具体描述
财务风险管理，ISBN：9787500061298，作者：（英）基思·雷德黑德（Keith Redhead），（英）斯图尔特·休斯（Steward Hughes）著；赵树干等主译
作者简介
目录信息
第一章 绪论
第一节 交易风险
第二节 外币折算风险
第三节 经济风险
第四节 潜在风险
第五节 利率风险
第六节 股票价格风险
第七节 风险管理战略
第二章 外币折算风险会计处理
第一节 外币折算风险的测定
第二节 外币折算风险会计处理
第三节 标准会计实施报告20
第三章 现金流量定价与择期
第一节 计价货币
第二节 缓冲定价
第三节 一揽子货币
第四节 现金流量择期
第五节 双向抵消
第四章 远期货币原理
第一节 升水和贴水
第二节 远期汇率的确定
第三节 运用远期重整债务案例研究
第四节 利率平价的保持
第五节 原因与结果
第六节 摘要
第五章 远期货币实际考察
第一节 远期合同展期
第二节 择期远期合同
第三节 货币储备帐户
第四节 叠期的择期远期交易
第五节 远期交叉汇率
第六节 间接远期交易
第七节 非标准日
第八节 远期对远期交易
第九节 抵消
第十节 投标合同
第十一节 票据包买
第六章 远期利率
第一节 BBA利息清算率
第二节 用远期利率协议保值
第三节 取消
第四节 远期利率对远期头寸交易
第七章 预测
第一节 预测汇率
第二节 预测利率
第八章 外汇期货交易
第一节 外汇期货本质
第二节 伦敦国际金融期货交易市场（LIFFE）
第三节 套期保值避免外汇风险
第四节 保证金
第五节 利率等同理论
资料参考：辅助进口
第九章 短期利率期货交易
第一节 短期利率远期合同定价
第二节 远期价格确定
第三节 投机交易
第四节 掉期交易的不同形式
第五节 其他币种
第十章 长期利率期货交易
第一节 金边证券及美国政府债券远期合同
第二节 有价证券掉期保护
第三节 现金流量掉期保护
第四节 交割
第五节 价格（转换）系数
第六节 发票金额
第七节 交割金边证券的最佳选择
第八节 付现自运套利
第九节 基数
第十节 现金流程
第十一节 基本风险
第十二节 掉期交易设计
第十一章 权益性期货交易
第一节 FTSE100合同
第二节 交叉掉期交易
第三节 掉期比率
第四节 远期合同价格确定
第五节 投机者和套利者
第十二章 金融期货交易
第一节 进出差价交易
第二节 指令的种类
第十三章 货币期权使用
第一节 简单的货币期权
第二节 套头交易和交易剖析
第十四章 货币期权签署
第一节 佣金的决定
第二节 期权佣金
第三节 实例研究：零值的买卖期权
第十五章 货币期权综合策略
第一节 垂直价差
第二节 基于波动性的交易
第十六章 货币期权交易
第一节 交易
第二节 σ套头交易
第三节 估价交易
第四节 期权交易手段
第五节 分解期权
第六节 现行期权合同
附录：伦敦国际金融期货交易所
货币期权说明
第十七章 利率期权
第一节 欧洲美元期货期权
第二节 销售效益
第三节 期权经营方法
第四节 上限和上下限
第五节 套头交易和交易
附录：伦敦国际金融期货交易所（LIFFE）
利率期权明细表
伦敦证券交易所利率期权明细表
伦敦证券交易所FTSE100指数期权明
细表
第十八章 金融期货与期权会计处理
第一节 基本会计概念
第二节 基本会计概念的应用：增殖与审慎
第三节 哪些交易应归类为套头交易？
第十九章 税收
第一节 应用于金融期货和期权的税收方式
第二节 海事米特兰的例子（帕提森V 海上米
特兰有限公司（1984A C362）
第三节 国内税务局暂行办法公告
（1985年1月）
第四节1987年2月国内税务局惯例公告
第五节1985年金融条例
第六节 各种参与者的税收待遇
第七节1987年3月预算宣布的变化
第二十章 外汇借贷对开放款及外汇兑换协定
第一节 当地借款及投资
第二节 外汇诱支
第三节 对开放款
第四节 外汇兑换协定（CEAs）
第二十一章 外汇掉期
第一节 期货交易
第二节 以财产为基础的外汇掉期
第二十二章 利率外汇掉期
第一节 套利风险
第二节 运用掉期减少利息成本
第三节 基础外汇掉期
第四节 十字外汇掉期
第五节 无息券外汇掉期
第六节 交易
第七节 自由交换
第八节 仓储
第九节 资产为基础的外汇掉期
第二十三章 外汇掉期会计和税收处理
第一节 会计问题
第二节 纳税问题
第二十四章 选定策略
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读后感
评分
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用户评价
这本《财务风险管理》的书，我真是抱持着极大的期待入手的，毕竟在这个波谲云诡的金融市场里，谁不想给自己添一把保护伞呢？翻开第一页，我就被它那种宏大叙事的气势给镇住了。作者似乎不是在写一本教科书，而是在编织一张关于全球经济脉络的巨大网络，从巴塞尔协议的演变到次贷危机的深层结构性缺陷，无一不涵盖。读完前三分之一，我最大的感受是，它完美地将理论的严谨性与实践的复杂性结合了起来。比如，书中对衍生品定价模型的深入剖析，那种层层递进的推导过程，即便是像我这种对量化金融略有涉猎的读者，也需要放慢速度，反复咀嚼。它并没有停留在介绍“什么是风险”，而是深入探讨了“为什么风险会发生”以及“如何通过更精妙的结构设计来吸收或转移风险”。尤其是关于压力测试的那一章，作者提供的案例分析极其详尽，不仅仅是数据的罗列，更像是带着读者亲身走进了华尔街的交易室，去感受那些数字背后蕴含的决策压力。这本书的价值在于，它让你从一个战略高度去俯瞰整个财务运作体系，而不是局限于某个单一工具的使用说明。它教会你的是一种“风险思维”，一种对不确定性保持敬畏和警惕的专业态度。
评分我对这本书的整体评价是：深邃且充满力量。它并非那种读完后会让你感觉“豁然开朗”的速成指南，相反，它更像是一坛需要时间去品味的陈酿。每当我重读其中的某一章节，总会有新的理解浮现。书中关于预期损失（EL）与非预期损失（UL）的区分阐述得极其透彻，这在实际的资本配置决策中是生死攸关的关键点。作者在介绍这些量化工具时，始终不忘提醒读者，模型是基于历史数据的简化描述，永远不要让模型拥有超越决策者的权威性。这种对工具局限性的深刻认识，是许多初级风控书籍所缺乏的谦逊和智慧。书中引用了大量经典的案例，但与枯燥的案例分析不同，作者总能从中提炼出普适性的原则，比如“风险分散的真正含义是降低相关性，而非单纯增加标的数量”。这种穿透表象直达本质的功力，让我对作者的专业素养由衷地敬佩。
评分这本书的装帧和排版也值得一提，虽然这听起来好像与内容无关，但在阅读体验上却起到了润物细无声的作用。纸张的质感厚实，长时间阅读眼睛不易疲劳，这对于我这种经常需要在通勤路上“挤时间”读书的人来说至关重要。内容组织上，我发现它最具开创性的地方在于对新兴风险领域的覆盖。除了传统的市场风险、信用风险，书中用了相当大的篇幅去探讨了气候变化相关的财务风险（TCFD框架的应用）以及网络安全风险对金融机构运营连续性的冲击。这显示了作者紧跟时代脉搏的敏锐洞察力，不再局限于传统的资产负债表上的风险科目。读到这部分内容时，我感觉自己仿佛被拉到了五年、十年后的金融前沿。它迫使我思考，我们现在建立的风控模型，是否已经为应对那些尚未完全显现的“黑天鹅”做好了准备。这种前瞻性，让这本书的价值远远超出了现阶段的考试或工作需求，更像是一份长期的行业投资指南。
评分坦白讲，我买这本书时，其实有点担心它会过于学术化，变成一本堆砌公式和术语的“天书”。然而，出乎意料的是，作者在解释那些晦涩的金融模型时，运用了大量的类比和生动的比喻，使得整个阅读过程充满了发现的乐趣。比如，他将期权定价中的波动率笑话（Volatility Smile）比作市场对极端事件的“恐惧溢价”，一下子就让这个抽象的概念变得具象可感。这本书的叙事节奏把握得非常好，它不会让你在一个知识点上停留太久而感到疲惫。从信用风险的违约概率建模，到操作风险的流程再造，内容切换得非常自然流畅。我特别欣赏它在探讨信息不对称和道德风险时的批判性视角。作者没有盲目推崇所有市场化的解决方案，而是尖锐地指出了监管套利和系统性风险的潜在源头。对于我这样试图在中小企业内部建立更稳健风控体系的人来说，书中关于“三道防线”的实践建议，提供了清晰的操作蓝图，比那些只谈概念的理论著作要实惠得多，真正做到了理论指导实践。
评分这本书给我最大的启发是关于“风险文化”的构建。财务风险管理，说到底，是人与组织的行为艺术，而不是单纯的数学游戏。书中专门有一章讨论了企业治理结构与风险偏好的内在联系，探讨了董事会如何通过激励机制和问责体系，将自上而下的风险偏好有效传导至一线业务部门。这一点恰恰是我在实际工作中感到最棘手的部分——如何让基层员工真正重视风险，而不是将其视为完成任务的额外负担。书中提出的文化重塑策略，强调透明沟通和容错机制的平衡，非常具有实操性。它没有提供一套万能的公式，而是提供了一套思考的框架，即如何识别组织内部的“风险盲点”。阅读过程中，我多次停下来，将书中的某些原则与我所在公司的实际操作进行对照反思，这比单纯吸收知识更有价值。这本书不是让你学会如何避免所有风险，而是让你学会如何带着清醒的认知，在风险共存的现实中，做出最优化的选择。
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