具體描述
本書的主要內容是對暴露在利率風險下的固定利益證券定價和套期保值的現代方法的最新發展進行總結。以動態模型為基礎的現代金融理論，為如何對固定收益證券進行定價和套期保值的研究提供瞭大量的新的研究方法和思路，使得該領域目前的研究水平遠遠超齣瞭利用利率風險管理標準靜態方法所能達到的研究廣度與深度。
著者簡介
圖書目錄
前言
緻謝
標準符號
第1部分 確寫性現金流的定價和套期保值
第1章 推導現行零息票債券的收益麯綫
第2章 基礎資産的定價和套期保值
第2部分 對非確定性現金流進行定價和套期保值
第3章 將零息票債券收益麯綫建成動態模型
第4章 對固定收益證券衍生品進行定價和套期保值
第3部分 數學附錄
附錄A 介紹連續時間隨機過程的有關理論知識
附錄B 數值方法
關鍵詞索引
· · · · · · (收起)
緻謝
標準符號
第1部分 確寫性現金流的定價和套期保值
第1章 推導現行零息票債券的收益麯綫
第2章 基礎資産的定價和套期保值
第2部分 對非確定性現金流進行定價和套期保值
第3章 將零息票債券收益麯綫建成動態模型
第4章 對固定收益證券衍生品進行定價和套期保值
第3部分 數學附錄
附錄A 介紹連續時間隨機過程的有關理論知識
附錄B 數值方法
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書很棒 翻譯很爛 媽逼 弄丟瞭
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