保险精算学教程 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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出版者:南京大学出版社

作者:范克新

出品人:

页数:389

译者:

出版时间:2000-6

价格:18.0

装帧:平装

isbn号码:9787305033827

丛书系列:

图书标签:

• 保险精算学
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• 保险
• 风险管理
• 金融
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• 统计学
• 模型
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• 健康险

现代金融风险管理：理论、模型与实践 图书简介 一、本书的定位与核心目标 《现代金融风险管理：理论、模型与实践》旨在为金融从业者、风险管理专业人士、监管机构人员以及高等院校相关专业的学生，提供一个系统、深入且与时俱进的金融风险管理知识体系。本书的撰写立足于全球金融市场的最新发展趋势和监管要求的变化，尤其关注近年来在全球范围内引发深刻反思的系统性风险、流动性风险和操作风险的识别、度量与控制。 本书并非聚焦于单一的保险或寿险领域，而是全面覆盖了商业银行、投资银行、资产管理公司以及非银行金融机构所面临的共性与特性风险。我们的核心目标是：从宏观审慎管理的视角出发，结合微观层面的量化工具，构建一套完整的、可操作的现代金融风险管理框架。 二、内容结构与深度解析 本书内容被划分为四个核心模块，层层递进，确保读者不仅理解风险的“是什么”，更能掌握风险的“如何管”和“如何优化”。 模块一：金融风险管理的基础框架与宏观审慎视角 (Foundational Framework and Macroprudential View) 本模块奠定理论基石。首先，深入剖析了现代金融风险的内涵与分类，区分了信用风险（Credit Risk）、市场风险（Market Risk）、操作风险（Operational Risk）、流动性风险（Liquidity Risk）以及新兴的声誉风险、合规风险和气候变化相关风险（Climate-related Risk）。 重点在于引入宏观审慎管理（Macroprudential Management）的视角。我们详细探讨了金融体系的互联性、传染效应（Contagion Effects）以及系统重要性金融机构（SIFIs）的监管要求。通过分析2008年金融危机和近年来区域性银行危机中的系统性风险传导机制，阐述了逆周期资本缓冲（Countercyclical Capital Buffers, CCyB）和特定于系统重要性的附加资本要求（G-SIB Surcharges）在维护金融稳定中的作用。 模块二：核心风险的量化计量模型 (Quantitative Measurement Models for Core Risks) 这是本书的技术核心部分，侧重于风险的精确度量和建模。 1. 信用风险计量进阶： 超越传统的违约概率（PD）和违约损失率（LGD）的简单估计，本书深入探讨了基于期权定价的违约模型（如 Merton 模型及其扩展），以及用于评估交易对手信用风险（Counterparty Credit Risk, CCR）的先进方法，包括现时重估法（Current Exposure Method, CEM）、标准法（SA-CCR）以及基于模拟的潜在暴露法（Potential Future Exposure, PFE）的构建。我们还详述了信用风险集中度分析（Concentration Risk Analysis）的技术。 2. 市场风险前沿工具： 对传统的风险价值（Value-at-Risk, VaR）模型进行了批判性回顾，着重分析了其在处理尾部风险（Tail Risk）和非正态分布资产组合时的局限性。随后，本书系统介绍了条件风险价值（Conditional Value-at-Risk, CVaR 或 Expected Shortfall, ES）的计算方法，并讨论了如何利用蒙特卡洛模拟（Monte Carlo Simulation）和历史回溯测试（Backtesting）来验证模型的稳健性。 3. 流动性风险与压力测试： 流动性风险的量化是当前监管的重中之重。我们详细解释了流动性覆盖比率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）的计算细节与参数选择，并探讨了压力测试（Stress Testing）在评估机构在极端市场情景下维持偿付能力和流动性的能力中的关键作用，包括情景设计、参数校准和结果解读。 模块三：风险管理的整合与治理 (Integrated Risk Management and Governance) 本书强调风险管理不是孤立的部门职能，而是融入业务流程的治理体系。 1. 操作风险与新兴风险： 探讨了操作风险的损失数据收集、分类（如内部欺诈、系统故障、法律诉讼）及其计量方法（如基本指标法、标准化法和内含法）。同时，重点分析了网络安全风险和环境、社会和治理（ESG）风险如何从非财务风险转变为可能引发重大财务损失的系统性风险。 2. 风险治理架构： 深入剖析“三道防线”（Three Lines of Defense）模型在现代金融机构中的实际应用。阐述了风险管理委员会和首席风险官（CRO）在战略制定和风险偏好（Risk Appetite）设定中的职责。书中包含大量关于风险文化（Risk Culture）建设的案例分析。 3. 资本配置与经济资本（Economic Capital）： 区分了监管资本和经济资本。我们教授如何运用内部模型（如基于风险价值或偏态风险度量）来计算经济资本，并将其有效地应用于业务部门的绩效评估和风险调整资本回报率（RAROC）的计算中，实现资本的优化配置。 模块四：监管框架的演变与未来趋势 (Regulatory Evolution and Future Directions) 本模块聚焦于全球监管标准的演变及其对实践的深远影响。 1. 巴塞尔协议体系的深化： 全面梳理了巴塞尔协议III的最终修订（常被称为巴塞尔IV）对信用风险、操作风险和市场风险权重计算的重大调整，特别是产出乘数（Output Floor）机制对内部评级法（IRB）使用的制约。 2. 数据、技术与监管科技（RegTech）： 探讨了大数据、人工智能和机器学习在提升风险识别效率、优化模型预测精度方面的应用。分析了RegTech如何帮助金融机构更高效地满足日益复杂的报告和合规要求，同时也指出了算法偏见和模型风险（Model Risk）带来的新挑战。 3. 全球与区域的监管差异： 对比分析了美国多德-弗兰克法案（Dodd-Frank Act）、欧盟的CRD/CRR（资本要求指令/条例）以及亚洲主要经济体的监管实践，帮助读者理解跨司法管辖区的风险管理标准差异。 三、本书的特色与优势 本书的撰写风格严谨而务实，高度注重理论模型与实际业务操作的结合。 实践导向的案例分析： 每一章节都辅以全球知名金融机构在风险事件中的真实数据或模拟案例，剖析其风险管理的成功或失败之处。 模型可操作性强： 书中提供了关键模型的伪代码（Pseudocode）或步骤分解，便于读者将其转化为实际的IT实现方案。 前瞻性视野： 紧密追踪央行对于金融科技（FinTech）风险、数字货币波动性和金融稳定新威胁的政策反应，确保内容不过时。 本书为读者提供了一套理解和驾驭复杂金融环境的全面工具箱，是金融风险管理领域不可或缺的专业参考书。

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这本书在细节处理上同样令人印象深刻。例如，书中图表的排版和标注都清晰明了，数据可视化做得相当到位，这对于理解一些抽象的统计模型和风险评估方法非常有帮助。我发现作者并没有简单地堆砌公式和理论，而是巧妙地穿插了一些有趣的例子和思考题，这极大地激发了我的学习兴趣，让我不再是被动地接受知识，而是主动地去思考和探索。

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我最看重一本书的实用价值，而这本书无疑在这方面做得非常出色。它不仅仅是理论的堆砌，更是对实际工作场景的模拟和指导。我能够从中找到解决实际问题的方法和思路，并且在未来的工作中能够借鉴书中提供的工具和技术。总而言之，这本书为我打开了一扇通往精算世界的大门，让我对这个领域有了更深刻的认识和更坚定的信心。

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这本书的版式设计也相当考究，字号大小适中，行间距也给得恰到好处，阅读起来非常舒适，不会轻易产生视觉疲劳。我尤其喜欢它的章节划分，逻辑清晰，层层递进，仿佛一位经验丰富的老师，循序渐进地引导着我进入一个全新的领域。即使是对我这样初次接触精算领域的读者来说，也能感受到作者在内容组织上的用心良苦，每一个概念的引入都显得那么自然而然，不会让人感到突兀或难以理解。

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拿到书后，我立刻就被它厚实的体量所震撼，这足以说明其内容的丰富程度。我迫不及待地翻阅了目录，发现涵盖的知识点非常广泛，从基础概念到专业应用，几乎无所不包。这种“一站式”的学习体验，对于我这种希望系统性地了解某个领域知识的人来说，简直是福音。我尤其关注那些涉及实际案例分析的部分，因为我相信理论知识最终要落地到实践中，而那些生动的案例无疑能帮助我更好地理解和掌握精算的核心思想。

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这本书的封面设计真的让人眼前一亮，那种沉静而富有质感的蓝色调，搭配上简洁而又不失专业的书名字体，瞬间就吸引了我。我平时对这类专业性强的书籍接触不多，但它却有一种奇特的魔力，让人忍不住想翻开一探究竟。拿到书的那一刻，它的纸张触感就非常棒，厚实且带有淡淡的纸香，这感觉就像是回到了学生时代，在图书馆里淘到一本心仪的旧书，充满了探索的期待。

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给范爷爷一个五星。

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