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出版者:中國財政經濟齣版社

作者:岡特·勒夫勒

出品人:

頁數:292

译者:柏滿迎

出版時間:2011-12

價格:43.00元

裝幀:

isbn號碼:9787509526828

叢書系列:金融發展與創新譯叢

圖書標籤:

信用風險
風險管理
金融
CreditRisk
投資類
前往
risk
Finance
信用風險
模型
金融
風險管理
數據分析
機器學習
風險評估
銀行
信貸
統計

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具體描述

《信用風險模型基於Excel和VBA平颱》重點介紹瞭利用Excel和VBA平颱進行風險建模的知識，將各種信用風險分析方法融入到具體的風險建模過程中，將理論模型和具體應用緊密結閤起來。對於相關行業的從業者，《信用風險模型基於Excel和VBA平颱》是非常有用的工具書。

著者簡介

圖書目錄

前言
一些疑難問題的提示
第一章用Logit模型測算信用評分
連接信用評分、違約概率以及觀察到的違約行為
用Excel估算logit係數
模型估算後的統計量計算
解釋迴歸統計量
預測和情景分析
處理輸入變量中的異常值
評分和解釋變量間函數關係的選擇
結論
注釋與參考文獻
附錄
第二章違約預測和估值的結構法
結構模型中的違約和估值
在一年期的水平上應用默頓模型
迭代法
采用權益價值和權益波動率的解法
比較不同的方法
在T年期的水平上應用默頓模型
信貸息差
注釋與參考文獻
第三章轉移矩陣
隊列法
多期轉移矩陣
風險率法
由特定的轉移矩陣獲得生成矩陣
二項分布的置信區間
自助法計算風險率法的置信區間
注釋與參考文獻
附錄
第四章違約率和轉移率的預測
候選變量的預測
投資級違約率的綫性迴歸預測
運用泊鬆迴歸預測投資級違約率
預測模型的迴溯測試
預測轉移矩陣
轉移矩陣的調整
用單一參數錶示轉移矩陣
移位轉移矩陣
轉移率預測的迴溯測試
適用範圍
注釋與參考文獻
附錄
第五章資産價值建模和違約相關性估計
違約相關性、聯閤違約概率和資産價值法
用違約實例校準資産價值法：矩法
用極大似然法估計資産相關性
用濛特卡羅法分析估計量的可靠性
第六章用資産價值法衡量信用組閤風險
第七章評級係統的驗證
第八章信用組閤模型的驗證
第九章風險中性違約概率和信用違約互換
第十章結構信用的風險分析：和首次違約互換
第十一章巴塞爾協議Ⅱ和內部評級
附錄A1 Visual Basic應用軟件(VBA)
附錄A2 規劃求解
附錄A3 最大似然估計和牛頓法
附錄A4 檢驗和擬閤優度
附錄A5 用戶自定義函數
· · · · · · (收起)