小学数学新课标知识点 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:华语教学出版社

作者:毛鑫 编

出品人:

页数:141

译者:

出版时间:2005-8

价格:10.00元

装帧:

isbn号码:9787802000605

丛书系列:

图书标签:

• 小学数学
• 新课标
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• 小学
• 教育

好的，这是一份针对“小学数学新课标知识点”的图书简介，内容详尽，旨在介绍另一本完全不涉及小学数学知识点的专业书籍。 --- 《现代金融风险建模与量化分析实务》 深入解析复杂金融环境下的前沿量化技术 图书定位： 本书旨在为金融风险管理专业人士、量化分析师、金融工程研究生及对高级金融模型有深入研究兴趣的读者，提供一套全面、实战导向的金融风险建模与量化分析框架。它聚焦于当前全球金融市场面临的系统性风险、信用风险、市场风险及操作风险的量化处理，并结合最新的监管要求和计算技术，展示如何构建、验证和部署高效的风险模型。 目标读者群体： 银行、保险公司及资产管理公司的风险管理部门主管和分析师。 量化交易、金融工程及衍生品定价领域的从业人员。 金融建模、计量经济学及金融统计学方向的研究人员。 希望从理论走向实践，掌握复杂金融模型编程与实施的高级学生。 --- 第一部分：金融风险的理论基础与监管环境重塑 本部分从宏观视角切入，为后续的复杂建模工作奠定坚实的理论和合规基础。 第一章：全球金融风险图景与范式转移 系统性风险的识别与度量： 深入探讨金融危机（如2008年、近期区域性危机）暴露出的系统性风险传导机制。介绍CoVaR（Conditional Value-at-Risk）及ΔCoVaR等高级尾部风险指标在宏观审慎管理中的应用。 从巴塞尔协议I到IV的演进： 详细解析巴塞尔协议框架的演变，重点分析巴塞尔III/IV对资本充足率、杠杆率（LCR/NSFR）以及风险加权资产（RWA）计算方法的革命性影响。如何将监管要求转化为内部模型的输入参数。 非线性风险与“黑天鹅”事件的哲学挑战： 讨论传统正态分布假设在处理极端事件时的局限性，引入非线性依赖结构、多重分形模型在捕捉市场异常波动中的潜力。 第二章：信用风险的计量与组合管理 违约概率（PD）模型的精进： 详述逻辑回归、Probit模型在PD估计中的基础应用，重点拓展至机器学习方法，如支持向量机（SVM）、梯度提升机（GBM）在处理高度不平衡违约数据集时的性能优化策略。 违约相关性与资产组合风险： 深入讲解Asymptotic Single Risk Factor (ASRF) 模型，包括其在评估大型信贷投资组合集中度风险中的核心作用。对比Merton模型与结构化模型（如Jarrow-Turnbull模型）在估计违约时间上的异同。 损失严重度（LGD）与风险暴露（EAD）的动态预测： 分析回收率数据的时间序列特性，使用贝叶斯方法和分位数回归技术对LGD进行稳健预测，同时探讨表外工具和衍生品交易中EAD的动态模拟方法。 --- 第二部分：市场风险与衍生品定价的量化前沿 本部分聚焦于金融市场波动的量化，并详细介绍复杂衍生工具的精确定价技术。 第三章：高级时间序列分析与波动率建模 ARCH/GARCH族模型的深入应用： 不仅限于标准的GARCH(1,1)，本书详述EGARCH、GJR-GARCH等非对称模型，用于捕捉金融时间序列的杠杆效应。介绍多变量 GARCH 模型（如CCC, DCC）在分析资产间波动率溢出效应中的应用。 随机波动率（SV）模型： 阐释Heston模型的核心思想，如何利用其解析公式（或半解析方法）对期权进行实时定价。对比SV模型与局部波动率（LV）模型的优缺点及其在市场实践中的选择依据。 极值理论（EVT）在尾部风险中的实战： 介绍Hill估计量、Peaks Over Threshold (POT) 方法，并使用Block Maxima方法估计极高分位数下的VaR，实现对市场极端波动的更精确预警。 第四章：衍生品定价与对冲策略的数值方法 偏微分方程（PDE）求解在定价中的地位： 详细讲解Black-Scholes-Merton模型的局限性，重点介绍有限差分法（FDM）求解含斩截条件（如美式期权）的金融PDE。讨论隐式、显式和Crank-Nicolson格式的稳定性与收敛性权衡。 蒙特卡洛模拟（MCS）的高效实现： 深入探讨MCS在处理多资产、路径依赖期权（如亚式期权、障碍期权）中的优势。重点介绍方差缩减技术，如重要性抽样（Importance Sampling）、控制变量法及条件期望法，以大幅提高计算效率和精度。 信用风险衍生品（CDS）的定价与风险中性校准： 阐述CDS的无套利定价框架，介绍如何使用市场上的CDS期权和债券数据对一揽子公司进行风险中性或实际概率下的风险曲线进行校准。 --- 第三部分：模型验证、操作风险与数据科学整合 本部分转向模型治理、操作风险的量化，并将现代计算工具与金融模型深度融合。 第五章：风险模型的验证、回溯测试与稳健性评估 模型风险管理（MRM）的框架构建： 详细阐述独立模型验证的“三道防线”原则。介绍参数估计的敏感性分析和假设检验的规范流程。 VaR与ES的回溯测试： 区分基于历史模拟、参数法和蒙特卡洛法的VaR预测，并使用Kupiec检验、Christoffersen检验等统计方法对模型的预测准确性进行严格验证。引入期望缺口（ES）的验证挑战与解决方案。 模型风险的量化与报告： 如何将模型的固有不确定性和参数风险纳入资本配置决策。引入模型风险资本（MRC）的计算方法论。 第六章：操作风险计量与大数据应用 操作风险损失数据分析： 运用AEP（Alpha-Extreme Value Process）等高级分布模型，替代传统的Lognormal分布，以更好地拟合小概率、高损失的频率和严重度分布。 大数据与机器学习在风险识别中的整合： 探讨如何利用文本挖掘技术（如自然语言处理NLP）从新闻、监管公告和内部报告中提取关键风险信号，构建操作风险预警系统。 计算效率与高性能实现： 介绍如何使用Python（Pandas/NumPy/SciPy）和C++（或CUDA并行计算）加速复杂的路径依赖期权定价和大规模投资组合回测，确保模型在实际交易日快速运行。 --- 附录：实战编程指南 附录提供了大量使用Python/R语言实现的金融模型代码片段和案例，包括Heston模型的快速求解、动态Hedging的模拟实现，以及使用GARCH模型对特定资产波动率的拟合过程，帮助读者将理论知识迅速转化为可操作的量化工具。 本书特点： 本书避免了对基础算术和初级代数概念的冗余描述，而是直击金融工程和风险管理领域内最前沿、最复杂的量化挑战。内容结构严谨，从监管合规的宏观要求，到信用、市场风险的精细计量，再到现代计算技术的应用，提供了一个完整的闭环知识体系，是追求专业深度的金融人士不可或缺的参考工具书。

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**第三段评价** 坦白说，我是一个对“理论深度”有执念的人，我希望看到的不仅仅是“是什么”，更是“为什么会是这样”。这本书在这方面完全满足了我近乎苛刻的要求。它对于某些经典数学定理的引入，采用了历史发展的视角，追溯了这些概念是如何在人类文明的长河中被逐步完善和接受的。这种溯源性的讲解，极大地增强了知识的说服力，不再是枯燥的教条，而成为了智慧的结晶。例如，在讲解分数概念的演变时，书中对不同文化背景下数学家们所做的努力做了详尽的对比，这种跨文化的视野拓展，让我对“普适性”有了全新的理解。文字的表述风格非常凝练，但又不失学术的严谨，即便面对复杂的研究性论述，也能通过精确的措辞避免歧义，保持了极高的信息密度，读起来需要全神贯注，但回报也是巨大的。

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**第二段评价** 拿到这本厚厚的著作，我立刻被它那近乎百科全书式的广度和深度所震撼。它似乎囊括了从最基础的数感培养到更深层次的代数思维构建的全过程，里面的知识点组织逻辑严密得像是精密的瑞士钟表，每一个齿轮都咬合得恰到好处。我特别留意了关于“问题解决策略”那一章节的论述，作者并没有简单地罗列公式，而是深入剖析了人类在面对新情境时思维的跃迁过程，比如如何从具体情境抽象出数学模型，这种对思维过程的细致描摹，远超出了我对于一本“工具书”的预期。阅读过程中，我发现它在不同知识模块间的过渡处理得极其自然，没有那种生硬的章节跳跃感，读起来一气呵成，仿佛作者是一位经验老到的引路人，牵着读者的手，不疾不徐地走过每一片风景。这种宏大叙事下的精妙细节把控，确实体现了作者深厚的学术功底和对教育规律的深刻洞察力。

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**第五段评价** 这本书的语言风格变化多端，恰到好处地平衡了学术的严肃性和读者的接受度。在介绍基础概念时，它的叙述如同清泉般流畅自然，使用大量的比喻和拟人手法，让原本枯燥的定义变得活泼可感。然而，一旦进入到对更高阶思维方法的探讨时，文字的风格立刻切换为精准、简洁的学术语言，逻辑链条清晰到令人拍案叫绝。这种灵活的语态切换，避免了全书通篇过于口语化或过于晦涩难懂的弊端。我发现，即便是那些需要反复研读的段落，作者也通过巧妙的句式变化来保持读者的注意力，比如运用长短句的交错来制造节奏感。这种对读者心理的深刻把握和对文字驾驭能力的展现，使得阅读体验达到了一个很高的层次，让人在知识汲取的过程中，同时享受到一场文字的盛宴。

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**第一段评价** 这本书的装帧设计简直是教科书级别的典范，封面设计得沉稳而不失活力，那种淡雅的蓝色调让人在繁忙的学习之余感到一丝宁静。纸张的质感也无可挑剔，拿在手里沉甸甸的，有一种对知识的敬畏感油然而生。我尤其欣赏它在版式布局上的匠心独运，每一页的内容都排布得疏密有致，既保证了信息的承载量，又没有给人带来视觉上的压迫感。那些插图和图表的清晰度达到了专业印刷的水准，即便是初次接触复杂几何图形的读者，也能通过这些精美的配图迅速捕捉到核心概念。更值得称道的是，书脊的设计非常坚固，即便是经常翻阅和折叠，也能保持书籍的完整性，看得出出版社在选材和工艺上是下足了本钱的。这本书的物理属性本身就构成了一种阅读的愉悦体验，让人愿意长时间沉浸其中，去探索那些蕴含其中的智慧结晶。它不仅仅是一本知识的载体，更像是一件值得收藏的艺术品。

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**第四段评价** 对于实际应用层面而言，这本书的价值简直是无价之宝。我尤其关注它在连接抽象数学与真实世界场景方面的努力。书中的案例选取非常贴近现代生活，不是那种陈旧的“分苹果”问题，而是涉及到数据分析、图形设计基础乃至初步的逻辑编程思维的场景。我看到它是如何将看似简单的几何变换，与现代的动画渲染技术进行类比说明的，这种跨学科的视角让学习过程变得异常生动和有趣。更重要的是，书中提供了一套系统的自我检测和反思机制，它不只是让你检验是否“记住”了知识点，而是引导你思考在特定情境下“应该如何应用”这些知识去解决实际的复杂问题。这种注重“能力培养”而非“知识灌输”的编写思路，是真正体现了一本优秀教材的核心价值所在。

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