具體描述
本書的目的是將學生培養成衍生産品的使用者，而不僅僅是交易者。通過瞭解何時及如何運用衍生産品管理風險，管理者和公司都能從中獲益。本書以現代公司金融理論為基礎，考察瞭風險價值與風險現金流的測度。然後說明如何度量風險及為已知的風險暴露(利率及匯率風險)套期保值。繼而用大量篇幅討論瞭期權定價、二項模型、債券及利率期權。之後轉嚮為用戶定製的衍生産品，包括掉期、奇異期權及信用風險。全書結構嚴謹，語言洗練，詳略得宜，是一本極好的教科書。
著者簡介
勒內·M·斯塔茨是俄亥俄州立大學銀行與貨幣經濟學講座教授和Dice金融經濟學研究中心主任。他曾經在羅切斯特大學任教，並擔任過麻省理工學院和芝加哥大學的訪問教職。斯塔茨教授是哈佛商學院1996-1997學年的Marvin Bower訪問研究員。他從麻省理工學院獲得博士學位。他持有瑞士Neuchatel大學的榮譽博士學位，是金融管理協會會員，並且是美國金融協會的下屆主席。
圖書目錄
譯者序
前言
作者簡介
第一部分 為什麼需要風險管理
第1章 導言
第2章 投資者與風險管理
第3章 通過風險管理創造價值
第4章 公司整體水平上的風險管理
第二部分 運用遠期、期貨與期權閤同套期保值
第5章 遠期與期貨閤同
第6章 運用遠期與期貨閤同規避風險
第7章 現實世界中的最優套期保值
第8章 識彆和管理現金流風險暴露
第9章 度量和管理利率風險
第10章 用期權進行套期保值
第11章 期權定價、動態套期保值與二項模型
第12章 Black-Scholes模型
第13章 非綫性支持的風險度量與風險管理
第14章 債券與利率期權
第三部分 超越標準風險管理
第15章 衍生産品的供給和需求
第16章 掉期
第17章 奇異期權的應用
第18章 信用風險與信用衍生産品
第19章 風險管理實踐的最新發展
第四部分 總結
結語
參考書目
· · · · · · (收起)
前言
作者簡介
第一部分 為什麼需要風險管理
第1章 導言
第2章 投資者與風險管理
第3章 通過風險管理創造價值
第4章 公司整體水平上的風險管理
第二部分 運用遠期、期貨與期權閤同套期保值
第5章 遠期與期貨閤同
第6章 運用遠期與期貨閤同規避風險
第7章 現實世界中的最優套期保值
第8章 識彆和管理現金流風險暴露
第9章 度量和管理利率風險
第10章 用期權進行套期保值
第11章 期權定價、動態套期保值與二項模型
第12章 Black-Scholes模型
第13章 非綫性支持的風險度量與風險管理
第14章 債券與利率期權
第三部分 超越標準風險管理
第15章 衍生産品的供給和需求
第16章 掉期
第17章 奇異期權的應用
第18章 信用風險與信用衍生産品
第19章 風險管理實踐的最新發展
第四部分 總結
結語
參考書目
· · · · · · (收起)
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