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出版者:华南理工大学出版社

作者:洪毅,贺德化,昌志华

出品人:

页数:336

译者:

出版时间:2005-4

价格:20.00元

装帧:

isbn号码:9787562312734

丛书系列:

图书标签:

• 应用数学
• 武汉市大学书店
• 少年时代
• 经济学
• 数学
• 模型
• 计量经济学
• 优化
• 博弈论
• 金融数学
• 运筹学
• 统计学
• 数学经济学

好的，这是一份关于一本名为《应用金融学：理论与实践》的图书的详细简介。这份简介旨在深入阐述该书涵盖的知识体系、核心内容和目标读者群体，确保内容详实、专业，且不包含任何关于“经济数学模型”主题的内容。 --- 图书简介：《应用金融学：理论与实践》 导言：金融世界的复杂性与现代实践的桥梁 在信息爆炸与全球化深度交织的当代经济格局中，金融扮演着驱动社会财富积累与风险配置的核心角色。然而，金融市场瞬息万变，理论模型与实际操作之间往往存在鸿沟。本书《应用金融学：理论与实践》正是在此背景下应运而生，它并非停留在纯粹的数学推导层面，而是致力于构建一座坚实的桥梁，连接严谨的金融经济学理论与复杂多变的现代金融实务。 本书的目标读者群体广泛，包括金融机构的中高层管理者、投资银行从业人员、资产管理公司的专业人士、金融风险控制人员、金融工程研究者，以及攻读商科、金融学、经济学的高年级本科生和研究生。我们相信，只有深刻理解理论基础，并掌握其在真实世界中的应用方法，才能在竞争激烈的金融市场中做出审慎且高效的决策。 第一部分：金融理论基石与市场结构解析 本书的开篇聚焦于构建理解现代金融体系所需的理论框架。我们首先对金融市场进行了宏观和微观层面的梳理，详细分析了股票市场、债券市场、外汇市场、衍生品市场以及新兴的数字资产市场（如加密货币）的结构、运作机制和监管环境。 核心内容包括： 1. 时间价值与风险度量： 深入探讨复利计算、贴现技术，并引入更先进的风险衡量指标，如条件风险价值（CVaR）、极端损失分布分析（Tail Risk Analysis）。 2. 资产定价的经典与前沿： 全面解析资本资产定价模型（CAPM）的假设、局限性及其在实践中的修正。重点讲解套利定价理论（APT）和多因子模型（Fama-French三因子、五因子模型），并探讨行为金融学视角下对这些模型的挑战和补充。 3. 有效市场假说（EMH）的检验与反思： 不仅阐述了EMH的三个层次，更通过大量案例研究，讨论了市场异象（Anomalies）的存在对弱式、半强式有效性的持续冲击。 第二部分：固定收益证券的深度剖析 债券市场作为全球金融体系的稳定器和基石，其复杂性远超一般认知。本部分专注于固定收益工具的估值、风险管理和策略应用。 重点章节涵盖： 债券定价与收益率曲线： 详细介绍零息票债券、附息债券、可转换债券、浮动利率债券（FRN）的精确定价模型。深入分析收益率曲线的形状、期限结构理论（如纯预期理论、市场分割理论）及其对宏观经济的指示作用。 利率风险管理： 核心讲解久期（Duration）和凸性（Convexity）在衡量利率敏感性中的应用，并详细介绍免疫策略（Immunization Strategies）和更复杂的基于DLT（Duration-Liquidity-Tax）的风险敞口管理技术。 信用风险评估： 区分结构性信用风险与违约风险。采用KMV模型、Merton模型等现代结构模型分析企业违约概率（PD）的估计方法，并探讨信用违约互换（CDS）在信用风险转移中的实际操作。 第三部分：衍生工具的构造与风险对冲 衍生品是现代金融工程的精髓所在，本书力求清晰地揭示期权、期货和互换合约背后的复杂定价逻辑和实战应用。 关键知识点梳理： 1. 期货与远期： 区分实物交割与现金交割，阐述套期保值（Hedging）的完美与不完美对冲策略，并详细讨论基差风险（Basis Risk）的管理。 2. 期权定价的圣经——Black-Scholes-Merton模型： 全面拆解BSM模型的五个关键输入参数，并着重探讨波动率（Volatility）的估计，包括历史波动率、隐含波动率和波动率期限结构。 3. 期权策略的实战运用： 不仅限于基本的买入/卖出看涨/看跌期权，本书深入讲解了蝶式价差、跨式组合、勒式组合以及复杂的波动率交易策略，并分析了它们在不同市场环境下的盈亏边界。 4. 互换（Swaps）的构造： 详尽解析利率互换（IRS）和货币互换的支付结构、估值方法以及在资产负债管理（ALM）中的应用。 第四部分：投资组合管理与绩效评估 投资组合理论是连接资产选择与投资者目标的关键纽带。本书采用自下而上和自上而下的双重视角，指导读者构建稳健的投资组合。 实践操作指南： 现代投资组合理论（MPT）的回归与超越： 详述马科维茨模型下的有效前沿、最优权重计算，并着重探讨输入估计误差（Estimation Error）对MPT的冲击，引入Black-Litterman模型作为现实修正方案。 资产配置的艺术与科学： 探讨核心-卫星策略、风险平价（Risk Parity）以及战术性资产配置（TAA）的实施流程，并结合行为金融学洞察，修正投资者的认知偏差。 绩效归因与基准选择： 介绍衡量投资组合表现的关键指标，如夏普比率、特雷诺比率、詹森阿尔法。重点剖析多因子绩效归因模型（如Brinson-Hood-Beebower模型），帮助管理者精确识别超额收益的来源——是选股能力、时机选择还是过度承担风险。 第五部分：金融机构风险管理与监管框架 在“大而不能倒”的金融机构面临更严格监管的时代，风险管理已成为核心竞争力。 监管与合规的深入探讨： 全面风险管理体系： 系统介绍市场风险、信用风险、操作风险的量化工具，包括VaR（风险价值）、压力测试（Stress Testing）的设计原则和局限性。 巴塞尔协议 III 的影响： 详细解读新资本充足率框架（如杠杆率要求、净稳定资金比率NSFR和流动性覆盖率LCR），及其对银行资产负债表结构和业务选择的深远影响。 金融市场微观结构与高频交易： 简要介绍订单簿模型、做市商制度的演变，以及算法交易对市场流动性和价格发现效率带来的新挑战。 总结与展望 《应用金融学：理论与实践》旨在提供一个全面、深入且高度实用的金融知识体系。我们摒弃了晦涩难懂的纯抽象推导，转而强调“原理的应用”和“模型的修正”。通过大量的案例分析、数据驱动的实证讨论，本书力求让读者不仅能“知道”金融理论，更能“应用”金融理论来解决现实世界中的复杂问题，最终培养出具备系统性思维和审慎决策能力的现代金融精英。阅读本书，即是为自己构建一个在变幻莫测的金融市场中稳健前行的知识罗盘。

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说实话，这本书的难度曲线设置得相当陡峭，尤其是在深入到动态规划和随机过程那几章时，我感觉自己需要频繁地停下来，在草稿纸上演算好几遍才能真正理解作者的论证思路。这绝对不是一本可以“泛读”的书，它要求读者具备一定的数学基础，并且需要投入极大的专注力。但正是这种挑战性，才让我觉得物超所值。很多市面上的教材往往为了追求“易懂”而牺牲了理论的严谨性，读完后总觉得心里空落落的，好像只掌握了皮毛。而这本书，它毫不避讳那些复杂的证明过程，甚至在某些证明的跳跃步骤上，作者还特意标注了“此处省略中间推导，请读者自行填补”，这种自信和对读者能力的尊重，让人既感到压力，又备受鼓舞。我特别欣赏它对模型选择的讨论，作者不仅仅是罗列模型，而是深入剖析了不同模型的适用边界和内在假设的局限性，这对于我们未来在实际工作中建立自己的经济预测系统时，进行批判性思考至关重要。读完这本书，我感觉自己的思维框架被重塑了，不再满足于简单的线性回归，而是开始主动思考非线性和高维度的可能性。

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这本书的实用性远远超出了我的预期。我原本以为它会是那种纯粹的理论推导集合，顶多能用来应付期末考试。然而，我发现在阅读关于“金融工程中的期权定价模型”那一节时，作者竟然引用了多个实际案例和历史数据来验证布莱克-斯科尔斯模型的有效区间。书中提供的那些案例数据都是可以被外部验证的，这极大地增强了模型的说服力。更棒的是，作者似乎深知每一个读者手中都有一台电脑，所以在讲解完核心算法后，他会贴心地附注如何将这些模型转化为可执行的代码逻辑，虽然没有直接给出源代码，但那种“方法论”的指导，足够让一个懂编程的人迅速上手。我尝试着用书中介绍的优化算法去分析我个人资产配置的一个小问题，结果发现比我之前依赖的经验法则要精确得多，这种立竿见影的效果，是任何空泛的理论指导都无法比拟的。这本书就像一位经验丰富的导师，不仅教你理论，更教你如何“动手解决问题”。

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这本书的封面设计得非常沉稳大气，那种深蓝色的底色配上烫金的字体，一下子就给人一种“硬核”的学术感。我本来是抱着试试看的心理买的，毕竟“经济数学模型”这个名字听起来就让人头皮发麻，生怕是那种把复杂的经济学概念硬生生塞进一堆微分方程里的枯燥读物。然而，当我翻开第一章时，惊讶地发现作者的叙事方式极为巧妙。他没有直接抛出复杂的公式，而是从一个个鲜活的、贴近我们日常生活的经济现象入手，比如供需曲线的波动、最优投资组合的决策，然后才徐徐展开背后的数学逻辑。这种“先现象，后理论”的结构，极大地降低了初学者的阅读门槛。特别是关于时间序列分析的部分，作者用了很多形象的比喻，把那些抽象的自相关函数和偏自相关函数描绘得如同侦探小说中的线索一样引人入胜。我用了整整一个周末沉浸其中，感觉自己不光是在学习一门技术，更像是在跟随一位经验丰富的向导，探索经济世界的底层运行规律。这本书的排版也很考究，关键定理和公式都用加粗和独立的方框突出显示，使得在复习查找时效率倍增，足见编者在用户体验上的用心。

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阅读这本书的体验，就像经历了一场智力上的马拉松。它最让我感到震撼的是作者在整合不同学科知识时的那种“融会贯通”。明明是经济学的模型，却能看到扎实的凸优化理论做支撑；需要用到概率论的知识点时，作者又非常自然地引入了马尔可夫链的特性，过渡得毫无滞涩感。这让我意识到，现代经济数学模型已经是一个高度交叉的领域，单点突破已经远远不够。书中对“复杂系统建模”的探讨尤为精彩，它没有局限于传统的均衡分析，而是引入了非线性动力学和混沌理论的视角来审视市场失灵。这种前沿的视角，让我对经济学的未来发展方向有了一个更宏大、更具批判性的认知。唯一美中不足的是，书中涉及到的高级数学知识点，如果读者没有快速回顾一遍对应的数学基础，可能会在阅读过程中感到吃力，但反过来说，这本书也成功地成为了我系统复习高数和概率论的绝佳动力源泉。它不是一本消遣读物，而是一部需要反复研读、并且每次都能带来新发现的工具书。

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这本书的装帧和内容质量形成了非常有趣的对比。从物理层面看，这本书的纸张略显粗糙，装订上也偶有瑕疵，看得出可能不是什么昂贵的精装版本，更像是面向大规模教学的实用工具书。但这丝毫没有影响到其内容的深度。特别是关于计量经济学在宏观调控中的应用那一章，作者对“内生性”问题的处理简直是教科书级别的典范。他详细比较了工具变量法、GMM 等几种复杂方法的原理和应用场景，并且用了一个极为简洁的例子说明了当模型设定错误时，哪怕是简单的 OLS 估计也会产生多么误导性的结论。我印象非常深刻的是，作者在讨论“因果关系识别”时，其笔调异常冷静和客观，既没有过度夸大数学工具的万能性，也没有陷入对现实复杂性的悲观论调中。这种对科学方法论的深刻理解和精准表达，使得这本书在众多经济学著作中脱颖而出，它教会我的远不止是解题技巧，更是一种严谨的治学态度。

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