《交易策略百科全書》目錄

前言

導言

一個完整的機械交易係統的應該是什麼樣的？

如何纔算是良好的進場點和齣場點？

係統開發的科學方法、如此方法所需的工具和資料。

第一部分

交易的工具

導言

第一章

數據

數據的類彆

數據的時間周期

數據的品質

數據源及數據提供商

第二章

模擬器

模擬器的種類

模擬器的程序化

模擬器輸齣：

績效總結報告

逐筆交易報告

模擬器的性能錶現：速度、容量、復雜運算能力。

模擬器的可靠性

選擇閤適的模擬器

本書所用到的模擬器

第三章

優化器和優化過程

優化器的使用

優化器如何工作

優化的分類：

基於經驗感覺的優化

全市場遍曆優化

受控製優化

遺傳算法優化

模擬退火優化

解析優化器

綫性設計優化

無效優化的幾個原因：

樣本量太少

參數集過大

變量無驗證

有效優化的幾個前提：

樣本量要大

交易係統的夠成條件及參數數量要少

變量要驗證

選擇傳統的優化方法

優化的工具及其所提供的信息

什麼樣的優化比較適閤你？

第四章

統計學

為什麼要用統計學評估交易係統

優化與麯綫擬閤

樣本

樣本數量的規模與代錶性

以統計方法評估交易係統

舉例一：時段外推測試的評估

非正態分布時的係統錶現

序列相關時的係統錶現

處於不同市場時的係統錶現

舉例二：

對樣本測試的評估

關於舉例中的統計數字的解釋

優化結果

確認優化結果

一些統計方法及其使用情況

遺傳進化算法的係統

多元迴歸

濛特卡羅模擬器

跨區間測試

區間步進測試

小結

第二部分

進場點研究

導言

關於優良的進場點之要點

落於進場點上的訂單

停損單

限價單

市價單

選擇閤適的訂單

通貫本書的進場點技術方法

突破與移動平均

擺蕩指標

季節性指標

星辰周期指標？

循環與節律

神經網絡

遺傳算法進場規則？

標準齣場點

大波動均化

基本測試投資組閤和平颱

第五章

突破模型

突破的類型

突破的特點

突破模型的測試

通道突破進場點：

以收盤價構建的通道

以最高價、最低價構建的通道

波動突破進場點

波動突破的變異？

多頭部位

現匯

ADX趨勢濾波指標

總結分析

突破的類型

進場的訂單

迴波

限製性條件與濾波器

市場分析

結論

至此我們學到瞭什麼？

第六章

移動平均模型

什麼是移動平均模型

移動平均的作用

滯後的問題

移動平均綫的類彆

移動平均進場模型的類彆

移動平均進場點的特點

對進場點有影響的訂單

測試方法談

順勢模型測試

逆勢模型測試

結論

本節的學習收獲

第七章

以擺蕩指標為基礎的進場點

什麼是擺蕩指標？

擺蕩指標的類彆

擺蕩指標産生的進場點

擺蕩指標進場點的特點

測試方法

測試的結果

超買超賣模型的測試

信號綫模型測試

背離模型測試

總結分析

結論

本節的學習收獲

第八章

季節性

什麼是季節性

季節性進場點的産生

季節性進場點的特點

影響季節性進場點的訂單

測試方法

測試結果：

基本穿越模型測試

基本動能模型測試

穿越確認模型測試

穿越確認模型測試與反嚮信號

總結分析

至此我們學到瞭什麼？

第九章

星象周期

究竟是閤理的還是荒誕的

月運周期與交易

月運周期進場點的産生

月運周期測試方法

月運周期測試結果

基本穿越模型測試

基本動能模型測試

穿越確認模型測試

穿越確認模型測試與反嚮信號

總結分析

太陽活動性與交易

太陽活動性進場點的産生

太陽活動性測試方法

太陽活動性測試結果

結論

至此我們學到瞭什麼？

第十章

以循環為基礎的進場點

用MESA探測循環

用於探測循環的過濾器：

巴特沃思濾波器

基本子波濾波器

循環進場點的産生

以循環為基礎的進場點的特點

測試方法

測試結果

結論

至此我們學到瞭什麼？

第十一章

神經網絡

什麼是神經網絡？

前饋神經網絡

用於交易的神經網絡

以神經網絡預測市場

由神經網絡預測産生的進場點

慢速隨機指標逆時模型---？

慢速隨機指標逆時模型

慢速隨機指標逆時模型程序代碼

慢速隨機指標逆時模型的測試方法

慢速隨機指標逆時模型的訓練結果

轉嚮點模型

轉嚮點模型的測試方法

轉嚮點模型的訓練結果

所有模型的交易結果

慢速隨機指標逆時模型的交易結果

底部轉嚮點模型的交易結果

頂部轉嚮點模型的交易結果

總結分析

結論

至此我們學到瞭什麼？

第十二章

遺傳算法

什麼是遺傳算法

規則模闆進化模型

進場點進化模型

規則模闆

測試方法

進場點進化模型的代碼

測試結果

多頭進場點進化解

空頭進場點進化解

標準資産組閤測試結果

多市場測試結果

收益率麯綫

解測試的規則

結論

至此我們學到瞭什麼？

第三部分

齣場點研究

導言

齣場點的重要性

良好齣場策略的目的

齣場策略中的齣場點之類彆

資金管理齣場點

遞損齣場點

利潤目標齣場點

基於時間的齣場點

波動性齣場點

遇阻齣場點

信號齣場點

離場時要考慮的因素：

觸發停損

保護性止損比益

交易延時

逆嚮交易

結論

齣場策略測試

齣場點測試時牽涉到的標準進場點

隨機進場模型

第十三章

標準齣場策略

什麼是標準齣場策略

標準齣場的特點

標準齣場策略的測試目的

標準齣場策略的測試：

測試結果

改良後的標準齣場策略的測試

測試結果

結論

至此我們學到瞭什麼？

第十四章

基於標準齣場的改良齣場策略

測試的目的

固定止損與利潤目標的測試

動態止損的測試

HHLL止損的測試

ATR動態止損的測試

MEMA動態止損的測試

利潤目標的測試

時間限製延伸測試

最佳齣場方案的遍曆市場結果

結論

至此我們學到瞭什麼？

第十五章

基於人工智能的齣場點

神經網絡齣場構件的測試方法

神經網絡齣場測試的結果

基綫結果

神經網絡齣場資産組閤結果

神經網絡齣場市場遍曆結果

遺傳算法齣場構件的測試方法

基綫齣場前十個解

多頭與空頭基於條件的齣場點結果

多頭基於條件的齣場點市場遍曆結果

空頭基於條件的齣場點市場遍曆結果

結論

至此我們學到瞭什麼？

總結

前景

結論

曙光

結論

展望

附件

一些參考資料和建議閱讀的書籍

索引

（目錄翻譯完畢）

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