金融工程 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:

作者:谢为安

出品人:

页数:222

译者:

出版时间:1900-01-01

价格:29.00元

装帧:

isbn号码:9787502620943

丛书系列:

图书标签:

• 经济学
• 经济与金融
• 金融工程
• 金融建模
• 量化交易
• 风险管理
• 投资组合
• 期权定价
• 金融衍生品
• 利率模型
• 信用风险
• 金融市场

《算法交易：策略、实现与风险管理》 本书深入探讨了现代金融市场中至关重要的一个领域——算法交易。我们不触及“金融工程”这一宏观概念，而是聚焦于量化交易策略的设计、开发、执行以及伴随的风险控制。本书旨在为那些渴望理解并掌握如何利用先进技术驱动交易决策的专业人士和学术研究者提供一个全面而实用的指南。 第一部分：算法交易策略的基石 在本部分，我们将从最基础的层面剖析算法交易的构建模块。 策略类型概览： 我们将详细介绍市面上主流的算法交易策略，包括但不限于： 均值回归策略： 探索统计套利、配对交易等利用资产价格均值回归特性的策略。我们将深入分析其背后的统计学原理，如协整性检验、Engle-Granger协整检验、Johansen协整检验等，并讨论如何构建稳健的配对交易模型，包括资产选择、价差建模、头寸规模确定以及止损机制。 趋势跟踪策略： 深入研究动量交易、均线穿越、MACD等利用市场趋势的策略。我们将讨论不同的技术指标的有效性、参数优化方法以及如何避免趋势反转带来的风险。 高频交易（HFT）策略： 介绍高频交易中的微观结构策略，如价差扫描、订单簿分析、流动性挖掘等。我们将探讨延迟、执行成本、市场微观结构等关键因素如何影响HFT策略的成败。 机器学习驱动策略： 探讨如何利用机器学习算法，如支持向量机（SVM）、随机森林、神经网络（如LSTM、CNN）等，来识别复杂的市场模式、预测价格变动以及优化交易信号。我们将详细介绍特征工程、模型训练、回测与前向测试的方法。 事件驱动策略： 分析如何捕捉和利用公司公告、宏观经济数据发布、地缘政治事件等可能引发价格波动的事件。我们将研究事件研究方法、数据获取与处理的挑战。 策略构建的关键要素： 数据是生命线： 我们将详细讨论不同类型交易数据的获取、清洗、预处理和存储。这包括历史价格数据（OHLCV）、订单簿数据、交易数据、新闻数据、社交媒体数据等。我们将强调数据质量的重要性，以及如何处理缺失值、异常值和数据噪音。 量化指标的选择与开发： 介绍常用的技术指标（如移动平均线、RSI、MACD）及其变种，以及如何构建自定义的量化指标来捕捉特定的市场信息。 统计建模与假设检验： 深入讲解在策略开发过程中应用的各种统计方法，如回归分析、时间序列分析（ARIMA、GARCH）、因子模型等，以及如何进行假设检验以验证策略的有效性。 第二部分：算法交易系统的实现与执行 本部分将聚焦于将策略转化为实际交易指令的技术和方法。 交易执行的艺术： 订单执行算法： 深入研究各种订单执行算法，如VWAP（Volume Weighted Average Price）、TWAP（Time Weighted Average Price）、POV（Percentage of Volume）等，以及它们的适用场景和参数设置。我们将分析这些算法如何平衡交易成本、市场影响和执行速度。 连接交易平台： 介绍如何通过API（Application Programming Interface）连接到主要的交易所和经纪商平台，以及不同API的特点和要求。 低延迟技术： 探讨实现低延迟交易的关键技术，如网络优化、硬件加速、操作系统调优、内存管理等。 技术架构与编程语言： 系统架构设计： 讨论构建稳定、高效的算法交易系统的架构模式，包括数据输入模块、策略计算模块、订单管理模块、风险控制模块以及监控模块。 常用编程语言与库： 重点介绍Python、C++等在算法交易领域常用的编程语言，以及相关的库（如NumPy, Pandas, SciPy, TensorFlow, PyTorch, Backtrader, Zipline）的应用。 回测与模拟交易： 精准的回测： 详细介绍如何构建一个精确且无偏见的回测框架，以评估策略的历史表现。我们将强调处理前视偏差（look-ahead bias）、数据渗漏（data snooping bias）以及如何进行稳健的回测。 模拟交易环境： 解释模拟交易在真实市场环境中的重要性，以及如何设置模拟交易账户和评估模拟交易结果。 第三部分：风险管理与合规性 任何交易策略都离不开严谨的风险管理。 量化风险衡量： 关键风险指标： 深入介绍衡量策略风险的关键指标，如夏普比率（Sharpe Ratio）、索提诺比率（Sortino Ratio）、最大回撤（Maximum Drawdown）、Calmar比率、Value at Risk (VaR)、条件在险价值（CVaR）等，并讲解如何计算和解读这些指标。 风险暴露分析： 探讨如何识别和量化策略中的各种风险暴露，包括市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、模型风险等。 风险控制策略： 止损与止盈： 讨论不同类型的止损和止盈策略，以及如何将其融入算法交易系统中。 头寸规模控制： 介绍凯利公式、固定比例风险模型等头寸规模管理方法，以控制单笔交易的风险敞口。 多元化与对冲： 探讨如何通过多元化投资组合和对冲工具来降低整体风险。 情绪与行为偏差的规避： 虽然我们不讨论“金融工程”的心理学方面，但在风险管理中，我们将提及如何设计系统性的规则来避免交易员自身的行为偏差影响策略执行。 合规性与监管： 了解监管框架： 简要介绍算法交易在不同司法管辖区的监管要求，如高频交易的限制、市场操纵的定义等。 内部合规机制： 强调建立健全的内部合规流程和监控机制的重要性。 结论 本书旨在为读者提供一个关于算法交易的完整图景，从策略的创意萌芽到系统的稳健运行，再到风险的有效控制。通过学习本书，读者将能够更深入地理解现代金融市场的运作方式，并掌握利用量化技术进行交易的必备知识和技能。本书不涉及宏观的金融工程理论，而是专注于算法交易这一具体且极具实践价值的领域，力求为读者带来真切的知识提升和技能掌握。

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这本书的章节结构安排得非常合理，每一章节的标题都简洁而富有启发性。我记得其中有一章的标题叫做“风险的计量与定价”，仅仅是这个标题就让我联想到了无数的可能性。我当时就想，这本书会不会讲解如何量化那些看似无形却又极其重要的风险因素？会不会揭示那些影响金融资产价格背后的数学模型？作者在这一章的开头，并没有直接抛出复杂的公式，而是先从一个非常现实的金融事件出发，比如某一次重大的金融危机，然后分析了导致危机发生的原因，以及在危机发生后，人们是如何通过各种手段来评估和管理损失的。他用非常精炼的语言，阐述了风险的三个基本维度：可能性、影响度和可控性，并进一步引出了几种常用的风险计量方法。我读得津津有味，因为这正是我一直想要了解的。我之前总觉得金融市场是充满了“运气”和“直觉”的，但这本书让我看到了背后隐藏着的严谨的量化逻辑。作者在这一章中，还提到了几个在风险定价领域具有里程碑意义的模型，虽然我当时并不能完全理解这些模型的数学推导，但我已经能够感受到它们所蕴含的巨大能量，它们是如何帮助金融从业者在不确定性中寻找确定性的。

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我拿到这本书的时候，恰逢全球金融市场出现一些令人不安的波动。我一直在思考，在这样的环境下，有哪些理论和工具能够帮助我们更好地理解和应对这些挑战。这本书的封面设计虽然简约，但却散发出一种沉稳而专业的魅力，让我觉得里面一定蕴含着深刻的智慧。作者在开篇就为我们描绘了一个宏大的金融图景，并强调了金融工程在其中扮演的关键角色。他没有将金融工程仅仅定义为一种技术，而是将其视为一种“艺术与科学的融合”。他用非常精炼的语言，阐述了金融工程如何将数学、统计学、计算机科学等多种学科的知识，巧妙地应用于金融领域，从而创造出新的金融产品，管理复杂的风险，并优化投资组合。我特别欣赏作者在书中对“模型”的阐述。他并没有将模型视为僵化的公式，而是将其比作“金融世界的指南针”，能够帮助我们在纷繁复杂的信息中找到方向。他详细地介绍了各种金融模型，从基础的定价模型到复杂的风险管理模型，并且深入浅出地讲解了它们的原理和应用。我当时就觉得，这本书不仅能够帮助我建立起对金融工程的系统性认识，更能够为我提供一套分析和解决金融问题的有力工具。

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这本书的装帧设计让我印象深刻，那种沉静的蓝色搭配着简洁的字体，散发出一种专业而又深邃的气息，让我一看就觉得这是一本值得认真研读的学术著作。当我翻开书页，作者在序言中用一种非常富有哲理的语言，阐述了金融工程的精髓。他并没有直接给出枯燥的定义，而是通过一个引人入胜的比喻，将金融工程比作“在不确定性海洋中构建稳固灯塔”。这个比喻瞬间就抓住了我的注意力，让我对书中即将展开的内容充满了期待。我当时对金融市场的理解还比较浅薄，对于风险管理和资产定价等概念也知之甚少。但是，作者在序言中用非常生动的例子，阐述了金融工程如何帮助我们理解和驾驭那些看似无形的风险，以及如何通过创新的金融工具来实现财富的增值。他提到，金融工程并非仅仅是数学公式和代码的堆砌，更是一种思维方式，一种在复杂环境中寻找规律、创造价值的能力。我当时就觉得，这本书将会带领我进入一个全新的金融世界，一个更加理性、更加可控的金融世界。

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拿到这本书的那一刻，我就被它精美的装帧所吸引，那种厚重感和典雅的设计，让我觉得它绝非泛泛之作。作者在开篇并没有直接抛出复杂的理论，而是用一种非常宏大且富有诗意的语言，勾勒出了金融工程的轮廓。他将金融市场比作一片浩瀚的海洋，其中充满了机遇与挑战，而金融工程则是那艘能够帮助我们在惊涛骇浪中稳健前行的航船。这句话一下子就点燃了我对这本书的好奇心。我当时对金融工程的概念还停留在模糊的认知阶段，总觉得它与数学、统计学等学科有着千丝万缕的联系，但具体是如何运作的，却不得而知。作者在接下来的论述中，通过几个精心挑选的案例，生动地展现了金融工程在解决实际金融问题中的威力。比如，他提到了如何通过设计巧妙的衍生品来规避企业面临的汇率风险，以及如何利用复杂的模型来评估和管理投资组合的风险。这些案例的引入，让原本抽象的理论变得触手可及，让我逐渐感受到金融工程的魅力和价值。我当时就觉得，这本书将会带领我深入了解金融世界的运作机制，并且为我提供一套理解和分析金融市场的全新视角。

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这本书的封面设计我当时第一眼就吸引住了，那种沉静而又充满力量感的深蓝色，搭配上烫金的“金融工程”四个字，让人觉得里面一定蕴含着深刻的智慧和精密的计算。我当时就在想，这一定是一本需要静下心来，认真研读的书籍，而不是那种可以随意翻翻消遣的读物。拿到书之后，迫不及待地翻开，首页就展现了一个非常引人入胜的序言，它没有直接点明这本书的核心内容，而是用一种非常文学化的语言，描绘了金融世界如同一个宏大的交响乐团，而金融工程则像是那个精妙的指挥家，用严谨的理论和创新的工具，将无数复杂的音符（市场数据、风险、收益）和谐地编织在一起，奏响财富增长的乐章。序言中还用了一个非常形象的比喻，将金融工程比作“在信息迷雾中构建桥梁”，让我瞬间对其充满了好奇。我当时对金融工程几乎是零基础，但读完序言，我隐隐约约感觉到，这本书不仅仅是枯燥的公式和模型，更是一种思维方式，一种驾驭不确定性的艺术。我迫不及待地想深入其中，去了解那些隐藏在字里行间的智慧，去感受那种将理论付诸实践的魅力。这本书的装帧质量也非常高，纸张的触感温润，印刷清晰，每翻一页都像是在享受一场视觉和触觉的双重盛宴。我想，这一定是作者呕心沥血之作，凝聚了深厚的功底和独到的见解。

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我当时对金融市场的理解，还停留在一些浅层的概念上，比如股票、债券，以及一些基本的投资理论。偶然间看到了这本书，封面上“金融工程”这四个字，给我一种既熟悉又陌生的感觉。熟悉是因为它与金融紧密相关，陌生是因为“工程”这个词，让我觉得它似乎比传统的金融理论更加系统、更加有技术含量。当我翻开这本书，作者在第一章就用一种非常宏大的视角，阐述了金融工程的出现背景和其在现代金融体系中的核心地位。他提到，随着金融市场的日益复杂化和全球化，传统的金融工具已经难以满足日益增长的风险管理和财富创造的需求，而金融工程正是应运而生，它运用数学、统计学、计算机科学等交叉学科的知识，来设计、开发和创新金融产品及管理金融风险。这段开篇的论述，让我一下子豁然开朗，我明白了金融工程并非空中楼阁，而是解决现实金融问题的强大工具。作者还用了一个非常生动的比喻，将金融工程师比作“金融建筑师”，他们不仅要理解建筑材料（金融产品），还要懂得力学原理（金融模型），并且要考虑到客户的需求（风险偏好、收益目标），才能建造出坚固而又实用的金融“大厦”。我当时就感觉，这本书将会带领我走进一个全新的金融世界，一个更加理性、更加可控的金融世界。

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我当时对金融工程这个领域知之甚少，但被这本书极具艺术感的设计所吸引。它给我一种沉静、专业且充满智慧的印象。翻开书页，我首先被作者在开篇提出的一个问题所吸引：“在瞬息万变的金融世界里，如何才能驾驭风险，实现可持续的价值增长？”这个问题直击我当时心中的痛点。我一直对金融市场的波动感到困惑，总觉得它充满了不确定性。作者没有回避这种不确定性，反而将其作为金融工程的切入点。他用一种非常生动和形象的方式，将金融工程比作“金融领域的工程师”，他们运用科学的工具和严谨的逻辑，去设计、构建和优化那些复杂的金融产品和交易策略。我特别欣赏作者对“创新”的理解。他认为金融工程的本质就是不断创新，通过创造新的金融工具和方法，来满足不断变化的市场需求。我当时就感觉，这本书不仅仅是关于理论知识，更是关于一种解决问题的思维方式，一种在复杂环境中发现机会、创造价值的能力。我期待在这本书中，能够找到一些能够启发我思考的洞见，帮助我理解金融世界的运行规律。

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我拿到这本书的时候，正值我对全球经济和金融市场变化感到忧虑的时候。看到这本书的题目，我心想，或许这本书能够提供一些思路，帮助我理解那些复杂的经济现象背后的金融逻辑。作者在序言中，用一种非常深刻的口吻，将金融工程描述为“在动态变化的市场中寻找确定性的力量”。这句话让我印象深刻。他没有回避金融市场的复杂性和不确定性，反而强调了金融工程在应对这些挑战时的重要性。我特别喜欢作者在书中对“模型”的阐述。他并没有将模型视为僵化的公式，而是将其比作“金融的地图”，能够帮助我们在复杂的地形中找到方向。他详细地阐述了不同类型的金融模型，比如定价模型、风险模型、投资组合模型等，并且深入剖析了它们各自的适用范围和局限性。我之所以觉得这本书如此有价值，是因为作者并没有仅仅停留在理论层面，而是花了大量的篇幅来讨论这些模型如何在实践中得到应用，以及如何通过不断地优化和改进模型来适应不断变化的市场环境。我当时就觉得，这不仅仅是一本理论书，更是一本能够指导实践的“工具书”。

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我拿到这本书的时候，正好处于对金融市场产生浓厚兴趣的阶段，但又苦于缺乏系统性的知识体系。翻开这本书，首先映入眼帘的是作者在引言部分提出的一个非常深刻的问题：在信息不对称和市场波动无处不在的金融世界里，我们如何才能更有效地管理风险，创造价值？这个问题立刻抓住了我的注意力，因为它直接触及了我当时心中的困惑。我一直在寻找能够帮助我理解金融背后逻辑的工具和方法，而这本书的开篇就似乎为我指明了方向。作者并没有直接罗列枯燥的定义，而是通过几个经典的金融案例，生动地展现了金融工程在解决实际问题中的重要作用。比如，他提到了一个关于如何设计期权合约以规避公司未来不确定性风险的场景，以及如何利用金融衍生品来对冲汇率波动的案例。这些案例的引入，让金融工程不再是遥不可及的理论，而是与现实生活息息相关的应用技术。我非常欣赏作者这种“润物细无声”的教学方式，他没有强迫读者去记忆那些晦涩难懂的概念，而是通过实际问题的引入，让读者自然而然地产生学习的动力。我当时就觉得，这本书的作者一定是一位既有深厚理论功底，又有丰富实践经验的金融大家，他能够将复杂的金融概念用一种平易近人的方式呈现出来。

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我拿到这本书的时候，正值我对金融市场产生浓厚兴趣，但又苦于缺乏系统性知识的时期。这本书的封面设计就吸引了我，它给我一种既专业又富有深度的感觉，让我觉得里面一定蕴藏着金融领域的精髓。作者在引言部分，用一种非常开阔的视野，阐述了金融工程的出现和发展背景。他没有直接切入技术细节，而是先描绘了现代金融市场日益增长的复杂性和全球化趋势，以及在此背景下，传统金融工具所面临的挑战。然后，他引入了金融工程的概念，将其定位为解决这些挑战的强大工具。我特别欣赏作者在书中对“金融创新”的解读。他认为，金融工程不仅仅是关于现有金融产品的理解和应用，更重要的是关于如何创造新的金融产品、新的交易策略和新的风险管理方法。他用非常形象的比喻，将金融工程师比作“金融世界的建筑师”，他们不仅要懂得建筑材料（金融产品），还要掌握力学原理（金融模型），并且要考虑到客户的需求（风险偏好、收益目标），才能建造出稳固且实用的金融“大厦”。

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