應用計量經濟學 pdf epub mobi txt 電子書 下載2025

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《華章教育•經濟教材譯叢:應用計量經濟學:時間序列分析(原書第3版)》是一部計量經濟學領域的優秀教材，全書自始至終貫穿由淺入深、由簡單到復雜的學習過程，運用真實的數據舉例，闡述關鍵概念，不但完整、精簡，而且非常注重應用。《華章教育•經濟教材譯叢:應用計量經濟學:時間序列分析(原書第3版)》通過案例強調方法的實際應用，幾乎沒有復雜的數學公式。全書共分7章，分彆介紹瞭差分方程、平穩時間序列模型、波動性建模、包含趨勢的模型、多方程時間序列模型、協整與誤差修正模型以及非綫性時間序列模型等內容。

沃爾特·恩德斯，美國亞拉巴馬大學經濟與金融學院教授，1975年獲得紐約哥倫比亞大學經濟學博士學位。恩德斯教授在許多期刊上發錶過大量的富有建樹的研究論文，這些期刊包括《美國經濟評論》、《美國商務與經濟統計》、《美國政治科學評論》。

恩德斯教授與托德·森德勒曾因預防核戰的行為研究而獲得美國國傢科學院的ESTES奬。在這個奬項的評語中提到“。。。。。。認識與行為科學任何領域的基礎研究，運用規範分析和實證分析，或兩者最佳的有機結閤的方法，增強瞭我們對核戰危機的認識”。美國國傢科學院頒發這個奬項用以錶彰他們“用博弈論和時間序列分析的方法所做的共同研究，刻畫瞭國際恐怖主義分子的襲擊對防禦性反製措施的響應具有周期性和易變性的特徵”。

中文版序
譯者序
作譯者簡介
前言
第1章差分方程
1.1時間序列模型
1.2差分方程及求解方法
1.3迭代法求解方程
1.4各選方法
1 5蛛網模型
1.6解齊次差分方程
1.7求確定性過程的特解
1.8待定係數法
1.9滯後算子
1.10總結
習題
注釋
附錄1A虛根和DeMoivre定理
附錄1B高階方程中的特徵根
第2章平穩時間序列模型
2.1隨機差分方程模型
2.2自迴歸移動平均ARMA模型
2.3平穩性
2.4ARMA（p，q）模型的平穩性限製
2.5自相關函數
2 6偏自相關函數
2 7平穩序列的樣本自相關
2.8Box—Jenkins模型篩選方法
2.9預測性質
2.10利率差模型
2.11季節性模型
2.12參數穩定性和結構變化
2.13總結
習題
注釋
附錄2AMA（1）過程的估計
附錄2B模型篩選準則
第3章波動性建模
3.1定式化的經濟時間序列
3.2ARCH過程
3.3通貨膨脹的ARCH和GAROH製
3 4GARCH模型的兩個例子
3.5風險的GARCH模型
3.6ARCH—M模型
3 7ARCH過程的其他性質
3 8GARCH模型的最大似然估計
3.9其他條件方差模型
3.10估計紐約證券交易所綜閤指數
3.11多元GARCH模型
3.12總結
習題
注釋
附錄3A多元GARCH模型
第4章包含趨勢的模型
4.1確定性趨勢和隨機趨勢
4 2去除趨勢
4.3單位根與迴歸殘差
4.4濛特卡洛方法
4.5DF檢驗
4.6DF檢驗實例
4.7擴展的DF檢驗
4.8結構性變化
4.9有效性與確定性迴歸變量
4.10有效性更好的檢驗
4.11Panel單位根檢驗
4.12趨勢和單變量分解
4.13總結
習題
注釋
附錄4A自助法
附錄4B確定性迴歸變量的確定
注釋
第5章多方程時間序列模型
5.1乾擾分析
5.2傳遞函數模型
5.3估計傳遞函數
5.4結構性多元估計的約束
5.5嚮量自迴歸介紹
5.6估計和識彆
5.7脈衝響應函數
5.8假設檢驗
5 9簡單的VAR實例：西班牙的恐怖事件和旅遊業
5.10結構性VAR
5.11結構性分解實例
5.12Blanchard—Quah分解
5.13實例：分解實際匯率與名義匯率變動
5.14總結
習題
注釋
第6章協整與誤差修正模型
6.1單整變量的綫性組閤
6.2協整與共同趨勢
6.3協整與誤差修正模型
6.4協整檢驗：Engle—Granger檢驗方法
6.5協整檢驗：Eng]e—Granger檢驗方法演示
6.6協整和平價購買力理論
6.7特徵根、秩與協整
6.8假設檢驗
6.9Johansen協整檢驗方法
6.10誤差修正和ADL檢驗
6.11三種方法的比較
6.12總結
習題
注釋
附錄6A特徵根、平穩性與秩
附錄6B協整嚮量推導
第7章非綫性時間序列模型
7.1綫性與非綫性調整
7.2ARMA模型的簡單擴展
7.3非綫性檢驗
7.4門限自迴歸模型
7.5TAR的擴展形式
7.6三個門限模型
7.7平滑轉換模型
7.8其他狀態轉換模型
7.9平滑轉換自迴歸模型的估計
7.10一般化的脈衝響應及其預測
7.11單位根與非綫性
7.12總結
習題
注釋
統計錶
參考文獻
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