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出版者:北京师大

作者:何璋主编

出品人:

页数:0

译者:

出版时间:2000-11-01

价格:14.50元

装帧:

isbn号码:9787303050215

丛书系列:

图书标签:

• 国际金融
• 金融学
• 经济学
• 国际贸易
• 货币银行学
• 投资学
• 金融市场
• 外汇管理
• 国际结算
• 金融工程

《现代金融市场运行与风险管理》 本书深入剖析了现代金融市场的宏观运作机制、微观交易行为及其内在的风险传导规律。全书共分为三个主要部分： 第一部分：金融市场概览与基础理论 本部分旨在为读者构建一个全面而扎实的金融市场知识体系。首先，我们将从历史的视角出发，回顾金融市场自萌芽至今的发展演变历程，梳理不同历史时期金融工具的创新与市场结构的变迁。随后，我们将聚焦于现代金融市场的核心组成要素，详细介绍股票市场、债券市场、外汇市场、衍生品市场（包括期货、期权、掉期等）以及商品市场等主要市场及其各自的功能定位。 在理论层面，我们将深入探讨金融市场运行的基础性原理，包括但不限于： 金融资产定价理论： 重点讲解如何运用不同模型（如CAPM、APT、期权定价模型等）来理解和预测金融资产的价格走势，分析影响资产收益率的关键因素。 市场效率假说： 深入讨论弱式、半强式和强式市场效率的概念，并结合实证研究，分析不同市场效率的程度以及对投资者策略的影响。 信息不对称与代理问题： 剖析信息不对称在金融市场中产生的负面影响，如逆向选择和道德风险，并探讨相关的监管和市场机制设计如何缓解这些问题。 行为金融学前沿： 介绍行为金融学的一些核心观点，如过度自信、锚定效应、损失厌恶等非理性行为如何影响市场价格和波动，并分析其与传统理性人假设的对比。 第二部分：金融市场微观结构与交易策略 本部分将视角进一步深入到金融市场的交易层面，解析微观结构对市场行为的影响，并介绍各类交易策略。 交易机制与场所： 详细介绍不同类型的交易场所，如交易所市场（集中撮合）、场外交易市场（OTC）以及新兴的电子交易平台，分析其交易规则、订单类型、流动性特征和成本结构。 流动性管理： 深入探讨金融市场流动性的概念、度量方法及其重要性。分析影响流动性的因素，以及在不同市场环境下如何管理和维持资产的流动性。 量化交易与算法交易： 介绍量化交易的基本原理和常用策略，包括统计套利、趋势跟踪、事件驱动等。同时，详细解析算法交易的执行流程、策略类型（如VWAP、POV）及其在现代交易中的作用。 技术分析与基本面分析的融合： 探讨如何结合技术指标（如均线、MACD、KDJ等）与基本面信息（如公司财务报表、宏观经济数据、行业发展趋势等）来制定投资决策，并分析两种分析方法的优劣势及互补性。 高频交易与微观结构研究： 探讨高频交易的运作模式、技术要求以及对市场微观结构的影响，包括对市场波动性、流动性和价格发现过程的潜在作用。 第三部分：金融风险的识别、度量与管理 本部分是本书的核心，聚焦于金融市场中最关键的风险议题。 风险类型识别： 全面识别和分类各类金融风险，包括市场风险（利率风险、汇率风险、股票价格风险、商品价格风险）、信用风险（违约风险、评级风险）、流动性风险、操作风险、合规风险、系统性风险以及新兴的声誉风险和网络安全风险。 风险度量模型： 深入讲解各类风险度量工具和模型，例如： 市场风险度量： VaR (Value at Risk) 及其计算方法（历史模拟法、参数法、蒙特卡罗模拟法），ES (Expected Shortfall)，以及压力测试和情景分析。 信用风险度量： PD (Probability of Default)，LGD (Loss Given Default)，EAD (Exposure at Default) 的概念，以及信用评级模型、信用衍生品定价等。 流动性风险度量： 流动性覆盖率 (LCR)、净稳定资金比率 (NSFR) 等监管指标，以及市场深度、买卖价差等微观流动性指标。 风险管理策略与工具： 介绍有效的风险管理框架和具体工具： 风险分散与组合管理： 运用现代投资组合理论（MPT）来构建最优风险收益组合，并介绍分散化投资的原则和策略。 套期保值（Hedging）： 详细讲解如何利用衍生品（如期货、期权、掉期）来对冲市场风险和信用风险，并提供实际案例分析。 风险限额与内部控制： 探讨如何设定合理的风险限额，建立有效的内部控制体系，以及风险预警和应急响应机制。 监管要求与巴塞尔协议： 介绍国际上主要的金融监管框架，特别是巴塞尔协议（I, II, III）在资本充足率、风险权重、流动性覆盖率等方面的要求，以及其对金融机构风险管理的影响。 系统性风险与金融危机： 深入分析金融市场中系统性风险的形成机制，如传染效应、羊群效应、金融创新脱离监管等。回顾历次重要的金融危机（如2008年全球金融危机），总结其教训，并探讨如何通过宏观审慎监管和国际合作来防范和化解系统性风险。 本书致力于提供一套系统、实用且与时俱进的金融市场分析框架，帮助读者深刻理解金融市场的运作逻辑，准确识别和度量各类风险，并掌握有效的风险管理策略。本书适合金融从业人员、投资分析师、风险管理师、相关专业学生以及对金融市场感兴趣的广大读者。

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我必须承认，这本书的广度和深度是超乎我想象的。它不仅仅聚焦于宏观的汇率波动和资本管制，还花了相当大的篇幅探讨了新兴市场在金融自由化进程中所经历的阵痛与机遇。书中对于不同发展阶段国家的金融监管模式进行了细致的对比分析，这种跨文化、跨阶段的比较研究，为思考我们自身的发展路径提供了极具价值的参考系。作者在处理那些敏感的经济危机案例时，展现出了极高的平衡感，既没有过度美化，也没有一味指责，而是着重于分析决策背后的复杂权衡。读完之后，我意识到，所谓的“国际金融”，绝不是一个统一的、可以用一套规则解释清楚的领域，它更像是一个不断演化的、充满矛盾和张力的生态系统。这本书提供的是一个全景式的地图，帮助你导航这片复杂的水域。对于任何希望在全球化背景下做出更明智决策的商业人士或政策研究者来说，它都是一本不可或缺的案头书。

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这本书的语言风格简直是一股清流，完全摆脱了传统学术著作的沉闷和刻板。作者的文字功底非常扎实，他擅长使用充满画面感的描述来描绘那些高速运转的金融场景。比如，他描述国际债券市场上的“羊群效应”时，那种紧张、盲目跟从却又充满贪婪的气氛，仿佛就在眼前上演。而且，书中穿插了大量的市场人物访谈片段和私人信件的引用，这使得理论的推导不再是冷冰冰的公式，而是有了人性的温度和决策的挣扎。我尤其喜欢它在解释复杂的套利机制时，用的那种近乎诗意的比喻。它让你在理解专业概念的同时，也能享受到阅读的乐趣。这本书的排版和图表设计也值得称赞，那些复杂的资本流动图清晰明了，极大地辅助了理解。读起来不像是在啃一本大部头，更像是在听一位经验丰富的大师娓娓道来他的江湖经验。

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这本书的叙述方式真是太抓人了，完全不是那种教科书式的干巴巴的理论堆砌。我一翻开就仿佛置身于华尔街的喧嚣之中，作者对市场脉络的把握精准得令人咋舌。他没有过多地纠缠于那些晦涩的数学模型，而是把复杂的金融衍生品和跨国资本流动，用生动的案例和深入浅出的比喻串联起来。比如，他分析次贷危机时，那种抽丝剥茧的叙事，简直像一部悬疑片。你能清晰地看到，一个个看似独立的金融工具是如何在看不见的杠杆作用下，将全球经济卷入风暴的。而且，书中对于不同国家和地区金融政策的差异性探讨，也远超我的预期。它不仅仅是罗列事实，更是深入剖析了政治博弈和文化背景如何塑造了各自的金融格局。读完对宏观经济的理解都有了一个质的飞跃，感觉自己看新闻时，那些看似随机的市场波动，现在都有了清晰的逻辑链条可以追溯。这本书的价值，在于它把冰冷的数字赋予了鲜活的生命力，让人在紧张刺激的阅读体验中，完成了对全球金融体系的全面扫描。

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这本书最让我感到震撼的，是它对金融全球化背后权力结构的反思。它没有满足于描述“是什么”，而是不断追问“为什么是这样”以及“对谁有利”。作者的立场非常鲜明，他毫不留情地揭示了在国际货币体系的制定与执行过程中，弱势经济体所面临的结构性困境。这种批判性的视角，在很多主流的金融读物中是很难看到的。我特别欣赏其中关于“美元霸权”的论述，它不仅仅是停留在经济学层面，还巧妙地引入了地缘政治学的分析框架。阅读过程中，我几次停下来，去查阅书中提到的那些历史事件和国际协定，发现作者对细节的考据达到了近乎偏执的程度。这使得全书的论点都有了坚实的基石。如果你想找一本不只是告诉你如何赚钱，更重要的是让你理解这个世界金融运行规则是如何被权力塑造的深度著作，这本书绝对不容错过。它强迫你跳出舒适区，用一种更具批判性的眼光审视我们所处的经济环境。

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坦白说，一开始我对这类专业书籍是抱持着一种“敬而远之”的态度，总觉得里面充斥着我看不懂的专业术语。然而，这本书的作者似乎深谙“化繁为简”的艺术。他最厉害的一点在于，他能将那些极其抽象的理论，比如利率平价理论或者购买力平价理论，通过那些充满历史感的真实贸易故事来佐证。我印象特别深的是关于早期欧洲货币联盟建立过程的描述，那种跨越数十年的政治妥协和经济算计，读起来比任何小说都要引人入胜。这本书的结构组织也极其巧妙，它没有采用简单的章节推进，而是以“主题性讨论”为主线，每一章都像是一个独立的微观世界，但又紧密地嵌合在整体的宏大叙事之中。对于一个对金融只有皮毛了解的读者来说，它提供的不是压力，而是一种逐步建立信心的过程。每次读完一个小节，都会有一种“原来如此”的豁然开朗感，这才是真正好的知识传递方式。

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