風險管理實務 pdf epub mobi txt 電子書 下載2025

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我們寫本書的目的是為瞭提供一個如何在金融機構日常操作的基礎上有效運用風險管理理論的指南。在這一點上，我們主要注重市場風險的管理，因為這是現代風險管理技術開始發展和至今技術發展得最為充分的一種風險。同時，風險管理這一領域的發展非常快，就在我們將本書付印的過程中；關於風險管理的想法和觀點仍在不斷進展著。當然，有關其他重要風險如信用風險和操作風險的管理，當它們達到同樣的發展水平時，也會得到同樣的重視。

在本書中，我們首先總體介紹一下主要的論題，再逐步進行具體闡述。同時，本書力求對專業讀者和非專業讀者都適用。基於這種想法，我們使本書在不影響總體信息的情況下可以進行選擇性閱讀。例如，我們盡量避免過多使用專業術語，但在風險管理這樣復雜的論題中運用一些專業術語是難以避免的。我們相信本書的結構可以使讀者跳過那些比較專業的篇章而不至於影響對本書的總體理解。

我們力求將我們兩個公司所運用的風險管理的實際操作都寫人書中。這麼說並不意味著我們已經想到或提供瞭有關這個大論題下的所有方麵。我們盡量要做的是起碼要提供一種考慮風險的思路，並列齣我們兩個公司在風險管理實踐中遇到的關鍵性的問題。

本書共分為四篇。第一篇從現實和曆史角度講述風險管理的概況，並對市場風險加以定義。第二篇介紹瞭當今用以測量風險的各種方法和工具。第三篇闡述風險管理的步驟，如何使其發揮作用和如何知道結果。第四篇作為總結，進一步開闊風險分析和資本配置的視野，並試圖看清未來的公司形式。

第一篇風險管理概述
本篇主要介紹風險管理的概念，使讀者對風險管理部門的日常操作有一個感性認識。本篇研究風險管理的起源，介紹影響其發展的一些重大事件，以及它現在為什麼成為金融機調的一頂重要業務。本篇明確瞭建立風險管理職能的管理和組織形式，以及本書所要闡明的主要論題。本篇討論並開始著眼於目前風險管理體係中發展得最為充分的市場風險。
第一章鳳險管理者的一天
引言
交易日
總結
第二章風險管理的開始
20世紀70年代：金融工具衍生産品的早期發展
20世紀80年代：國際金融形勢的變化
1992～1994年：對衍生工具的關注日益增長
1995年：新加坡的一天
焦點下的風險管理
總結
第三章公司整體風險管理的結構
公司整體風險管理的起源
公司整體風險管理的範圍
公司整體風險管理的結構
公司整體風險管理的程序
總結
第四章市場風險的分類
引言
金融工具的分類
按所有者權益和資産的流量分類
主要市場風險的分類
其他市場風險
總結
第二篇衡量市場風險的工具
本篇將探討怎樣組閤一個有效的工具箱來衡量一傢公司的市場風險。我們將解釋並討論極限測試、風險價值和情景分析這三種工具在這一問題上的相對優劣性。這些工具相互之間起著互補的作用，而不同的公司會依據其各自不同的組織結構和業務背景偏重於不同的方法。另外，我們還將探討在衡量某些特定風險的所涉及的、未被充分研究的原則。
第五章風險衡量的挑戰
引言
風險的纍積和規範化
風險聚集
極限測試
風險價值
情景分析
總結
第六章極限測試
引言
對測試對象的定義
監管性要求
關於極限測試的一些問題
極限測試與情景分析
極限測試的步驟
需要注意的幾個問題
極限測試的可信度
總結
附錄：極限測試實例
第七章風險價值
引言
風險價值的主旨
理解風險價值
風險價值的五個步驟
風險價值的平衡關係
總結
第八章情景分析
引言
定義情景分析
情景準備和相關問題
情景的其他應用
總結
第九章特定風險
為什麼特定風險如此重要
特定風險的一個簡單模型
總結
技術附錄
第三篇風險管理實務
這部分將闡述幣場風險管理職能在實際應用和維持中遇到的問題，以及相關的支持程序、技術和文化環境，並大緻描述機構內的相互聯係和外部環源構成及影響。本篇還討論人員如何配置，風險管理職能如何運行，相關信息類型和結構如何設置，並且如何保證數據的準確性及方法的有效性，特彆強調瞭在機構內創造一個風險管理的文化氛圍的重要性。另外，也討論瞭在銀行和證券機構以外的機構中風險管理運行的一些問題。
第十章風險管理職能
引言
高級管理層的工作
營造一個濃厚的風險文化氛圍
風險管理的責任
相關的結構和技能要求
風險管理部門和其他部門的關係
總的原則和指導思想
風險額度的設定
總結
第十一章風險分析和報告
引言
風險分析和報告的基礎
有效風險管理的工具
信息披露
輸人到前颱的信息
高級管理層的信息要求
總結
第十二章事後檢測
引言
風險價值與實際的損益
理論的損益值與實際的損益值相比較
總結
附錄：事後檢測――劃分測試結果區
第十三章存貨定價和價格驗證
引言
存貨定價
價格驗證
總結
附錄：一個衍生期權的價格驗證
第十四章衍生産品模型
引言
模型驗證和有關的控製
模型風險
總結
第十五章風險信息流程
引言
風險信息數據的要求
風險數據的來源
風險數據儲存和處理
風險分析和發布
總結
第十六章其他機構的風險管理
引言
風險管理的構造模塊
一個一體化石油公司中的風險管理
一個養老基金的風險管理
中央銀行的風險管理
總結
第四篇文化著的風險管理世界
本書的最後部分探討風險管理理論和實踐的發展是對公司運作的大環境産生瞭怎樣的影響。它特彆關注瞭管理結問的適應性變化，因為這種變化把重點放在風險管理實踐的質晏上。它還講到瞭旨在結投資者提供更有意義的風險概況信息的會計與揭示規則的蠻化、業績衡晏以及資本配置的總體風險指標。最後，它以一種更是想象力的方式，描述瞭在2008年一傢成功的公司將會是什麼樣子。
第十七章對金融公司的管理
引言
為什麼要管理？
銀行業的管理
證券業的管理
歐盟與資本充足率規定
巴塞爾／國際證券組織聯閤會計劃
巴塞爾委員會與內部模型
衍生産品政策集團與美國證券交易委員會
提前承諾：製定資本標準的另一方法
風險管理與全球性公司的監控
總結
第十八章報告與揭示
引言
衍生産品――報告與揭示
國際會計準則：統一否？
風險揭示
其他有關方麵的觀點：分析傢與股東
總結
第十九章管理風險資本
引言
金融公司為什麼不同？
投資與資本配置的對比
資本配置
衡量經風險因素調節後的資本收益率
資本配置過程
總結
第二十章2008年的生活
引言
風險管理的未來趨勢
時間：2008年
總結
· · · · · · (收起)