具体描述
金融深化与金融业竞争，市场需求与管制放松的刺激等诸多因素的综合影响，推进了商业银行中间业务的空前发展。中间业务与传统的资产负债业务共同构成了现代商业银行业务的三大支柱，拓展中间业务已成为当今世界银行业的共同发展趋势。
本书共设：总论、国内结算业务运作与创新、国际结算业务运作与创新、银行卡业务运作与创新、代理业务运作与创新、信息咨询业务运作与创新、信托
《全球金融市场动态与风险管理实务》 内容简介 本书深入剖析了当前全球金融市场的复杂格局、核心驱动因素及其伴随的系统性风险。全书围绕宏观经济变量如何影响资产价格、金融创新如何重塑传统业务模式，以及如何在不确定的环境中构建稳健的风险抵御体系展开论述，旨在为金融从业人员、政策制定者及高端研究人员提供一个全面而深入的分析框架和实操指南。 第一部分：全球宏观经济环境与金融市场联动 本部分首先对当前全球宏观经济的主要特征进行了界定，包括后疫情时代的经济复苏不平衡性、地缘政治冲突带来的供应链重构，以及主要经济体货币政策的巨大分化。 一、全球经济增长的结构性挑战 详细探讨了发达经济体与新兴市场在经济增长模式上的差异。着重分析了全球通胀的成因，区分了需求拉动型通胀与成本推动型通胀的结构性区别，并评估了去全球化趋势对贸易、投资流向的长期影响。内容涵盖了IMF、世界银行等机构对未来五年全球经济增速的预测模型及其背后的关键假设。 二、货币政策的非传统工具及其溢出效应 本章重点解析了自2008年金融危机以来，各国央行采用的量化宽松（QE）、负利率政策（NIRP）等非传统货币政策的实际效果和副作用。特别关注了美联储、欧洲央行和日本央行在缩减资产负债表（QT）过程中，对全球资本流动、新兴市场汇率稳定构成的压力测试。深入剖析了利率平价理论在全球化背景下的失效表现。 三、主权债务风险与财政可持续性 系统梳理了全球主要经济体，特别是发达国家和高负债新兴经济体的主权债务水平及其偿付能力。分析了债务可持续性分析（DSA）的关键指标，如债务/GDP比率、利息支出占财政收入的比重等。讨论了债务重组的国际经验，包括巴黎俱乐部和伦敦俱乐部的机制差异，以及“不可预测性”对债券市场信心的影响。 第二部分：现代金融市场结构与资产定价 本部分聚焦于驱动资产价格变动的核心机制，涵盖了固定收益、权益和衍生品市场的最新发展与定价理论。 一、固定收益市场：信用风险与利率期限结构 深入探讨了当前全球高收益债券（High-Yield Bonds）市场的健康状况，特别是针对“僵尸企业”的信用风险敞口。详细讲解了收益率曲线的形态分析，如陡峭化、扁平化和牛市/熊市攀升的经济含义。引入了现代信用风险模型，如KMV模型和结构化风险模型，用于评估企业违约概率（PD）和预期损失（EL）。 二、权益市场：估值泡沫与行为金融学视角 分析了科技股在全球股市主导地位下的估值逻辑，探讨了“永续增长率”假设在当前低增长环境下的合理性边界。引入了行为金融学的概念，如羊群效应、锚定效应，来解释市场短期内的非理性波动。内容包括对S&P 500、纳斯达克指数以及A股市场中特定板块的估值回归分析。 三、衍生品市场与复杂金融工具的风险对冲 详细阐述了利率互换（IRS）、信用违约互换（CDS）和外汇期权等衍生工具的构造原理及其在风险管理中的应用。重点分析了CDS市场的透明度问题以及其在2008年危机中的系统重要性。对于复杂的结构性产品（如CLO），剖析了其底层资产的现金流瀑布机制和评级依赖性。 第三部分：全球金融风险管理与监管前沿 本部分侧重于识别、计量和控制金融机构面临的各类风险，并跟踪全球金融监管改革的最新趋势。 一、市场风险计量与压力测试 详尽介绍了市场风险资本计提的核心方法：参数法（VaR）和非参数法（历史模拟法、蒙特卡洛模拟法）。批判性地分析了VaR模型的局限性，并重点讲解了如何运用预期损失（ES/CVaR）来更全面地捕获尾部风险。阐述了监管机构要求的宏观审慎压力测试（如CCAR/EBA Stress Test）的设计要素和关键假设情景。 二、流动性风险与净稳定资金比率（NSFR） 系统解析了巴塞尔协议III对流动性风险的监管框架，包括流动性覆盖比率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）。重点分析了LCR中优质流动性资产（HQLA）的构成及其质量要求，以及NSFR如何引导银行优化其长期融资结构，降低对短期批发融资的依赖。 三、金融科技（FinTech）带来的监管挑战与机遇 探讨了区块链、人工智能在支付、信贷和资产管理领域带来的颠覆性变革。分析了去中心化金融（DeFi）的运行逻辑及其对传统金融中介机构的潜在冲击。同时，深入研究了监管科技（RegTech）如何利用大数据和机器学习提高监管效率，以及数据安全和隐私保护在新兴技术应用中的核心地位。 四、反洗钱（AML）与制裁合规的复杂性 详细介绍了国际反洗钱标准（FATF）的要求，特别是对受益所有人（UBO）信息透明化的规定。分析了跨国交易中因地缘政治制裁（如OFAC制裁）导致的合规陷阱，以及金融机构构建有效交易监控系统的技术路径和挑战。 本书旨在提供一个高屋建瓴的视角，将宏观经济的“大图景”与微观金融机构的“精细操作”紧密结合，帮助读者在当前复杂多变的全球金融环境中保持敏锐的洞察力和稳健的风险控制能力。
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