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出版者:经济科学出版社

作者:洛伦兹 格利茨

出品人:

页数:0

译者:

出版时间:1998-10-01

价格:51.0

装帧:

isbn号码:9787505815469

丛书系列:

图书标签:

• 经济学
• 投资
• 金融工程学
• 金融建模
• 量化金融
• 投资管理
• 风险管理
• 金融衍生品
• 期权定价
• 利率模型
• 计算金融
• 金融数学

金融工程学（修订版） 金融工程学，作为一门融合了数学、统计学、经济学和计算机科学的交叉学科，致力于运用这些工具和理论来分析、设计和实现金融产品、交易策略以及风险管理方案。本书在原有基础上进行了全面修订与更新，旨在为读者提供一个更加系统、深入且贴近前沿实践的学习体验。 内容概述： 本书从基础概念入手，逐步深入到复杂的金融建模与应用。 基础篇：首先，我们回顾了金融市场的基础知识，包括不同类型的金融资产（如股票、债券、衍生品）、市场结构、交易机制以及金融机构的功能。接着，详细阐述了金融工程所依赖的关键数学工具，例如概率论、随机过程（如布朗运动）、微分方程以及数值分析方法。对这些基础概念的清晰理解，是后续学习的基石。 衍生品定价：本书的核心内容之一是对各类金融衍生品的定价模型进行深入探讨。我们从欧式期权定价模型（如Black-Scholes模型）开始，详细解析其模型假设、推导过程及其在实践中的局限性。随后，扩展到美式期权、奇异期权（如障碍期权、回望期权）以及其他衍生品（如期货、掉期）的定价方法。针对不同模型的适用场景和数值计算技巧，也进行了详尽的讲解，包括二叉树模型、蒙特卡洛模拟等。 风险管理：在金融领域，风险管理至关重要。本书详细介绍了各种金融风险的衡量与管理方法，包括市场风险（如VaR、ES）、信用风险（如违约概率、信用评级）、操作风险和流动性风险。我们深入分析了对冲策略、组合优化技术以及风险转移工具（如信用违约互换）的应用。同时，也讨论了巴塞尔协议等监管框架对金融机构风险管理的要求。 投资组合管理：本书还将重点放在投资组合的构建与管理上。我们将深入讲解现代投资组合理论（MPT），包括资产的期望收益、风险（方差）以及协方差的计算，并介绍如何利用有效前沿来构建最优投资组合。此外，还讨论了因子模型、Black-Litterman模型等更先进的投资组合优化方法，以及如何将金融工程技术应用于资产配置和基金管理。 金融建模与量化交易：本书还包含了金融建模的最新进展以及量化交易策略的开发。我们将介绍如何使用Python、R等编程语言来实现金融模型和进行数据分析。对于量化交易，则会探讨不同类型的交易策略，如套利交易、趋势跟踪、均值回归等，并分析其背后的数学原理和实现方式，以及回测与实盘交易中的注意事项。 新兴领域与前沿应用：为了保持内容的时代性，本书还涵盖了一些新兴的金融工程领域，例如算法交易、高频交易、机器学习在金融中的应用、大数据分析在风险管理中的作用，以及FinTech（金融科技）对传统金融业的冲击和金融工程的新机遇。 本书特点： 系统性强：从基础理论到前沿应用，构建了完整的知识体系。 理论与实践结合：不仅讲解模型背后的数学原理，更注重实际应用中的案例分析和方法技巧。 内容更新：融入了最新的金融市场发展和技术进步，确保内容的先进性。 可读性高：语言清晰易懂，逻辑严谨，适合不同背景的读者。 目标读者： 本书适合对金融工程感兴趣的本科生、研究生，金融机构的从业人员（如交易员、风险经理、投资分析师、产品设计师），以及希望深入了解现代金融市场运作机制和量化方法的专业人士。无论您是初学者还是有一定基础的实践者，都能从中获得宝贵的知识和启发。 通过学习本书，读者将能够掌握一套强大的分析工具和思维方式，从而更好地理解复杂的金融产品，设计有效的交易策略，管理金融风险，并为金融行业的创新发展贡献力量。

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从一个普通读者的角度来说，我最看重的是一本书的可读性和实用性。这本书在这两个方面都达到了很高的水准。它并没有使用过于晦涩难懂的语言，而是力求用最清晰、最简洁的方式来解释复杂的概念。同时，书中提供的许多工具和方法，都具有很强的实践指导意义。我曾经尝试着将书中的一些定价模型应用于模拟交易，取得了不错的效果，这让我对金融工程学产生了更浓厚的兴趣，也更加坚信了学习它的价值。

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这本书的另一大亮点在于其结构设计。每一章节都围绕着一个核心概念展开，逻辑清晰，过渡自然。作者在讲解每个知识点时，都会预设读者可能遇到的困惑，并提前给出解答，这使得阅读体验非常顺畅。我发现，即便是那些我初次接触的复杂概念，通过作者细致入微的讲解，也变得易于理解。这种精心设计的编排，充分体现了作者在教学方面的深厚功底，也让我对金融工程学产生了更加持久的学习热情。

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作为一名在金融行业摸爬滚打多年的从业者，我深知理论与实践相结合的重要性。这本书的修订版，无疑在这方面做得尤为出色。它不仅仅是停留在理论的层面，而是大量的案例分析，让我能够将书中的知识与现实世界的金融市场紧密联系起来。这些案例选取得都非常有代表性，涵盖了债券定价、期权交易、风险管理等多个核心领域，并且对这些案例的分析也极其深入，触及了许多我之前可能忽略的细节。阅读这些案例，仿佛置身于真实的交易场景，让我对金融工程学的应用有了更加直观和深刻的认识。

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这本书，我拿到手的时候，就被它厚实的装帧和沉甸甸的分量所吸引。翻开第一页，一股淡淡的油墨香混合着纸张特有的气息扑鼻而来，瞬间勾起了我对知识的渴望。封面上“金融工程学（修订版）”几个大字，简洁有力，却又蕴含着深奥的学问。我是一个对金融领域充满好奇的初学者，一直以来都对那些复杂的模型和精密的计算感到些许畏惧，但这本书的出现，像一位循循善诱的良师，在我心中点燃了探索的火种。

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总而言之，这本《金融工程学（修订版）》对我来说，是一本真正的“宝典”。它不仅系统地梳理了金融工程学的核心知识体系，更重要的是，它以一种前所未有的深度和广度，让我得以窥探金融市场的奥秘。我从这本书中获得的不仅仅是知识，更是一种对金融世界的全新认知和理解，这无疑将深刻地影响我未来的学习和职业道路。

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我对金融风险管理一直有浓厚的兴趣，而这本书为我打开了新的视野。它详细介绍了各种风险度量指标，如VaR（风险价值）和CVaR（条件风险价值），并阐述了它们在实际操作中的应用。我特别喜欢书中关于压力测试和情景分析的部分，这些方法为我理解和应对金融危机提供了重要的理论基础。通过阅读这本书，我开始更加系统地思考如何构建稳健的风险管理体系，并为未来的职业发展打下了坚实的基础。

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我一直对金融市场的波动性感到着迷，而这本书为我提供了一个全新的视角来理解这种波动。它深入探讨了金融衍生品的定价模型，以及如何利用这些工具来管理和对冲风险。我特别喜欢书中关于随机过程和微分方程在金融建模中的应用的部分，虽然这些内容在我的本科阶段接触不多，但作者的讲解条理清晰，循序渐进，让我逐渐领略到了金融工程学的魅力。阅读过程中，我时常会停下来，反复咀嚼其中的逻辑，并尝试着在脑海中构建出相应的交易策略。

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我一直认为，一本好的教材，不仅仅是传授知识，更应该能够激发读者的求知欲和探索精神。这本书在这方面做得非常成功。它在讲解过程中，常常会抛出一些开放性的问题，引导读者去思考，去寻找更多的可能性。这种互动式的学习体验，让我在阅读的过程中始终保持着高度的参与感，而不是被动地接受信息。我甚至会时不时地在网上搜索相关资料，与书中的内容进行对照，这种学习方式让我收获颇丰。

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从我个人的学习习惯来说，我更喜欢那种能够引发思考、而非简单罗列概念的书籍。这本书恰恰满足了我这一点。它在讲解每一个金融工程的原理时，都会辅以生动形象的比喻，仿佛将抽象的数学公式具象化，让我能够更容易地理解其背后的逻辑。更令我印象深刻的是，书中并没有回避那些复杂的数学工具，而是以一种更加平易近人的方式呈现，引导我一步步地掌握它们。这种“授人以渔”的教学方式，让我觉得不仅仅是在学习金融知识，更是在学习一种解决问题的思维方式，这对于我未来的职业发展具有不可估量的价值。

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我是一个对量化分析非常着迷的人，这本书正好契合了我的兴趣。它详细介绍了各种金融建模技术，包括但不限于蒙特卡洛模拟、二叉树模型和 Black-Scholes-Merton 模型。我尤其欣赏书中对这些模型背后的数学原理的阐述，它们帮助我理解了模型是如何工作的，以及它们的局限性。在阅读的过程中，我经常会拿笔在旁边演算，尝试着自己推导公式，这个过程既有挑战性，又充满了乐趣。

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