第一篇 利率
1 利率簡史
2 利率的期權結構

第二篇 利率風險管理技術
3 利率風險衡量和期權調整利差分析
4 有關持續期的錯誤理解
5 金融機構利率風險衡量的演變
6 估計無到期日存款的持續期
7 模擬的運用：應用與錯誤
8 情景分析與應用

第三篇 利率風險管理工具
9 運用利率協議
10 金融遠期閤同與期權閤約
11 零息票收益麯綫的構造技術
12 互換和互換期權
13 利率期權：上限期權、下限期權和雙綫期權
14 或有期權費期權：初級讀本
15 結構性票據的作用
16 新型工具
17 利率風險管理的解決之道：金融工具

第四篇 特定領域的利率風險管理
18 商業銀行的利率風險管理
19 儲蓄機構的利率風險管理
20 用期權調整利差模型進行全球資産負債錶管理
21 消費者存款行為和相關的利率風險
22 信用卡組閤的利率風險管理
23 抵押銀行業的利率風險管理
24 關於抵押的套期保值問題
25 當今的固定受益證券組閤管理人員如何看待利率風險

第五篇 利率風險管理的特殊問題
26 企業整體風險管理方案下的利率風險管理
27 信用風險和利率風險的同步分析
28 利率風險管理戰略
29 提高收益：獲得超額利潤
30 美國銀行利率風險披露的質量和曆史
31 運用關鍵利率持續期以發行的國庫券對擔保抵押債務進行套期保值
32 期限結構估計對利率衍生工具定價的影響
33 收益麯綫非平行移動對銀行資本充足率的影響

索引
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