具体描述
《国际银行学概论》由复旦大学出版社出版。
国际金融市场与风险管理前沿 本书聚焦于当代国际金融市场的动态演变、核心机制的深度解析，以及在全球化背景下面临的复杂风险管理挑战。它旨在为读者构建一个全面、精深且极具实践指导意义的现代国际金融知识体系，超越传统教科书的范畴，直击行业前沿。 --- 第一部分：全球金融市场的结构、功能与演进 第一章：全球金融基础设施的重塑 本章首先系统梳理了自布雷顿森林体系瓦解以来，全球金融市场在技术驱动和监管趋严背景下的结构性调整。详细剖析了全球外汇市场、国际资本市场（包括长期债券和股票市场）以及货币市场（如欧洲美元市场）的运作逻辑、参与者结构及其相互依存关系。重点探讨了金融科技（FinTech）——特别是分布式账本技术（DLT）、开放银行（Open Banking）和人工智能（AI）在提升支付效率、降低交易成本以及重塑市场中介功能方面的颠覆性影响。分析了央行数字货币（CBDC）的研发进展及其对现有国际清算体系的潜在冲击。 第二章：跨境资本流动的新范式与监管框架 深入分析了驱动当代跨境资本流动的核心宏观经济变量，包括利率平价、购买力平价的动态修正，以及地缘政治因素对投资组合再平衡的影响。本章详述了国际资本流动监测的最新方法论，并剖析了“特里芬难题”在数字经济时代的变体与应对策略。同时，本书对国际金融监管框架的演变进行了详尽的梳理，重点考察了巴塞尔协议III（及其后续修订）对全球系统重要性银行（G-SIBs）的资本要求和流动性覆盖率（LCR）、净稳定资金比率（NSFR）的具体影响，以及金融稳定理事会（FSB）在跨国监管协调中的角色。 第三章：国际信贷市场与主权债务的再审视 本章将焦点投向国际信贷市场，详细分析了银团贷款、国际债券发行（包括绿色债券、可持续发展债券）的流程与定价机制。尤其关注主权债务的可持续性问题，运用计量经济学模型分析了新兴市场债务风险的传导机制，并对比了国际货币基金组织（IMF）和巴黎俱乐部在债务重组中的作用与局限性。书中引入了多个案例研究，解析了近年来主要国家的主权债务危机，并探讨了新型危机预防工具的设计理念。 --- 第二部分：外汇风险的计量、对冲与管理策略 第四章：汇率决定理论的实证检验与应用 本章超越传统的“一价定律”，对现代汇率决定理论进行了批判性回顾与实证检验。内容涵盖资产组合模型（Portfolio Balance Model）、粘性价格模型（Sticky-Price Model）以及行为金融学在外汇市场中的解释力。重点分析了市场预期的形成过程、信息效率检验，以及如何利用高频数据来捕捉市场微观结构对外汇价格的瞬时影响。 第五章：汇率风险的识别与量化工具 详细阐述了企业和金融机构在国际业务中面临的三种主要汇率风险：交易风险、折算风险和经济风险。本书提供了当前最先进的风险量化工具，包括久期分析法、缺口分析法在外汇头寸管理中的应用。深入介绍了风险价值（VaR）模型在外汇组合中的构建与局限性，并引入了条件风险价值（CVaR）作为更稳健的风险度量指标。 第六章：复杂金融衍生品在汇率风险管理中的应用 本章是本书的核心实践部分，专注于如何利用金融衍生工具进行有效对冲。系统讲解了远期合约、期货、期权（平价期权、蝶式期权等）的定价模型（如Black-Scholes-Merton模型的修正应用）。更重要的是，本章深入剖析了结构性产品，如领口策略（Collar）、零成本无本金交割远期（NDF）的结构设计与风险特征，并指导读者如何根据企业自身风险偏好和市场预期，构建定制化的对冲策略组合。 --- 第三部分：全球金融稳定与宏观审慎监管 第七章：国际金融危机的系统性传导机制 本章对过去四十年的主要国际金融危机（如亚洲金融危机、全球金融危机、欧元区主权债务危机）进行了深入的事后分析，重点识别了危机爆发的共同诱因和独特的传导路径。分析了“羊群效应”、传染风险（Contagion Risk）在跨境金融网络中的放大作用。特别探讨了影子银行体系在全球金融活动中的隐蔽作用及其对系统稳定性的威胁。 第八章：宏观审慎政策工具箱与跨境溢出效应 本书将宏观审慎政策（Macroprudential Policy）置于国际背景下进行审视。详细介绍了一系列宏观审慎工具，包括逆周期资本缓冲（CCyB）、部门风险权重（Sectoral Risk Weights）和贷款价值比（LTV）限制等。本章的创新之处在于，它构建了一个分析框架，用以衡量一国宏观审慎政策调整对邻国或贸易伙伴产生的溢出效应（Spillover Effects），探讨了在高度一体化的世界中实现有效政策协调的难度与必要性。 第九章：全球支付体系的未来：挑战与机遇 最后，本章展望了未来国际金融结算的前沿方向。对SWIFT系统改革、多边央行数字货币桥（mCBDC Bridge）项目进行了技术和经济学分析。探讨了支付系统碎片化带来的潜在风险，以及如何在确保金融稳定和反洗钱/反恐融资（AML/CFT）合规的前提下，推动跨境支付的高效化。书中也对去中心化金融（DeFi）的监管空白及其对传统金融中介的长期挑战进行了前瞻性评估。 --- 本书特色： 深度融合实务： 每一个理论模型均配有详细的案例分析和计算步骤。 前沿视野： 紧密追踪金融科技、数字货币和气候金融对国际金融格局的最新冲击。 批判性思维培养： 鼓励读者对既有监管框架和理论假设进行质疑和反思。 适用对象： 金融机构高级管理人员、风险管理与合规部门专业人士、国际贸易企业财务决策者、金融工程与国际金融专业研究生及研究人员。
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