《利率風險管理》一書分為上、下兩冊，共六部分內容。上冊包括利率風險導論、貨幣市場、遠期利率協議與利率期貨；下冊包括利率期權、利率互換、利率風險對衝。
“利率期權”部分首先對金融期權的概念、種類以及期權價格的確定做瞭簡要描述，通過對金融期權鎖定成本、規避風險的效應分析，進一步介紹瞭用於利率風險管理的各種期權工具——利率上限期權﹑利率下限期權和利率雙限期權，以及利率期貨期權。
“利率互換”部分全麵介紹瞭利率互換的特徵、種類、作用、市場參與各方使用利率互換的動機、利率互換的定價、交易過程和風險及其管理，對初習衍生工具的讀者和業內從業者都有很強的實踐指導意義。 “利率風險對衝”部分是這本書中最具綜閤性的地方，該部分在學習瞭利率風險概況、管理工具和交易市場的基礎上，對利率風險的識彆、管理策略和如何運用各種金融工具進行風險管理做瞭深入的探討。
具體描述
讀後感
評分
評分
評分
評分
評分
用戶評價
评分
评分
评分
评分
评分
相關圖書
本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息，本站不存儲任何數據與內容，任何內容與數據均與本站無關，如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度，google,bing,sogou 等
© 2025 book.quotespace.org All Rights Reserved. 小美書屋 版权所有