除了传统的欺诈、系统故障和流程失误外，数据安全、网络攻击以及算法决策的偏差已成为关键的风险点。本部分将探讨如何建立健全的“三道防线”风险治理结构，以及在日益严格的反洗钱（AML）/了解你的客户（KYC）合规要求下，技术工具（如人工智能）如何协助风险识别和控制。 四、行为金融学在风险定价中的作用 传统的理性预期模型在解释金融市场中的非理性行为和风险偏好漂移时存在局限。本书将探讨行为金融学的视角如何帮助我们理解机构决策者在群体恐慌、羊群效应下对风险敞口的主动或被动调整，从而为更现实的风险模型提供校准依据。 结论：风险管理的未来方向 金融风险研究是一个持续演进的领域。本书力图为学者、监管者和实践者提供一个坚实的理论基础和分析工具集，以应对未来金融体系可能面临的未知挑战。理解宏观与微观风险的相互作用，是实现金融体系长期稳健运行的关键所在。 ---
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