数理金融引论

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出版者:科学出版社
作者:E.T.道林
出品人:
页数:418
译者:荣喜民
出版时间:2002-1
价格:36.00元
装帧:
isbn号码:9787030097118
丛书系列:全美经典学习指导系列
图书标签:
  • 金融数学
  • 金融
  • 数学
  • 经济数学
  • 投资
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  • 经济学
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  • 金融数学
  • 投资学
  • 风险管理
  • 随机过程
  • 概率论
  • 统计学
  • 金融模型
  • 量化金融
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具体描述

本书自第一版发行以来,20多年来在美国非常畅销(第一版名为《经济数学》,《数理经济学引论》是其第三版).本书为经济学家、社会科学家及商业专业学生提供了大量所需的数学内容.

本书强调的是概念的实际背景及在经济、金融和社会中的应用,为读者学习数学及如何在实际中使用数学指明了方向。全书共分21章,对微积分、微分方程、矩阵代数、线形规划的基本原理及其在经济中的应用进行了介绍,书中还涉及对数微分、

作者简介

目录信息

前言
第一章 回顾
1.1 指数
1.2 多项式
1.3 方程:线性和二次
1.4 联立方程
1.5 函数
1.6 图, 斜率和截距
· · · · · · (收起)

读后感

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作为一个数学弱智,买过不少数学的教材,国内的、俄罗斯的、还有一大堆打着数学招牌其实是利率理论和金融建模的,吃得亏不少了,直到有一天发现了这本书!太有亲和力了!可惜这本书买不到正版,我只能买了一本复印版放在身边时常做一做。 数学可以说是我拒绝上...

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作为一个数学弱智,买过不少数学的教材,国内的、俄罗斯的、还有一大堆打着数学招牌其实是利率理论和金融建模的,吃得亏不少了,直到有一天发现了这本书!太有亲和力了!可惜这本书买不到正版,我只能买了一本复印版放在身边时常做一做。 数学可以说是我拒绝上...

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作为一个数学弱智,买过不少数学的教材,国内的、俄罗斯的、还有一大堆打着数学招牌其实是利率理论和金融建模的,吃得亏不少了,直到有一天发现了这本书!太有亲和力了!可惜这本书买不到正版,我只能买了一本复印版放在身边时常做一做。 数学可以说是我拒绝上...

用户评价

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坦白讲,这本书的阅读体验是“高投入,高回报”的典型代表。它对随机微积分的引入,无疑是全书最具挑战性的部分,许多读者可能会被伊藤积分的定义和性质所困扰。然而,一旦你掌握了如何理解随机微分方程(SDEs)的含义,以及如何运用伊藤引理来处理金融问题的动态演化,你会发现此前所有学习的努力都得到了巨大的回报。作者在讲解SDEs时,非常注重物理直觉和数学严谨性的平衡,通过对比经典的常微分方程解法,突显了随机项的特殊性。这种循序渐进的引导,使得原本高不可攀的随机控制理论变得可触及。这本书的排版和图示虽然朴素,但信息的密度极高,需要仔细做笔记和演算才能真正消化。它不是一本可以“速读”的书,它更像是一套需要时间去磨合和内化的知识体系,对渴望成为金融理论家的读者来说,这是不可或缺的基石。

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这是一本极其扎实的金融理论入门读物,它成功地在保持学术严谨性的同时,让初学者也能逐步领会现代金融学的核心脉络。作者在构建概率论和随机过程的基础时,并没有采取那种枯燥的数学推导堆砌,而是巧妙地将这些工具与实际的金融场景,比如资产定价中的不确定性,紧密地联系起来。我尤其欣赏它对连续时间模型的处理方式,那种从离散到连续的过渡是如此的自然和富有洞察力。通过细致地讲解布朗运动的性质及其在金融建模中的应用,读者能够清晰地理解为什么布朗运动会成为描述股价波动的核心工具。全书的逻辑推进非常流畅,每一个新概念的引入都建立在对前一个概念的深刻理解之上,这使得我在阅读过程中几乎没有产生“知识断层”的挫败感。对于那些希望从零开始,系统性掌握现代量化金融基础的读者来说,这本书无疑提供了一个坚实且值得信赖的起点。它不仅仅是知识的罗列,更像是一张精心绘制的路线图,指引我们穿越复杂的金融数学丛林。

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从一个实务工作者的角度来看,这本书的价值并不在于提供最新的交易策略,而在于“校正”我们对金融世界的认知偏差。它用严格的数学语言告诉我们,哪些市场现象是“可能”的,哪些“看似合理”的交易思路在理论上是站不住脚的。比如,书中对随机波动性和跳跃过程的初步探讨,就让我重新审视了传统的正态性假设在描述极端市场事件时的巨大缺陷。这种对模型假设进行“压力测试”的精神,对于在真实市场波动中保持清醒头脑至关重要。它的论述风格偏向于经典的经济学派,强调模型的内在一致性和数学完备性,这与当下许多侧重于大数据和机器学习的“黑箱”方法形成了鲜明的对比,提供了一种宝贵的、基于基本原理的视角。对于想要建立一个稳固的金融理论基础,以应对未来各种金融创新的冲击,这本书提供了必要的哲学和数学底色。

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这本书的叙述风格,坦率地说,相当的“硬核”,充满了对基本假设的审慎审视和对模型局限性的坦诚剖析。它不像市面上一些迎合大众口味的金融科普读物那样,用大量的案例故事来稀释数学的密度,而是直截了当地将读者推到了金融工程理论的核心战场。我个人非常喜欢这种“不绕弯子”的态度,它要求读者必须投入精力去啃那些看似晦涩的定义和定理,但一旦跨过那道坎,所获得的对金融市场深层运作机制的理解是无与伦比的。它对套利定价理论(APT)的阐述尤其深刻,不仅限于公式的展示,更深入挖掘了其背后的经济学直觉和市场效率假说。这本书更像是一本“工具箱”而非“导览手册”,它给予你的不是现成的答案,而是构建和检验自己模型的强大思维框架和必要的数学武器。如果你对“为什么”比“是什么”更感兴趣,这本书绝对能满足你对理论深度的渴望。

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我发现这本书在讲解期权定价模型时,那种细腻和严谨程度是前所未见的。它并没有急于抛出布莱克-斯科尔斯公式,而是用了大量的篇幅来铺垫无套利原则在连续时间框架下的严格表述。作者对于风险中性定价测度的引入和解释,简直是一场精彩的数学和金融思想的交汇。他清晰地展示了,如何将一个复杂的、依赖于真实世界概率的定价问题,转化成一个在特定测度下计算期望值的简单问题。这种思维的转换是量化金融的精髓所在,而这本书将其阐释得淋漓尽致。此外,书后附带的一些关于美式期权定价的数值方法讨论,虽然篇幅不长,但为我后续研究更复杂的金融衍生品打开了一扇窗。总而言之,它是一部需要反复研读、越品越有滋味的著作,尤其适合那些已经具备一定微积分基础,渴望进入衍生品定价殿堂的进阶学习者。

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名字挺装逼,内容太浅,对小孩子来说满分

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: F224.0/3349

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数学弱智党表示这本书实在太友好啦!!!

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智商高于90都能看明白的好教材,智商高于130的可以不用看了。

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数学弱智党表示这本书实在太友好啦!!!

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